Voimaindeksi

Mikä on voimaindeksi?

Voimaindeksi on tekninen indikaattori, joka mittaa omaisuuden hinnan siirtämiseen käytetyn tehon määrää. Psykologi ja kauppias Alexander Elder on kehittänyt termin ja sen kaavan, ja se julkaistiin vuoden 1993 kirjassaan Trading for a Living.

Voimaindeksin ymmärtäminen

Voimaindeksi käyttää hintaa ja volyymia määrittääkseen hinnanmuutoksen takana olevan voiman määrän. Indeksi on oskillaattori,. joka vaihtelee positiivisen ja negatiivisen alueen välillä. Se on rajoittamaton, mikä tarkoittaa, että indeksi voi nousta tai laskea loputtomasti. Sitä käytetään trendien ja murtumien vahvistamiseen sekä mahdollisten käännekohtien havaitsemiseen etsimällä eroja.

Kaava on:

$\begin &\text\left(1\right)=\left(\ teksti-\teksti\oikea)*\teksti\left(13\right)=\ &\teksti{13-jakson FI}\left(1\right)\ &\textbf\ &\text\ &\text\ &\text\ & \text\ &\text\ \end$

Laskenta on seuraava:

Kokoa viimeisin päätöskurssi (nykyinen), edellisen kauden päätöskurssi ja viimeisimmän jakson volyymi (nykyinen volyymi).
Laske näiden tietojen avulla yhden jakson voimaindeksi.
Laske eksponentiaalinen liukuva keskiarvo käyttämällä useita yhden jakson voimaindeksilaskelmia. Esimerkiksi voimaindeksin (20) laskeminen vaatii vähintään 20 voimaindeksin (1) laskelmaa.
Toista vaiheet jatkuvasti jokaisen jakson päätyttyä.

Yhden jakson voimaindeksi vertaa nykyistä hintaa aikaisempaan hintaan ja kertoo sen sitten määrällä kyseisen ajanjakson aikana. Arvo voi olla positiivinen tai negatiivinen. Tyypillisesti voimaindeksistä lasketaan keskiarvo useilta jaksoilta, kuten 13 tai 100. Siksi voimaindeksi kertoo, onko hinta edennyt enemmän ylös vai alas, ja myös kuinka paljon volyymia tai tehoa on liikkeen takana.

Voimakkaat indeksilukemat liittyvät erittäin voimakkaisiin hintaliikkeisiin ja erittäin korkeaan volyymiin. Suuret hintaliikkeet, joista puuttuu volyymi, johtavat voimaindeksiin, joka ei ole yhtä korkea tai matala (verrattuna volyymiin suureen). Koska voimaindeksi auttaa mittaamaan markkinavoimaa tai -voimaa, sitä voidaan käyttää apuna trendien ja läpimurtojen vahvistamisessa.

Voimakkaiden hintojen nousun pitäisi myös nähdä voimaindeksin nousu. Vetojen ja sivuttaisliikkeiden aikana voimaindeksi usein laskee, koska hintaliikkeen volyymi ja/tai koko pienenee.

Voimakkaan laskun aikana voimaindeksin pitäisi laskea. Karhumarkkinoiden rallien tai sivusuuntaisten korjausten aikana voimaindeksi tasoittuu tai nousee, koska volyymi ja hinnanmuutos tyypillisesti pienenee.

Purkaukset esimerkiksi kaaviokuviosta vahvistetaan yleensä lisäämällä äänenvoimakkuutta. Koska voimaindeksi vaikuttaa sekä hintaan että volyymiin, voimaindeksin piikki murtumisen suunnassa voi auttaa vahvistamaan hinnanerotuksen. Volyymin puute tai vahvistuksen puuttuminen voimaindeksistä voi tarkoittaa, että purkautuminen epäonnistuu todennäköisemmin.

Jos yllä olevat ohjeet epäonnistuvat, se voi viitata ongelmaan hinnassa/trendissä ja siten mahdolliseen hinnan kääntymiseen. Jos esimerkiksi hinta nostaa korkeita, mutta voimaindeksi laskee, sitä kutsutaan laskevaksi eroksi ja hinta saattaa johtua laskusta. Jos hinta laskee alimmilleen ja voimaindeksi korkeammalle alimmilleen, se on nouseva ero ja hinta voi pian nousta.

Voimaindeksi vs. Rahavirtaindeksi (MFI)

Rahavirtaindeksi ( MFI), kuten voimaindeksi, käyttää hintaa ja volyymia arvioidakseen trendin voimakkuutta ja havaitakseen mahdollisia hintojen kääntymisiä. Indikaattorien laskelmat ovat kuitenkin melko erilaisia, sillä rahalaitokset käyttävät monimutkaisempaa kaavaa, joka sisältää tyypillisen hinnan (korkea + alhainen + sulkeminen / 3) sen sijaan, että käyttäisivät vain päätöskursseja. MFI on myös sidottu nollan ja 100:n välille. Koska rahalaitos on sidottu ja käyttää erilaista laskentaa, se antaa erilaista tietoa kuin voimaindeksi.

Voimaindeksin rajoitukset

Voimaindeksi on jäljessä oleva indikaattori. Se käyttää aikaisempia hinta- ja volyymitietoja, ja sitten näitä tietoja käytetään keskiarvon (EMA) laskemiseen. Koska tiedot tyypillisesti asetetaan keskiarvoon, kauppasignaalien antaminen voi joskus olla hidasta. Voi kestää esimerkiksi pari jaksoa, ennen kuin voimaindeksi alkaa kääntyä nousuun, mutta siihen mennessä hinta voi olla jo siirtynyt merkittävästi murtopisteen yli, eikä se siten enää oikeuta sisääntuloa.

Lyhytaikaiset voimaindeksit (esim. 10, 13 ja 20) luovat paljon iskuja,. sillä maltillisetkin hinnanmuutokset tai volyymin lisäykset voivat aiheuttaa suuria heilahteluja indikaattorissa. Pidempiaikainen voimaindeksi (esimerkiksi 50, 100 tai 150) ei tee yhtä paljon heilahduksia, mutta se reagoi hitaammin hintamuutoksiin ja viivästyy enemmän kauppasignaalien antamisessa.

##Kohokohdat

Jos voimaindeksi tekee korkeampia swing-matalia, kun hinta tekee matalampia heilahteluja, tämä on nouseva ero ja varoittaa, että hinta voi pian nousta.
Laskeva voimaindeksi, alle nolla, auttaa vahvistamaan laskevat hinnat.
Jos voimaindeksi tekee matalampia swing-huippuja, kun hinta tekee korkeampia swing-huippuja, tämä on laskeva ero ja varoittaa, että hinta saattaa pian laskea.
Purkautuminen tai piikki voimaindeksissä auttaa vahvistamaan hinnanmurron.
Nollan yläpuolella oleva nouseva voimaindeksi auttaa vahvistamaan hintojen nousun.
Voimaindeksi on tyypillisesti 13 jaksoa, mutta sitä voidaan säätää mieltymysten mukaan. Mitä enemmän jaksoja käytetään, sitä tasaisempia indeksin liikkeet ovat, tyypillisesti pidemmän aikavälin kauppiaiden suosimana.