Kuvvet İndeksi

Kuvvet İndeksi Nedir?

Kuvvet endeksi, bir varlığın fiyatını hareket ettirmek için kullanılan güç miktarını ölçen teknik bir göstergedir. Terim ve formülü psikolog ve tüccar Alexander Elder tarafından geliştirilmiş ve 1993 yılında Yaşamak için Ticaret kitabında yayınlanmıştır.

Kuvvet İndeksini Anlama

Kuvvet endeksi, bir fiyat hareketinin arkasındaki güç miktarını belirlemek için fiyat ve hacmi kullanır. Endeks, pozitif ve negatif bölge arasında dalgalanan bir osilatördür . Sınırsızdır, yani indeks süresiz olarak yukarı veya aşağı gidebilir. Trend ve koparma teyidinin yanı sıra sapmaları arayarak potansiyel dönüm noktalarını tespit etmek için kullanılır.

Formül:

$\begin &\text\left(1\right)=\left(\ metin{ÇKP }-\text\sağ)*\text\left(13\sağ)=\ &\text{FI'nin 13 Dönemlik EMA'sı}\left(1\sağ)\ &\textbf\ &\text\ &\text{CCP = Mevcut kapanış fiyatı}\ &\text{PCP = Önceki kapanış fiyatı}\ & \text\ &\text\ \end{hizalanmış}$

Hesaplama aşağıdaki gibidir:

1. En son kapanış fiyatını (cari), önceki dönemin kapanış fiyatını ve en son dönemin hacmini (cari hacim) derleyin.

2. Bu verileri kullanarak tek periyotlu kuvvet indeksini hesaplayın.

3. Birden fazla tek dönemli kuvvet indeksi hesaplamalarını kullanarak üstel hareketli ortalamayı hesaplayın. Örneğin, bir kuvvet indeksi (20) hesaplamak için en az 20 kuvvet indeksi (1) hesaplaması gerekecektir.

4. Her periyot bittikten sonra adımları sürekli olarak tekrarlayın.

Tek dönemli bir kuvvet endeksi, mevcut fiyatı önceki bir fiyatla karşılaştırıyor ve ardından bunu o dönem boyunca hacimle çarpıyor. Değer pozitif veya negatif olabilir. Tipik olarak kuvvet endeksi 13 veya 100 gibi birkaç dönem boyunca ortalaması alınır. Bu nedenle, kuvvet endeksi fiyatın yukarı mı yoksa aşağı mı daha fazla ilerleme kaydettiğini ve ayrıca hareketin arkasında ne kadar hacim veya güç olduğunu söyler.

Yüksek kuvvet endeksi okumaları, çok güçlü fiyat hareketleri ve çok yüksek hacim ile ilişkilidir. Hacmi olmayan büyük fiyat hareketleri, o kadar yüksek veya düşük olmayan bir kuvvet endeksi ile sonuçlanacaktır (hacmin büyük olup olmadığına kıyasla). Kuvvet endeksi, piyasa gücünü veya kuvvetini ölçmeye yardımcı olduğundan, eğilimleri ve kırılmaları doğrulamaya yardımcı olmak için kullanılabilir.

Fiyattaki güçlü ralliler, kuvvet endeksi artışını da görmelidir. Geri çekilmeler ve yan hareketler sırasında, fiyat hareketlerinin hacmi ve/veya boyutu küçüldüğü için kuvvet endeksi genellikle düşecektir.

Güçlü düşüşler sırasında, kuvvet endeksi düşmelidir. Ayı piyasası rallileri veya yan düzeltmeler sırasında , fiyat hareketlerinin hacmi ve boyutu tipik olarak azaldığından, kuvvet endeksi düzleşir veya yükselir.

Örneğin, bir grafik modelinden kopuşlar, genellikle artan hacimle onaylanır. Hem fiyat hem de hacim için kuvvet endeksi faktörleri olduğundan, kırılma yönünde bir kuvvet endeksi artışı, fiyat kırılmasının teyit edilmesine yardımcı olabilir. Kuvvet endeksinden hacim eksikliği veya onaylanmaması, kopuşun başarısız olma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelebilir.

Yukarıdaki yönergeler başarısız olduğunda, bu fiyat/eğilim ile ilgili bir sorunu ve dolayısıyla olası bir fiyat değişikliğini gösterebilir. Örneğin, fiyat daha yüksek zirveler yapıyorsa, ancak kuvvet endeksi daha düşük zirveler yapıyorsa, buna düşüş eğilimi denir ve fiyat düşüş nedeniyle olabilir. Fiyat daha düşük dipler yapıyorsa ve kuvvet endeksi daha yüksek bir dip yapıyorsa, bu bir yükseliş ayrışmasıdır ve fiyat yakında yükselebilir.

Kuvvet İndeksi vs. Para Akışı Endeksi (MFI)

Para akışı endeksi (MFI), kuvvet endeksi gibi, bir eğilimin gücünü değerlendirmek ve olası fiyat geri dönüşlerini tespit etmek için fiyat ve hacmi kullanır. Bununla birlikte, MFI'nin sadece kapanış fiyatlarını kullanmak yerine tipik fiyatı (yüksek + düşük + kapanış / 3) içeren daha karmaşık bir formül kullanması ile göstergelerin hesaplamaları oldukça farklıdır. MFI da sıfır ile 100 arasında bağlıdır. MFI bağlı olduğundan ve farklı bir hesaplama kullandığından, kuvvet indeksinden farklı bilgiler sağlayacaktır.

Kuvvet Endeksi Sınırlamaları

Kuvvet endeksi gecikmeli bir göstergedir. Önceki fiyat ve hacim verilerini kullanıyor ve ardından bu veriler bir ortalamayı (EMA) hesaplamak için kullanılıyor. Veriler tipik olarak bir ortalamaya yerleştirildiğinden, ticaret sinyalleri sağlamak bazen yavaş olabilir. Örneğin, kuvvet endeksinin yukarı yönlü bir kırılmadan sonra toparlanmaya başlaması birkaç dönem alabilir, ancak bu zamana kadar fiyat kırılma noktasının önemli ölçüde ötesine geçmiş olabilir ve bu nedenle artık bir girişi haklı çıkarmayabilir.

Kısa vadeli bir kuvvet endeksi (örneğin 10, 13 ve 20) çok sayıda kamçı yaratır,. çünkü ılımlı fiyat hareketleri veya hacim artışları bile göstergede büyük dalgalanmalara neden olabilir. Daha uzun vadeli bir kuvvet endeksi (örneğin 50, 100 veya 150) çok fazla salınım yapmaz, ancak fiyat değişikliklerine tepki vermek daha yavaş olacak ve ticaret sinyallerini sağlamada daha geç olacaktır.

##Öne çıkanlar

• Fiyat daha düşük salınımlar yaparken kuvvet endeksi daha yüksek salınım düşükleri yapıyorsa, bu yükseliş sapmasıdır ve fiyatın yakında yükselebileceği konusunda uyarır.

• Sıfırın altında düşen bir kuvvet endeksi, düşen fiyatları teyit etmeye yardımcı olur.

• Fiyat daha yüksek salınımlar yaparken kuvvet endeksi daha düşük salınımlar yapıyorsa, bu düşüş eğilimidir ve fiyatın yakında düşebileceği konusunda uyarır.

• Kuvvet endeksindeki bir kırılma veya ani bir artış, fiyatta bir kopuşun teyit edilmesine yardımcı olur.

• Sıfırın üzerinde yükselen bir kuvvet endeksi, yükselen fiyatların teyit edilmesine yardımcı olur.

• Kuvvet indeksi tipik olarak 13 periyottur ancak bu tercihe göre ayarlanabilir. Ne kadar çok dönem kullanılırsa, tipik olarak uzun vadeli tüccarlar tarafından tercih edilen endeksin hareketleri o kadar yumuşak olur.