Basel I

Hvað er Basel I?

Basel I er safn alþjóðlegra bankareglugerða settar af Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Þar er mælt fyrir um lágmarkskröfur um eigið fé fjármálastofnana með það að markmiði að lágmarka útlánaáhættu. Samkvæmt Basel I voru bankar sem starfa á alþjóðavettvangi skylt að halda að minnsta kosti lágmarksfjárhæð (8%) miðað við áhættuvegnar eignir þeirra. Basel I er fyrsta af þremur settum reglugerða sem hver fyrir sig eru þekkt sem Basel I, II og III, og sameiginlega sem Basel-samkomulagið.

Saga Basel nefndarinnar

BCBS var stofnað árið 1974 sem alþjóðlegur vettvangur þar sem félagsmenn gátu átt samstarf um bankaeftirlitsmál. BCBS segir að það stefni að því að auka "fjármálastöðugleika með því að bæta eftirlitsþekkingu og gæði bankaeftirlits um allan heim." Þetta er gert með reglugerðum sem kallast samningar.

Basel I, fyrsta samkomulag nefndarinnar, var gefið út árið 1988 og beindist einkum að útlánaáhættu með því að búa til flokkunarkerfi fyrir bankaeignir.

Reglugerðir BCBS hafa ekki lagalegt gildi. Félagsmenn bera ábyrgð á framkvæmd í heimalöndum sínum. Upphaflega var farið fram á Basel I að lágmarkshlutfall eiginfjár af áhættuvegnum eignum væri 8%, sem átti að koma til framkvæmda í árslok 1992. Í september 1993 tilkynnti BCBS að bankar G10 ríkja með mikilvæg alþjóðleg bankaviðskipti væru að hittast lágmarkskröfurnar sem settar eru fram í Basel I. Samkvæmt BCBS var rammi um lágmarks eiginfjárhlutfall ekki aðeins tekinn upp í aðildarlöndum þess heldur í nánast öllum öðrum löndum með virka alþjóðlega banka.

Kostir Basel I

Basel I var þróað til að draga úr áhættu fyrir neytendur, fjármálastofnanir og hagkerfið í heild. Basel II, sem kom fram nokkrum árum síðar, minnkaði bindiskyldu banka. Það sætti nokkurri gagnrýni, en vegna þess að Basel II kom ekki í stað Basel I, héldu margir bankar áfram að starfa undir upprunalegu Basel I rammakerfinu, síðar bætt við Basel III viðauka.

Kannski var mesta arfleifð Basel I að það stuðlaði að áframhaldandi aðlögun bankareglugerða og bestu starfsvenja, sem ruddi brautina fyrir frekari verndarráðstafanir.

Gagnrýni á Basel I

Basel I hefur verið gagnrýnt fyrir að hamla bankastarfsemi og hægja á vexti í heildarhagkerfi heimsins með því að gera minna fjármagn tiltækt til útlána. Gagnrýnendur á hinni hliðinni á þeim rökum halda því fram að Basel I umbæturnar hafi ekki gengið nógu langt. Bæði Basel I og Basel II voru sökuð um að hafa ekki afstýrt fjármálakreppunni og mikla samdrætti 2007 til 2009, atburðir sem urðu hvati fyrir Basel III.

Basel I var þróað til að draga úr áhættu fyrir neytendur, fjármálastofnanir og hagkerfið í heild.

Kröfur fyrir Basel I

Basel I flokkunarkerfið flokkar eignir banka í fimm áhættuflokka, merkta með hlutföllunum 0%, 10%, 20%, 50% og 100%. Eignum banka er skipt í þessa flokka eftir eðli skuldara.

0% áhættuflokkurinn samanstendur af reiðufé, seðlabanka- og ríkisskuldum og hvers kyns ríkisskuldum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). Skuldir hins opinbera geta verið settar í flokkinn 0%, 10%, 20% eða 50%, allt eftir skuldara.

Þróunarbankaskuldir, OECD bankaskuldir, OECD verðbréfafyrirtæki skuldir, utan OECD bankaskuldir (undir eins árs gjalddaga), skuldir utan OECD opinbera geirann og reiðufé í innheimtu falla allir í 20% flokkinn. 50% flokkurinn er fyrir íbúðalán og 100% flokkurinn er táknaður með skuldum einkageirans,. bankaskuldir utan OECD (gjalddagi yfir eitt ár), fasteignir, rekstrarfjármuni og eiginfjárgerninga sem gefin eru út hjá öðrum bönkum.

Bankinn verður að viðhalda eigin fé (kallað Tier 1 og Tier 2 ) sem jafngildir að minnsta kosti 8% af áhættuvegnum eignum hans. Þessu er ætlað að tryggja að bankar eigi nægilegt fjármagn til að standa við skuldbindingar sínar. Til dæmis, ef banki á áhættuvegnar eignir upp á 100 milljónir Bandaríkjadala, þarf hann að halda uppi eigið fé að minnsta kosti 8 milljónum dala. Eiginfjárþáttur 1 er auðseljanlegasta tegundin og táknar grunnfjármögnun bankans, en A-fjármögnun felur í sér minna seljanlega blendingsfjárgerninga, útlánatap og endurmatsforða, auk ótilgreindra forða.

Aðalatriðið

Basel I var elsti af þremur Basel-samkomulagi og innleiddi bindiskyldu banka á grundvelli áhættuþáttar eigna þeirra. Það hefur síðan verið bætt við Basel II og Basel III.

##Hápunktar

Með tilkomu Basel I voru eignir banka flokkaðar eftir áhættustigi þeirra og er bönkunum skylt að halda úti neyðarfé út frá þeirri flokkun.
Samkvæmt Basel I var bönkum skylt að hafa eigið fé að minnsta kosti 8% af ákveðnum áhættusniði við höndina.
Basel I, sá fyrsti af þremur Basel-samkomulaginu, bjó til reglur sem bankar ættu að fylgja til að draga úr áhættu.
Basel I er nú talið of takmarkað að umfangi, en það lagði rammann fyrir síðari Basel-samkomulag.

##Algengar spurningar

Hvernig er Basel I frábrugðið Basel II og Basel III?

Basel I kynnti leiðbeiningar um hversu mikið fjármagn bankar verða að halda í varasjóði miðað við áhættustig eigna þeirra. Basel II betrumbætti þessar leiðbeiningar og bætti við nýjum kröfum. Basel III betrumbætti reglurnar enn frekar sem byggðu að hluta á lærdómnum sem dreginn var af alþjóðlegu fjármálakreppunni 2007 til 2009.

Hvað er Basel I?

Basel I er fyrsta sett af þremur alþjóðlegum bankareglum sem settar voru af Basel-nefndinni um bankaeftirlit með aðsetur í Basel í Sviss. Það hefur síðan verið bætt við Basel II og Basel III, en hið síðarnefnda er enn innleitt frá og með 2022.

Hver er tilgangurinn með Basel I?

Tilgangur Basel I var að setja alþjóðlegan staðal um hversu mikið fjármagn bankar verða að halda í varasjóði til að standa við skuldbindingar sínar. Reglugerðum þess var ætlað að auka öryggi og stöðugleika bankakerfisins um allan heim.