巴塞尔协议 I

什么是巴塞尔协议 I？

巴塞尔银行监管委员会 (BCBS)制定的一套国际银行法规。它规定了金融机构的最低资本要求，旨在最大限度地降低信用风险。根据巴塞尔协议 I，在国际上经营的银行必须根据其风险加权资产维持至少最低数量的资本 (8%)。巴塞尔 I 是三套法规中的第一套，分别称为巴塞尔 I、II 和 III，统称为巴塞尔协议。

巴塞尔委员会的历史

BCBS 成立于 1974 年，是一个国际论坛，成员可以就银行监管事宜进行合作。 BCBS 表示，它的目标是“通过提高全球监管知识和银行监管质量来增强金融稳定性”。这是通过称为协议的规定完成的。

委员会的第一个协议巴塞尔 I 于 1988 年发布，主要通过创建银行资产分类系统来关注信用风险。

BCBS 规定不具有法律效力。成员负责在其本国实施。巴塞尔 I 最初要求资本与风险加权资产的最低比率为 8%，并于 1992 年底实施。 1993 年 9 月，BCBS 宣布G10 国家的具有重要国际银行业务的银行正在满足巴塞尔 I 中规定的最低要求。根据 BCBS，最低资本比率框架不仅在其成员国被采用，而且在几乎所有其他拥有活跃国际银行的国家中也被采用。

巴塞尔协议 I 的好处

巴塞尔协议 I 旨在降低消费者、金融机构和整个经济的风险。几年后提出的巴塞尔协议 II 降低了对银行的资本准备金要求。这受到了一些批评，但由于巴塞尔协议 II 并未取代巴塞尔协议 I，许多银行继续在最初的巴塞尔协议 I 框架下运营，后来由巴塞尔协议 III 附录补充。

也许巴塞尔协议一的最大遗产是它有助于银行法规和最佳实践的持续调整，为进一步的保护措施铺平了道路。

对巴塞尔 I 的批评

巴塞尔协议 I 因减少可用于贷款的资本而阻碍银行活动和减缓整个世界经济的增长而受到批评。该论点另一方的批评者认为，巴塞尔协议 I 的改革还远远不够。巴塞尔协议 I 和巴塞尔协议 II 都因未能避免 2007 年至 2009 年的金融危机和大衰退而受到指责，这些事件成为巴塞尔协议 III 的催化剂。

巴塞尔协议 I 旨在降低消费者、金融机构和整个经济的风险。

巴塞尔协议 I 的要求

巴塞尔 I 分类系统将银行资产分为五个风险类别，分别标有 0%、10%、20%、50% 和 100% 的百分比。银行的资产根据债务人的性质被分配到这些类别中。

0% 风险类别包括现金、中央银行和政府债务，以及任何经济合作与发展组织 (OECD)政府债务。公共部门的债务可分为 0%、10%、20% 或 50% 类别，具体取决于债务人。

开发银行债务、经合组织银行债务、经合组织证券公司债务、非经合组织银行债务（一年以下）、非经合组织公共部门债务和收款现金都属于 20% 的类别。 50% 类别用于住宅抵押贷款，100% 类别代表私营部门债务、非经合组织银行债务（一年以上到期）、房地产、厂房和设备以及其他银行发行的资本工具。

银行必须保持资本（称为一级和二级资本）至少等于其风险加权资产的 8%。这是为了确保银行持有足够的资本来履行其义务。例如，如果一家银行的风险加权资产为 1 亿美元，则需要至少维持 800 万美元的资本。一级资本是流动性最强的类型，代表银行的核心资金，而二级资本包括流动性较低的混合资本工具、贷款损失和重估准备金以及未披露的准备金。

底线

巴塞尔 I 是三个巴塞尔协议中最早的一个，它根据银行资产的风险性对银行提出了资本准备金要求。此后，巴塞尔协议 II 和巴塞尔协议 III 对其进行了补充。

＃＃强调

随着巴塞尔协议 I 的出现，银行资产根据其风险等级进行分类，银行必须根据该分类维持应急资本。
根据巴塞尔协议 I，银行必须将至少 8% 的已确定风险状况的资本保留在手头。
巴塞尔协议 I 是三个巴塞尔协议中的第一个，为银行制定了一套规则来降低风险。
现在认为巴塞尔 I 的范围过于有限，但它为随后的巴塞尔协议奠定了框架。

＃＃常问问题

巴塞尔协议 I 与巴塞尔协议 II 和巴塞尔协议 III 有何不同？

巴塞尔协议 I 介绍了银行必须根据资产风险水平保留多少资本准备金的指导方针。巴塞尔协议 II 完善了这些指南并增加了新的要求。巴塞尔协议 III 部分基于从 2007 年至 2009 年全球金融危机中吸取的经验教训，进一步完善了规则。

什么是巴塞尔协议 I？

巴塞尔 I 是总部位于瑞士巴塞尔的巴塞尔银行监管委员会制定的三套国际银行法规中的第一套。此后，巴塞尔协议 II 和巴塞尔协议 III 对其进行了补充，后者自 2022 年起仍在实施。

巴塞尔协议 I 的目的是什么？

巴塞尔协议一的目的是为银行必须保留多少资本金以履行其义务建立一个国际标准。其法规旨在提高全球银行系统的安全性和稳定性。