índice de fuerza
¿Qué es el índice de fuerza?
El índice de fuerza es un indicador técnico que mide la cantidad de energía utilizada para mover el precio de un activo. El término y su fórmula fueron desarrollados por el psicólogo y comerciante Alexander Elder y publicados en su libro de 1993 Trading for a Living.
Comprender el índice de fuerza
El índice de fuerza utiliza el precio y el volumen para determinar la cantidad de fuerza detrás de un movimiento de precios. El índice es un oscilador,. que fluctúa entre territorio positivo y negativo. No tiene límites, lo que significa que el índice puede subir o bajar indefinidamente. Se utiliza para confirmar tendencias y rupturas, así como para detectar posibles puntos de inflexión mediante la búsqueda de divergencias.
La fórmula es:
El cálculo es el siguiente:
Compile el precio de cierre más reciente (actual), el precio de cierre del período anterior y el volumen del período más reciente (volumen actual).
Calcular el índice de fuerza de un período utilizando estos datos.
Calcule el promedio móvil exponencial utilizando múltiples cálculos de índice de fuerza de un período. Por ejemplo, calcular un índice de fuerza (20) requerirá al menos 20 cálculos de índice de fuerza (1).
Repita continuamente los pasos después de que termine cada período.
Un índice de fuerza de un período compara el precio actual con un precio anterior y luego lo multiplica por el volumen durante ese período. El valor puede ser positivo o negativo. Por lo general, el índice de fuerza se promedia durante varios períodos, como 13 o 100. Por lo tanto, el índice de fuerza indica si el precio ha progresado más hacia arriba o hacia abajo, y también cuánto volumen o potencia hay detrás del movimiento.
Las lecturas del índice de fuerza alta están asociadas con movimientos de precios muy fuertes y un volumen muy alto. Los grandes movimientos de precios que carecen de volumen darán como resultado un índice de fuerza que no es tan alto ni tan bajo (en comparación con si el volumen fuera grande). Debido a que el índice de fuerza ayuda a medir el poder o la fuerza del mercado, puede usarse para ayudar a confirmar tendencias y rupturas.
Fuertes repuntes en el precio también deberían ver un aumento en el índice de fuerza. Durante los retrocesos y los movimientos laterales, el índice de fuerza a menudo caerá porque el volumen y/o el tamaño de los movimientos del precio se hacen más pequeños.
Durante caídas fuertes, el índice de fuerza debería caer. Durante los repuntes del mercado bajista o las correcciones laterales, el índice de fuerza se estabilizará o subirá porque el volumen y el tamaño de los movimientos de precios suelen disminuir.
Las rupturas, por ejemplo, de un patrón gráfico, generalmente se confirman aumentando el volumen. Dado que el índice de fuerza tiene en cuenta tanto el precio como el volumen, un pico del índice de fuerza en la dirección de la ruptura puede ayudar a confirmar la ruptura del precio. La falta de volumen, o la falta de confirmación, del índice de fuerza, podría significar que es más probable que la ruptura falle.
Cuando las pautas anteriores fallan, eso puede indicar un problema con el precio/tendencia y, por lo tanto, una posible reversión del precio. Por ejemplo, si el precio está alcanzando máximos más altos pero el índice de fuerza está alcanzando máximos más bajos, eso se denomina divergencia bajista y el precio puede estar a punto de caer. Si el precio está haciendo mínimos más bajos y el índice de fuerza está haciendo un mínimo más alto, eso es una divergencia alcista y el precio puede subir pronto.
Índice de Fuerza vs. Índice de Flujo de Dinero (MFI)
El índice de flujo de dinero (MFI), al igual que el índice de fuerza, utiliza el precio y el volumen para ayudar a evaluar la fuerza de una tendencia y detectar posibles reversiones de precios. Sin embargo, los cálculos de los indicadores son bastante diferentes, ya que MFI utiliza una fórmula más compleja que incluye el precio típico (máximo + mínimo + cierre / 3) en lugar de utilizar únicamente los precios de cierre. La MFI también está limitada entre cero y 100. Debido a que la MFI está limitada y utiliza un cálculo diferente, proporcionará información diferente a la del índice de fuerza.
Limitaciones del índice de fuerza
El índice de fuerza es un indicador rezagado. Está utilizando datos previos de precios y volúmenes, y luego esos datos se utilizan para calcular un promedio (EMA). Debido a que los datos generalmente se colocan en un promedio, a veces puede ser lento para proporcionar señales comerciales. Por ejemplo, el índice de fuerza puede tardar un par de períodos en comenzar a recuperarse después de una ruptura alcista, pero en ese momento es posible que el precio ya se haya movido significativamente más allá del punto de ruptura y, por lo tanto, ya no justifique una entrada.
Un índice de fuerza a más corto plazo (10, 13 y 20, por ejemplo) crea muchas oscilaciones,. ya que incluso los movimientos moderados de precios o los aumentos de volumen pueden causar grandes oscilaciones en el indicador. Un índice de fuerza a más largo plazo (50, 100 o 150, por ejemplo) no hará tantas oscilaciones, pero será más lento para reaccionar a los cambios de precios y tardará más en proporcionar señales comerciales.
Reflejos
Si el índice de fuerza está haciendo mínimos más altos mientras que el precio está haciendo mínimos más bajos, esto es una divergencia alcista y advierte que el precio pronto puede subir.
Un índice de fuerza descendente, por debajo de cero, ayuda a confirmar la caída de los precios.
Si el índice de fuerza está alcanzando máximos oscilantes más bajos mientras que el precio está alcanzando máximos oscilantes más altos, esto es una divergencia bajista y advierte que el precio puede caer pronto.
Una ruptura, o un pico, en el índice de fuerza ayuda a confirmar una ruptura en el precio.
Un índice de fuerza ascendente, por encima de cero, ayuda a confirmar el aumento de los precios.
El índice de fuerza suele ser de 13 períodos, pero se puede ajustar según las preferencias. Cuantos más períodos se utilicen, más suaves serán los movimientos del índice, que normalmente prefieren los operadores a más largo plazo.
