Basel I

Hvad er Basel I?

Basel I er et sæt internationale bankregler, der er etableret af Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Den foreskriver minimumskapitalkrav til finansielle institutioner med det formål at minimere kreditrisikoen. Under Basel I var banker, der opererer internationalt, forpligtet til at opretholde mindst et minimumsbeløb af kapital (8%) baseret på deres risikovægtede aktiver. Basel I er det første af tre sæt regulativer kendt individuelt som Basel I, II og III, og samlet som Basel-aftalerne.

Baselkomiteens historie

BCBS blev grundlagt i 1974 som et internationalt forum, hvor medlemmerne kunne samarbejde om banktilsynsspørgsmål. BCBS siger, at det sigter mod at forbedre "finansiel stabilitet ved at forbedre tilsynsknowhow og kvaliteten af banktilsyn på verdensplan." Dette gøres gennem regler kendt som overenskomster.

Basel I, komiteens første aftale, blev udstedt i 1988 og fokuserede hovedsageligt på kreditrisiko ved at skabe et klassifikationssystem for bankaktiver.

BCBS-reglerne har ikke retskraft. Medlemmer er ansvarlige for implementering i deres hjemlande. Basel I blev oprindeligt opfordret til et minimumsforhold mellem kapital og risikovægtede aktiver på 8 %, hvilket skulle være implementeret ved udgangen af 1992. I september 1993 meddelte BCBS, at G10-landenes banker med væsentlig international bankvirksomhed mødtes minimumskravene i Basel I. Ifølge BCBS blev minimumskapitalforholdsrammen vedtaget ikke kun i medlemslandene, men i stort set alle andre lande med aktive internationale banker.

Fordele ved Basel I

Basel I blev udviklet til at mindske risikoen for forbrugere, finansielle institutioner og økonomien som helhed. Basel II, der blev frembragt nogle år senere, mindskede kapitalreservekravene for banker. Det kom under en del kritik, men fordi Basel II ikke afløste Basel I, fortsatte mange banker med at operere under den oprindelige Basel I-ramme, senere suppleret med Basel III-tillæg.

Den måske største arv fra Basel I var, at den bidrog til den løbende tilpasning af bankregler og bedste praksis, hvilket banede vejen for yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

Kritik af Basel I

Basel I er blevet kritiseret for at hæmme bankaktivitet og bremse væksten i den samlede verdensøkonomi ved at stille mindre kapital til rådighed for udlån. Kritikere på den anden side af dette argument hævder, at Basel I-reformerne ikke gik langt nok. Både Basel I og Basel II fik skylden for deres manglende evne til at afværge finanskrisen og den store recession i 2007 til 2009, begivenheder, der blev en katalysator for Basel III.

Basel I blev udviklet til at mindske risici for forbrugere, finansielle institutioner og økonomien som helhed.

Krav til Basel I

Basel I-klassifikationssystemet grupperer en banks aktiver i fem risikokategorier, mærket med procenterne 0 %, 10 %, 20 %, 50 % og 100 %. En banks aktiver henføres til disse kategorier baseret på debitors karakter.

Risikokategorien 0 % består af kontanter, centralbank- og statsgæld og enhver statsgæld fra OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Den offentlige sektors gæld kan placeres i kategorierne 0 %, 10 %, 20 % eller 50 %, afhængigt af debitor.

Udviklingsbankgæld, OECD-bankgæld, OECD-værdipapirvirksomhedsgæld, ikke-OECD-bankgæld (under ét års løbetid), ikke-OECD offentlig sektorgæld og kontanter i inddrivelse falder alle ind under 20 %-kategorien. 50 %-kategorien er til boliglån, og 100 %-kategorien er repræsenteret af den private sektors gæld, ikke-OECD-bankgæld (løbetid over et år), fast ejendom, anlæg og udstyr og kapitalinstrumenter udstedt i andre banker.

Banken skal have en kapital (benævnt Tier 1 og Tier 2 ) svarende til mindst 8 % af dens risikovægtede aktiver. Dette er beregnet til at sikre, at banker besidder en tilstrækkelig mængde kapital til at opfylde deres forpligtelser. For eksempel, hvis en bank har risikovægtede aktiver på $100 millioner, er den forpligtet til at opretholde en kapital på mindst $8 millioner. Tier 1-kapital er den mest likvide type og repræsenterer bankens kernefinansiering, mens Tier 2-kapital omfatter mindre likvide hybride kapitalinstrumenter, tab på udlån og opskrivningsreserver samt ikke-oplyste reserver.

Bundlinjen

Basel I var den tidligste af de tre Basel-aftaler og indførte kapitalreservekrav for banker baseret på risikoen ved deres aktiver. Det er siden blevet suppleret med Basel II og Basel III.

##Højdepunkter

Med fremkomsten af Basel I blev bankaktiver klassificeret efter deres risikoniveau, og bankerne er forpligtet til at opretholde nødkapital baseret på denne klassifikation.
Under Basel I var bankerne forpligtet til at have en kapital på mindst 8 % af deres fastsatte risikoprofil ved hånden.
Basel I, den første af tre Basel-aftaler, skabte et sæt regler, som bankerne skal følge for at mindske risikoen.
Basel I anses nu for at være for begrænset i omfang, men det lagde rammerne for de efterfølgende Basel-aftaler.

##Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er Basel I forskellig fra Basel II og Basel III?

Basel I introducerede retningslinjer for, hvor meget kapital banker skal holde i reserve baseret på risikoniveauet for deres aktiver. Basel II forfinede disse retningslinjer og tilføjede nye krav. Basel III forfinede reglerne yderligere baseret på erfaringerne fra den verdensomspændende finanskrise fra 2007 til 2009.

Hvad er Basel I?

Basel I er det første af tre sæt internationale bankregler, der er etableret af Basel Committee on Banking Supervision, med base i Basel, Schweiz. Det er siden blevet suppleret med Basel II og Basel III, hvoraf sidstnævnte stadig er implementeret fra 2022.

Hvad er formålet med Basel I?

Formålet med Basel I var at etablere en international standard for, hvor meget kapital banker skal have i reserve for at kunne opfylde deres forpligtelser. Dets regler havde til formål at øge sikkerheden og stabiliteten i banksystemet på verdensplan.