Индекс силы

Что такое индекс силы?

Индекс силы — это технический индикатор, который измеряет количество энергии, используемой для движения цены актива. Термин и его формула были разработаны психологом и трейдером Александром Элдером и опубликованы в его книге 1993 года Торговля для жизни.

Понимание индекса силы

Индекс силы использует цену и объем,. чтобы определить силу движения цены. Индекс представляет собой осциллятор,. колеблющийся между положительной и отрицательной территорией. Это неограниченное значение, означающее, что индекс может увеличиваться или уменьшаться бесконечно. Он используется для подтверждения тренда и прорыва, а также для определения потенциальных точек разворота путем поиска расхождений.

Формула:

$\begin &\text\left(1\right)=\left(\ text-\text\right)*\text\left(13\right)=\ &\text{13-период EMA FI}\left(1\right)\ &\textbf{где:}\ &\text{FI = Индекс силы}\ &\text{CCP = Текущая цена закрытия}\ &\text{PCP = Предыдущая цена закрытия}\ & \text{VFI = индекс объемной силы}\ &\text{EMA = экспоненциальное скользящее среднее}\ \end$ </промежуток></промежуток>

Расчет следующий:

Сопоставьте самую последнюю цену закрытия (текущая), цену закрытия предыдущего периода и объем за самый последний период (текущий объем).
Рассчитайте однопериодный индекс силы, используя эти данные.
Рассчитайте экспоненциальное скользящее среднее, используя несколько вычислений индекса силы за один период. Например, для расчета индекса силы (20) потребуется не менее 20 расчетов индекса силы (1).
Постоянно повторяйте шаги после окончания каждого периода.

Индекс силы за один период сравнивает текущую цену с предыдущей ценой, а затем умножает ее на объем за этот период. Значение может быть положительным или отрицательным. Обычно индекс силы усредняется по нескольким периодам, таким как 13 или 100. Таким образом, индекс силы показывает, продвинулась ли цена дальше вверх или вниз, а также какой объем или сила стоит за движением.

Высокие значения индекса силы связаны с очень сильными ценовыми движениями и очень большим объемом. Большие ценовые движения без объема приведут к тому, что индекс силы будет не таким высоким или низким (по сравнению с тем, если бы объем был большим). Поскольку индекс силы помогает оценить рыночную власть или силу, его можно использовать для подтверждения трендов и прорывов.

Сильный рост цен также должен привести к росту индекса силы. Во время откатов и боковых движений индекс силы часто падает, потому что объем и/или размер движения цены становятся меньше.

Во время сильных спадов индекс силы должен падать. Во время ралли медвежьего рынка или боковых коррекций индекс силы выравнивается или движется вверх, потому что объем и размер ценовых движений обычно уменьшаются.

Прорывы, например, графического паттерна, обычно подтверждаются увеличением объема. Поскольку индекс силы влияет как на цену, так и на объем, скачок индекса силы в направлении прорыва может помочь подтвердить прорыв цены. Отсутствие объема или неподтверждение индекса силы может означать, что прорыв, скорее всего, потерпит неудачу.

Когда приведенные выше рекомендации не работают, это может указывать на проблему с ценой/трендом и, следовательно, на потенциальный разворот цены. Например, если цена делает более высокие максимумы, а индекс силы делает более низкие максимумы, это называется медвежьей дивергенцией, и цена может ожидать снижения. Если цена формирует более низкие минимумы, а индекс силы формирует более высокий минимум, это бычье расхождение, и цена может вскоре вырасти.

Индекс силы против индекса денежного потока (MFI)

Индекс денежного потока (MFI), как и индекс силы, использует цену и объем, чтобы помочь оценить силу тренда и определить потенциальные развороты цен. Однако расчеты индикаторов сильно отличаются: MFI использует более сложную формулу, включающую типичную цену (максимум + минимум + закрытие / 3), а не просто цены закрытия. MFI также связан между нулем и 100. Поскольку MFI связан и использует другой расчет, он будет предоставлять информацию, отличную от индекса силы.

Ограничения принудительного индекса

Индекс силы является запаздывающим индикатором. Он использует предыдущие данные о цене и объеме, а затем эти данные используются для расчета среднего (EMA). Поскольку данные обычно усредняются, иногда торговые сигналы могут даваться медленно. Например, может пройти несколько периодов, прежде чем индекс силы начнет расти после прорыва вверх, но к этому времени цена может уже значительно выйти за пределы точки прорыва и, таким образом, больше не может служить основанием для входа.

индекс силы (например, 10, 13 и 20) создает множество разворотов,. поскольку даже умеренные движения цены или увеличение объема могут вызвать большие колебания индикатора. Долгосрочный индекс силы (например, 50, 100 или 150) не будет совершать столько колебаний, но он будет медленнее реагировать на изменения цены и будет давать торговые сигналы с большей задержкой.

Особенности

Если индекс силы формирует более высокие минимумы колебания, в то время как цена формирует более низкие минимумы колебания, это бычье расхождение и предупреждает, что цена может вскоре пойти вверх.
Индекс силы падения ниже нуля помогает подтвердить падение цен.
Если индекс силы делает более низкие максимумы колебания, в то время как цена делает более высокие максимумы колебания, это медвежья дивергенция и предупреждает, что цена может вскоре снизиться.
Прорыв или всплеск индекса силы помогает подтвердить прорыв цены.
Рост индекса силы выше нуля помогает подтвердить рост цен.
Индекс силы обычно составляет 13 периодов, но его можно скорректировать в зависимости от предпочтений. Чем больше периодов используется, тем плавнее движения индекса, что обычно предпочитают долгосрочные трейдеры.