Índice de força
O que é o índice de força?
O índice de força é um indicador técnico que mede a quantidade de energia usada para mover o preço de um ativo. O termo e sua fórmula foram desenvolvidos pelo psicólogo e comerciante Alexander Elder e publicados em seu livro de 1993 Trading for a Living.
Entendendo o índice de força
O índice de força usa preço e volume para determinar a quantidade de força por trás de um movimento de preço. O índice é um oscilador,. flutuando entre território positivo e negativo. É ilimitado, o que significa que o índice pode subir ou descer indefinidamente. Ele é usado para confirmação de tendências e rompimentos, bem como para detectar possíveis pontos de virada procurando por divergências.
A fórmula é:
O cálculo é o seguinte:
Compile o preço de fechamento mais recente (atual), o preço de fechamento do período anterior e o volume do período mais recente (volume atual).
Calcule o índice de força de um período usando esses dados.
Calcule a média móvel exponencial usando vários cálculos de índice de força de um período. Por exemplo, o cálculo de um índice de força (20) exigirá pelo menos 20 cálculos de índice de força (1).
Repita continuamente as etapas após o término de cada período.
Um índice de força de um período está comparando o preço atual com um preço anterior e, em seguida, multiplicando-o pelo volume durante esse período. O valor pode ser positivo ou negativo. Normalmente, o índice de força é calculado em vários períodos, como 13 ou 100. Portanto, o índice de força informa se o preço fez mais progresso para cima ou para baixo e também quanto volume ou potência está por trás do movimento.
As leituras de índice de força alta estão associadas a movimentos de preços muito fortes e volume muito alto. Grandes movimentos de preços sem volume resultarão em um índice de força que não é tão alto ou baixo (em comparação com se o volume fosse grande). Como o índice de força ajuda a medir o poder ou a força do mercado, ele pode ser usado para ajudar a confirmar tendências e fugas.
Fortes comícios no preço também devem ver o índice de força subir. Durante pullbacks e movimentos laterais, o índice de força geralmente cai porque o volume e/ou o tamanho dos movimentos de preço ficam menores.
Durante fortes quedas, o índice de força deve cair. Durante as altas do mercado de baixa ou correções laterais, o índice de força se estabilizará ou subirá porque o volume e o tamanho dos movimentos de preço normalmente diminuem.
Breakouts, de um padrão de gráfico, por exemplo, geralmente são confirmados pelo aumento do volume. Como os fatores do índice de força para preço e volume, um pico de índice de força na direção da quebra pode ajudar a confirmar a quebra de preço. A falta de volume, ou a não confirmação, do índice de força, pode significar que a fuga tem maior probabilidade de falhar.
Quando as diretrizes acima falham, isso pode indicar um problema com o preço/tendência e, portanto, uma possível reversão de preço. Por exemplo, se o preço está fazendo máximas mais altas, mas o índice de força está fazendo máximas mais baixas, isso é chamado de divergência de baixa e o preço pode estar em declínio. Se o preço está fazendo mínimas mais baixas e o índice de força está fazendo uma mínima mais alta, isso é uma divergência de alta e o preço pode subir em breve.
Índice de força vs. Índice de fluxo de dinheiro (MFI)
O índice de fluxo de dinheiro (MFI), como o índice de força, usa preço e volume para ajudar a avaliar a força de uma tendência e identificar possíveis reversões de preços. Os cálculos dos indicadores são bem diferentes, porém, com o MFI usando uma fórmula mais complexa que inclui o preço típico (alto + baixo + fechamento / 3) em vez de usar apenas os preços de fechamento. O MFI também está vinculado entre zero e 100. Como o MFI está vinculado e usa um cálculo diferente, ele fornecerá informações diferentes do índice de força.
Limitações do índice de força
O índice de força é um indicador de atraso. Ele está usando dados anteriores de preço e volume e, em seguida, esses dados são usados para calcular uma média (EMA). Como os dados geralmente são colocados em uma média, às vezes pode ser lento fornecer sinais de negociação. Por exemplo, pode levar alguns períodos para o índice de força começar a subir após uma fuga de alta, mas a essa altura o preço pode já ter se movido significativamente além do ponto de fuga e, portanto, não justificar mais uma entrada.
Um índice de força de curto prazo (10, 13 e 20, por exemplo) cria muitos chicotes,. pois mesmo movimentos moderados de preços ou aumentos de volume podem causar grandes oscilações no indicador. Um índice de força de longo prazo (50, 100 ou 150, por exemplo) não fará tantas oscilações, mas será mais lento para reagir às mudanças de preço e demorará mais para fornecer sinais comerciais.
##Destaques
Se o índice de força está fazendo oscilações mais baixas enquanto o preço está fazendo oscilações mais baixas, isso é uma divergência de alta e alerta que o preço pode subir em breve.
Um índice de força de queda, abaixo de zero, ajuda a confirmar a queda dos preços.
Se o índice de força está fazendo altas mais baixas enquanto o preço está fazendo altas mais altas, isso é uma divergência de baixa e avisa que o preço pode cair em breve.
Uma quebra, ou um pico, no índice de força, ajuda a confirmar uma quebra no preço.
Um índice de força ascendente, acima de zero, ajuda a confirmar o aumento dos preços.
O índice de força é normalmente de 13 períodos, mas isso pode ser ajustado com base na preferência. Quanto mais períodos forem usados, mais suaves serão os movimentos do índice, normalmente preferidos por traders de longo prazo.
