Force Index
Hva er kraftindeksen?
Kraftindeksen er en teknisk indikator som måler mengden kraft som brukes til å flytte prisen på en eiendel. Begrepet og formelen ble utviklet av psykolog og handelsmann Alexander Elder og publisert i hans bok fra 1993 Trading for a Living.
Forstå kraftindeksen
Kraftindeksen bruker pris og volum for å bestemme mengden styrke bak en prisbevegelse. Indeksen er en oscillator,. som svinger mellom positivt og negativt territorium. Det er ubegrenset, noe som betyr at indeksen kan gå opp eller ned i det uendelige. Den brukes til bekreftelse av trender og utbrudd, i tillegg til å oppdage potensielle vendepunkter ved å se etter divergenser.
Formelen er:
Regnestykket er som følger:
Sett sammen den siste sluttkursen (nåværende), forrige periodes sluttkurs og volumet for den siste perioden (nåværende volum).
Beregn en-periode kraftindeksen ved å bruke disse dataene.
Beregn det eksponentielle glidende gjennomsnittet ved å bruke flere én-periode kraftindeksberegninger. For eksempel vil beregning av en kraftindeks (20) kreve minst 20 kraftindeks (1) beregninger.
Gjenta trinnene kontinuerlig etter hver periode slutt.
En kraftindeks for én periode er å sammenligne gjeldende pris med en tidligere pris og deretter multiplisere den med volum over den perioden. Verdien kan være positiv eller negativ. Vanligvis beregnes kraftindeksen i gjennomsnitt over flere perioder, for eksempel 13 eller 100. Derfor forteller kraftindeksen om prisen har gjort mer fremgang oppover eller nedover, og også hvor mye volum eller kraft som ligger bak bevegelsen.
Høy kraftindeksavlesninger er assosiert med veldig sterke prisbevegelser og veldig høyt volum. Store prisbevegelser som mangler volum vil resultere i en kraftindeks som ikke er like høy eller lav (sammenlignet med om volumet var stort). Fordi kraftindeksen hjelper til med å måle markedsmakt eller kraft, kan den brukes til å bekrefte trender og utbrudd.
Sterke oppganger i pris bør også se styrkeindeksen stige. Ved tilbaketrekk og sideveis bevegelser vil ofte kraftindeksen falle fordi volumet og/eller størrelsen på prisbevegelsene blir mindre.
Ved sterke nedganger bør kraftindeksen falle. Under rally i bjørnemarkedet eller sidelengs korreksjoner, vil kraftindeksen flate ut eller bevege seg opp fordi volumet og størrelsen på kursbevegelsene vanligvis avtar.
Utbrudd, for eksempel fra et diagrammønster, bekreftes vanligvis ved å øke volumet. Siden kraftindeksen faktorer for både pris og volum, kan en kraftindeksspik i retning av utbruddet bidra til å bekrefte prisutbruddet. Mangel på volum, eller ikke-bekreftelse, fra kraftindeksen, kan bety at utbruddet er mer sannsynlig å mislykkes.
Når retningslinjene ovenfor mislykkes, kan det indikere et problem med prisen/trenden, og derfor en potensiell prisreversering. For eksempel, hvis prisen gjør høyere høyder, men kraftindeksen gjør lavere høyder, kalles det en bearish divergens, og prisen kan skyldes en nedgang. Hvis prisen gjør lavere bunner og kraftindeksen gjør et høyere bunnfall, er det en bullish divergens og prisen kan snart stige.
Force Index vs. Money Flow Index (MFI)
Pengestrømindeksen (MFI), som kraftindeksen, bruker pris og volum for å hjelpe med å vurdere styrken til en trend og oppdage potensielle prisreverseringer. Beregningene av indikatorene er ganske forskjellige, men MFI bruker en mer kompleks formel som inkluderer den typiske prisen (høy + lav + nær / 3) i stedet for bare å bruke sluttkurs. MFI er også bundet mellom null og 100. Fordi MFI er bundet og bruker en annen beregning, vil den gi annen informasjon enn kraftindeksen.
Force Index Begrensninger
Kraftindeksen er en etterslepende indikator. Den bruker tidligere pris- og volumdata, og deretter brukes disse dataene til å beregne et gjennomsnitt (EMA). Fordi dataene vanligvis settes inn i et gjennomsnitt, kan det noen ganger være tregt å gi handelssignaler. For eksempel kan det ta et par perioder før kraftindeksen begynner å øke etter et oppsidebrudd, men på dette tidspunktet kan prisen allerede ha beveget seg betydelig utover breakout-punktet og kan dermed ikke lenger rettferdiggjøre en inngang.
En kortsiktig kraftindeks (for eksempel 10, 13 og 20) skaper mange piskesager,. ettersom selv moderate prisbevegelser eller volumøkninger kan forårsake store svingninger i indikatoren. En langsiktig kraftindeks (50, 100 eller 150 for eksempel) vil ikke gjøre så mange svingninger, men det vil være tregere å reagere på prisendringer og vil være mer forsinket i å gi handelssignaler.
##Høydepunkter
- Hvis kraftindeksen gjør høyere svingende lave mens prisen gjør lavere svinglav, er dette bullish divergens og advarer om at prisen snart kan komme høyere.
– En fallende kraftindeks, under null, er med på å bekrefte fallende priser.
Hvis kraftindeksen gjør lavere svinghøyder mens prisen gjør høyere svinghøyder, er dette bearish divergens og advarer om at prisen snart kan synke.
Et utbrudd, eller en spiss, i kraftindeksen, bidrar til å bekrefte et utbrudd i pris.
– En stigende kraftindeks, over null, er med på å bekrefte stigende priser.
- Kraftindeksen er typisk 13 perioder, men denne kan justeres basert på preferanse. Jo flere perioder som brukes, jo jevnere er bevegelsene til indeksen, vanligvis foretrukket av langsiktige handelsmenn.
