Indeks siły

Co to jest indeks siły?

Indeks siły to wskaźnik techniczny, który mierzy ilość energii użytej do przesunięcia ceny zasobu. Termin i jego formuła zostały opracowane przez psychologa i handlowca Alexandra Eldera i opublikowane w jego książce z 1993 roku Trading for a Living.

Zrozumienie indeksu siły

Indeks siły wykorzystuje cenę i objętość do określenia siły stojącej za ruchem ceny. Indeks jest oscylatorem,. oscylującym między terytorium dodatnim i ujemnym. Jest nieograniczony, co oznacza, że indeks może rosnąć lub spadać w nieskończoność. Służy do potwierdzania trendów i przełamań, a także do wykrywania potencjalnych punktów zwrotnych poprzez szukanie rozbieżności.

Formuła to:

$\begin &\text\left(1\right)=\left(\ text-\text\right)*\text\left(13\right)=\ &\text{13-okresowa EMA FI}\left(1\right)\ &\textbf\ &\text{FI = Indeks siły}\ &\text{CCP = Aktualna cena zamknięcia}\ &\text{PCP = Wcześniejsza cena zamknięcia}\ & \text{VFI = Indeks siły objętości}\ &\text{EMA = Wykładnicza średnia krocząca}\ \end$

Obliczenia są następujące:

Skompiluj ostatnią cenę zamknięcia (bieżącą), cenę zamknięcia z poprzedniego okresu oraz wolumen z ostatniego okresu (aktualny wolumen).
Na podstawie tych danych oblicz jednookresowy wskaźnik siły.
Oblicz wykładniczą średnią kroczącą, korzystając z wielu jednookresowych obliczeń wskaźnika siły. Na przykład obliczenie wskaźnika siły (20) będzie wymagało co najmniej 20 obliczeń wskaźnika siły (1).
Stale powtarzaj kroki po zakończeniu każdego okresu.

Jednookresowy indeks siły porównuje aktualną cenę z poprzednią, a następnie mnoży ją przez wolumen w tym okresie. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Zazwyczaj indeks siły jest uśredniany dla kilku okresów, takich jak 13 lub 100. Dlatego indeks siły mówi, czy cena zrobiła większy postęp w górę lub w dół, a także, jak duży wolumen lub moc kryje się za ruchem.

Wysokie odczyty indeksu siły wiążą się z bardzo silnymi ruchami cenowymi i bardzo wysokim wolumenem. Duże ruchy cenowe, którym brakuje wolumenu, spowodują, że indeks siły nie będzie tak wysoki ani niski (w porównaniu do sytuacji, gdy wolumen był duży). Ponieważ indeks siły pomaga ocenić siłę lub siłę rynkową, może być używany do potwierdzania trendów i wybić.

Silne wzrosty cen powinny również spowodować wzrost indeksu siły. Podczas cofnięć i ruchów bocznych indeks siły często spada, ponieważ zmniejsza się wolumen i/lub wielkość ruchów cenowych.

W czasie silnych spadków indeks siły powinien spaść. Podczas zwyżek na rynku bessy lub korekt na boki, indeks siły ustabilizuje się lub wzrośnie, ponieważ wolumen i wielkość ruchów ceny zwykle maleją.

Wybicia, na przykład z formacji wykresu, są zwykle potwierdzane rosnącym wolumenem. Ponieważ indeks siły uwzględnia zarówno cenę, jak i wolumen, skok indeksu siły w kierunku przełamania może pomóc w potwierdzeniu przełamania ceny. Brak objętości lub brak potwierdzenia na podstawie wskaźnika siły może oznaczać, że wyłamanie jest bardziej prawdopodobne.

Gdy powyższe wytyczne zawiodą, może to wskazywać na problem z ceną/trendem, a tym samym na potencjalne odwrócenie ceny. Na przykład, jeśli cena osiąga wyższe szczyty, ale indeks siły osiąga niższe szczyty, nazywa się to niedźwiedzią dywergencją i cena może spaść. Jeśli cena osiąga niższe dołki, a indeks siły osiąga wyższy dołek, jest to bycza dywergencja i cena może wkrótce wzrosnąć.

Indeks siły vs. Indeks przepływów pieniężnych (MIF)

Indeks przepływów pieniężnych (MFI), podobnie jak indeks siły, wykorzystuje cenę i wolumen, aby ocenić siłę trendu i wykryć potencjalne odwrócenie cen. Obliczenia wskaźników są jednak zupełnie inne, ponieważ MFI używa bardziej złożonej formuły, która obejmuje typową cenę (wysoką + niską + zamkniętą / 3) zamiast po prostu używać cen zamknięcia. MFI jest również ograniczony od zera do 100. Ponieważ MFI jest związany i wykorzystuje inne obliczenia, dostarcza innych informacji niż indeks siły.

Ograniczenia indeksu siły

Indeks siły jest wskaźnikiem opóźnionym. Wykorzystuje wcześniejsze dane dotyczące cen i wolumenu, a następnie dane te są wykorzystywane do obliczenia średniej (EMA). Ponieważ dane są zwykle umieszczane w średniej, czasami dostarczanie sygnałów handlowych może być powolne. Na przykład, może minąć kilka okresów, zanim indeks siły zacznie rosnąć po wybiciu w górę, ale do tego czasu cena mogła już znacznie przesunąć się poza punkt wybicia i dlatego może już nie uzasadniać wejścia.

Krótkoterminowy indeks siły (na przykład 10, 13 i 20) tworzy wiele wahań,. ponieważ nawet umiarkowane ruchy cen lub wzrost wolumenu mogą powodować duże wahania wskaźnika. Długoterminowy indeks siły (na przykład 50, 100 lub 150) nie spowoduje tylu wahań, ale będzie wolniej reagował na zmiany cen i będzie bardziej opóźniony w dostarczaniu sygnałów handlowych.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

Jeśli indeks siły osiąga wyższe dołki wahań, podczas gdy cena osiąga niższe dołki wahań, jest to bycza dywergencja i ostrzega, że cena może wkrótce wzrosnąć.
Indeks siły spadającej poniżej zera pomaga potwierdzić spadające ceny.
Jeśli indeks siły osiąga niższe szczyty wahań, podczas gdy cena osiąga wyższe szczyty wahań, jest to niedźwiedzia dywergencja i ostrzega, że cena może wkrótce spaść.
Wybicie lub skok w indeksie siły pomaga potwierdzić wybicie ceny.
Wskaźnik siły rosnącej powyżej zera pomaga potwierdzić wzrost cen.
Wskaźnik siły wynosi zwykle 13 okresów, ale można go dostosować w zależności od preferencji. Im więcej wykorzystywanych okresów, tym płynniejsze ruchy indeksu, zazwyczaj preferowane przez długoterminowych traderów.