Basel I

Mikä on Basel I?

Basel I on joukko kansainvälisiä pankkisäännöksiä, jotka Baselin pankkivalvontakomitea (BCBS) on vahvistanut. Siinä määrätään rahoituslaitoksille vähimmäispääomavaatimukset luottoriskin minimoimiseksi. Basel I:n mukaan kansainvälisesti toimivia pankkeja vaadittiin ylläpitämään vähintään vähimmäispääomaa (8 %) riskipainotettujen saamistensa perusteella. Basel I on ensimmäinen kolmesta säännöstöstä, jotka tunnetaan erikseen nimillä Basel I, II ja III ja yhdessä nimellä Basel Accords.

Baselin komitean historia

BCBS perustettiin vuonna 1974 kansainväliseksi foorumiksi, jonka jäsenet voivat tehdä yhteistyötä pankkivalvonta-asioissa. BCBS sanoo, että se pyrkii parantamaan "taloudellista vakautta parantamalla valvontaosaamista ja pankkivalvonnan laatua maailmanlaajuisesti". Tämä tehdään säännöksillä, jotka tunnetaan sopimuksina.

Basel I, komitean ensimmäinen sopimus, julkaistiin vuonna 1988, ja siinä keskityttiin pääasiassa luottoriskiin luomalla pankkien omaisuusluokittelujärjestelmä.

BCBS:n määräyksillä ei ole lainvoimaa. Jäsenet ovat vastuussa täytäntöönpanosta kotimaassaan. Basel I:ssä vaadittiin alun perin 8 prosentin pääoman ja riskipainotetun omaisuuden vähimmäissuhdetta, joka oli määrä ottaa käyttöön vuoden 1992 loppuun mennessä. Syyskuussa 1993 BCBS ilmoitti, että G10 -maiden pankit, joilla on merkittävää kansainvälistä pankkitoimintaa, kokoontuvat Basel I:n vähimmäisvaatimukset. BCBS:n mukaan vähimmäispääomasuhteen kehys otettiin käyttöön paitsi sen jäsenmaissa, myös käytännössä kaikissa muissa maissa, joissa on aktiivisia kansainvälisiä pankkeja.

Basel I:n edut

Basel I kehitettiin vähentämään riskejä kuluttajille, rahoituslaitoksille ja taloudelle yleensä. Muutama vuosi myöhemmin julkistettu Basel II alensi pankkien pääomavarantovaatimuksia. Tämä joutui jonkin verran kritiikkiin, mutta koska Basel II ei korvannut Basel I:tä, monet pankit jatkoivat toimintaansa alkuperäisen Basel I -kehyksen mukaisesti, jota myöhemmin täydennettiin Basel III -lisäyksillä.

Ehkä Basel I:n suurin perintö oli se, että se myötävaikutti pankkialan sääntelyn ja parhaiden käytäntöjen jatkuvaan mukauttamiseen, mikä tasoitti tietä uusille suojatoimille.

Basel I:n kritiikki

Basel I:tä on arvosteltu pankkien toiminnan hidastamisesta ja koko maailmantalouden kasvun hidastamisesta vähentämällä pääomaa luotonannon käyttöön. Tämän väitteen toisella puolella olevat kriitikot väittävät, että Basel I -uudistukset eivät menneet tarpeeksi pitkälle. Sekä Basel I:tä että Basel II:ta syytettiin siitä, etteivät ne kyenneet estämään finanssikriisiä ja vuosien 2007–2009 suurta lamaa , joista tuli Basel III:n katalysaattori.

Basel I kehitettiin vähentämään riskejä kuluttajille, rahoituslaitoksille ja taloudelle yleensä.

Basel I:n vaatimukset

Basel I -luokitusjärjestelmä ryhmittelee pankin varat viiteen riskiluokkaan, jotka on merkitty prosenttiosuuksilla 0, 10, 20, 50 ja 100. Pankin varat luokitellaan näihin luokkiin velallisen luonteen perusteella.

0 %:n riskiluokka koostuu käteisestä, keskuspankki- ja valtionvelasta sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) valtion velasta. Julkisen sektorin velka voidaan sijoittaa luokkaan 0%, 10%, 20% tai 50% velallisesta riippuen.

Kehityspankkivelat, OECD-pankkivelat, OECD:n arvopaperiyritysten velat, ei-OECD-pankkivelat (alle vuoden maturiteetti), ei-OECD:n julkisen sektorin velat ja perintärahat kuuluvat kaikki 20 prosentin luokkaan. 50 %:n luokka koskee asuntolainoja, ja 100 %:n luokkaa edustavat yksityisen sektorin velat, ei-OECD-pankkivelat (maturiteetti yli vuoden), kiinteistöt, käyttöomaisuushyödykkeet sekä muiden pankkien liikkeeseen lasketut pääomainstrumentit.

Pankin on ylläpidettävä pääomaa (eli ensisijaisia ja ensisijaisia varoja), joka on vähintään 8 % sen riskipainotetuista varoista. Tällä pyritään varmistamaan, että pankeilla on riittävä määrä pääomaa velvoitteidensa täyttämiseen. Jos pankilla on esimerkiksi 100 miljoonan dollarin riskipainotettuja omaisuuseriä, sen on säilytettävä vähintään 8 miljoonan dollarin pääoma. Ensisijaiset omat pääomat ovat likvidein tyyppi ja edustavat pankin perusrahoitusta, kun taas Tier 2 -pääoma sisältää vähemmän likvidejä hybridipääomainstrumentteja, luottotappio- ja arvonkorotusrahastoja sekä julkistamattomia varauksia.

Bottom Line

Basel I oli varhaisin kolmesta Baselin sopimuksesta ja otti pankeille käyttöön pääomavarantovaatimukset, jotka perustuvat niiden varojen riskialttiuteen. Sitä on sittemmin täydennetty Basel II:lla ja Basel III:lla.

##Kohokohdat

• Basel I:n myötä pankkien varat luokiteltiin riskitasonsa mukaan, ja pankkien on ylläpidettävä hätäpääomaa tämän luokituksen perusteella.

• Basel I:n mukaan pankkien oli säilytettävä pääomaa vähintään 8 % niiden määritetystä riskiprofiilista.

• Basel I, ensimmäinen kolmesta Baselin sopimuksesta, loi pankeille säännöt, joita on noudatettava riskien vähentämiseksi.

• Basel I:tä pidetään nyt liian suppeana, mutta se loi puitteet myöhemmille Baselin sopimuksille.

##UKK

Miten Basel I eroaa Basel II:sta ja Basel III:sta?

Basel I esitteli ohjeistuksen siitä, kuinka paljon pääomaa pankkien on pidettävä reservissä varojensa riskitason perusteella. Basel II tarkensi näitä ohjeita ja lisäsi uusia vaatimuksia. Basel III tarkensi sääntöjä edelleen osittain vuosien 2007–2009 maailmanlaajuisesta finanssikriisistä saatujen kokemusten perusteella.

Mikä on Basel I?

Basel I on ensimmäinen kolmesta kansainvälisestä pankkisäännöstöstä, jotka Baselin pankkivalvontakomitea on perustanut Baselissa, Sveitsissä. Sitä on sittemmin täydennetty Basel II:lla ja Basel III:lla, joista jälkimmäinen on edelleen käytössä vuodesta 2022 lähtien.

Mikä on Basel I:n tarkoitus?

Basel I:n tarkoituksena oli luoda kansainvälinen standardi sille, kuinka paljon pääomaa pankkien on pidettävä reservissä täyttääkseen velvoitteensa. Sen määräysten tarkoituksena oli parantaa pankkijärjestelmän turvallisuutta ja vakautta maailmanlaajuisesti.