Indice di forza
Qual è l'indice di forza?
L'indice di forza è un indicatore tecnico che misura la quantità di potenza utilizzata per spostare il prezzo di un bene. Il termine e la sua formula sono stati sviluppati dallo psicologo e commerciante Alexander Elder e pubblicati nel suo libro del 1993 Trading for a Living.
Capire l'indice di forza
L'indice di forza utilizza il prezzo e il volume per determinare la quantità di forza dietro un movimento di prezzo. L'indice è un oscillatore,. fluttuante tra territorio positivo e negativo. È illimitato, il che significa che l'indice può salire o scendere indefinitamente. Viene utilizzato per la conferma di trend e breakout, nonché per individuare potenziali punti di svolta alla ricerca di divergenze.
La formula è:
Il calcolo è il seguente:
Compilare il prezzo di chiusura più recente (corrente), il prezzo di chiusura del periodo precedente e il volume per il periodo più recente (volume corrente).
Calcolare l'indice di forza di un periodo utilizzando questi dati.
Calcolare la media mobile esponenziale utilizzando più calcoli dell'indice di forza a un periodo. Ad esempio, il calcolo di un indice di forza (20) richiederà almeno 20 calcoli dell'indice di forza (1).
Ripetere continuamente i passaggi al termine di ogni periodo.
Un indice di forza a un periodo confronta il prezzo corrente con un prezzo precedente e quindi lo moltiplica per il volume in quel periodo. Il valore può essere positivo o negativo. In genere l'indice di forza viene mediato su diversi periodi, ad esempio 13 o 100. Pertanto, l'indice di forza indica se il prezzo ha fatto più progressi verso l'alto o verso il basso e anche quanto volume o potenza c'è dietro la mossa.
Le letture dell'indice di forza elevata sono associate a movimenti di prezzo molto forti e volume molto elevato. Grandi movimenti di prezzo privi di volume si tradurranno in un indice di forza non così alto o basso (rispetto a se il volume fosse grande). Poiché l'indice di forza aiuta a misurare il potere o la forza di mercato, può essere utilizzato per confermare tendenze e breakout.
Anche i forti rialzi dei prezzi dovrebbero vedere l'aumento dell'indice di forza. Durante i pullback e i movimenti laterali, l'indice di forza spesso scende perché il volume e/o la dimensione dei movimenti di prezzo si riducono.
Durante forti ribassi, l'indice di forza dovrebbe diminuire. Durante i rialzi del mercato ribassista o le correzioni laterali, l'indice di forza si livellerà o salirà perché il volume e l'entità dei movimenti del prezzo in genere diminuiscono.
I breakout, da un pattern grafico, ad esempio, sono generalmente confermati dall'aumento del volume. Poiché l'indice di forza tiene conto sia del prezzo che del volume, un picco dell'indice di forza nella direzione del breakout può aiutare a confermare il breakout del prezzo. La mancanza di volume, o la mancata conferma, dall'indice di forza, potrebbe significare che è più probabile che il breakout fallisca.
Quando le linee guida di cui sopra falliscono, ciò potrebbe indicare un problema con il prezzo/tendenza e quindi una potenziale inversione di prezzo. Ad esempio, se il prezzo sta raggiungendo massimi più alti ma l'indice di forza sta raggiungendo massimi più bassi, si parla di divergenza ribassista e il prezzo potrebbe essere dovuto a un calo. Se il prezzo sta raggiungendo minimi più bassi e l'indice di forza sta raggiungendo un minimo più alto, si tratta di una divergenza rialzista e il prezzo potrebbe presto aumentare.
Indice di forza e indice di flusso di denaro (MFI)
L' indice di flusso di denaro (MFI), come l'indice di forza, utilizza il prezzo e il volume per aiutare a valutare la forza di una tendenza e individuare potenziali inversioni di prezzo. I calcoli degli indicatori sono piuttosto diversi, tuttavia, con MFI che utilizza una formula più complessa che include il prezzo tipico (alto + basso + chiusura / 3) invece di utilizzare solo i prezzi di chiusura. Anche l'MFI è vincolata tra zero e 100. Poiché l'MFI è vincolata e utilizza un calcolo diverso, fornirà informazioni diverse rispetto all'indice di forza.
Limitazioni dell'indice di forza
L'indice di forza è un indicatore di ritardo. Utilizza i dati precedenti su prezzo e volume, quindi tali dati vengono utilizzati per calcolare una media (EMA). Poiché i dati vengono in genere inseriti in una media, a volte potrebbe essere lento fornire segnali commerciali. Ad esempio, potrebbero essere necessari un paio di periodi prima che l'indice di forza inizi a riprendersi dopo un breakout al rialzo, ma a questo punto il prezzo potrebbe essersi già spostato in modo significativo oltre il punto di breakout e quindi potrebbe non giustificare più un ingresso.
Un indice di forza a breve termine (10, 13 e 20 per esempio) crea molti colpi di frusta,. poiché anche movimenti di prezzo moderati o aumenti di volume possono causare grandi oscillazioni nell'indicatore. Un indice di forza a lungo termine (50, 100 o 150 per esempio) non farà tante oscillazioni, ma sarà più lento a reagire alle variazioni di prezzo e sarà più ritardato nel fornire segnali commerciali.
Mette in risalto
Se l'indice di forza sta raggiungendo minimi di oscillazione più alti mentre il prezzo sta facendo minimi di oscillazione più bassi, questa è una divergenza rialzista e avverte che il prezzo potrebbe presto salire.
Un indice di forza in calo, inferiore a zero, aiuta a confermare il calo dei prezzi.
Se l'indice di forza sta raggiungendo massimi di oscillazione più bassi mentre il prezzo sta raggiungendo massimi di oscillazione più alti, questa è una divergenza ribassista e avverte che il prezzo potrebbe presto diminuire.
Un breakout, o un picco, nell'indice di forza, aiuta a confermare un breakout di prezzo.
Un indice di forza crescente, sopra lo zero, aiuta a confermare l'aumento dei prezzi.
L'indice di forza è in genere di 13 periodi, ma può essere regolato in base alle preferenze. Più periodi sono utilizzati, più fluidi sono i movimenti dell'indice, in genere preferito dai trader a lungo termine.
