Basilea I
Cos'è Basilea I?
Basilea I è un insieme di regolamenti bancari internazionali stabiliti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS). Prescrive requisiti patrimoniali minimi per le istituzioni finanziarie, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di credito. Ai sensi di Basilea I, le banche che operano a livello internazionale erano tenute a mantenere almeno un importo minimo di capitale (8%) in base alle proprie attività ponderate per il rischio. Basilea I è la prima di tre serie di regolamenti conosciuti individualmente come Basilea I, II e III e collettivamente come Accordi di Basilea.
Storia del Comitato di Basilea
Il BCBS è stato fondato nel 1974 come forum internazionale in cui i membri potevano cooperare in materia di vigilanza bancaria. Il BCBS afferma che mira a migliorare "la stabilità finanziaria migliorando il know-how di vigilanza e la qualità della vigilanza bancaria in tutto il mondo". Questo viene fatto attraverso regolamenti noti come accordi.
Basilea I, il primo accordo del comitato, è stato emesso nel 1988 e si è concentrato principalmente sul rischio di credito creando un sistema di classificazione delle attività bancarie.
I regolamenti BCBS non hanno valore legale. I membri sono responsabili dell'attuazione nei loro paesi d'origine. Inizialmente Basilea I richiedeva un rapporto minimo tra capitale e attività ponderate per il rischio dell'8%, che doveva essere implementato entro la fine del 1992. Nel settembre 1993, il BCBS ha annunciato che le banche dei paesi del G10 con attività bancarie internazionali rilevanti stavano soddisfacendo il requisiti minimi stabiliti a Basilea I. Secondo il BCBS, il quadro del coefficiente patrimoniale minimo è stato adottato non solo nei suoi paesi membri ma praticamente in tutti gli altri paesi con banche internazionali attive.
Vantaggi di Basilea I
Basilea I è stato sviluppato per mitigare i rischi per i consumatori, le istituzioni finanziarie e l'economia in generale. Basilea II, presentato alcuni anni dopo, ha ridotto i requisiti di riserva di capitale per le banche. Ciò è stato oggetto di alcune critiche, ma poiché Basilea II non ha sostituito Basilea I, molte banche hanno continuato a operare secondo il quadro originale di Basilea I, successivamente integrato dagli addendum di Basilea III.
Forse la più grande eredità di Basilea I è stata che ha contribuito al continuo adeguamento dei regolamenti bancari e delle migliori pratiche, aprendo la strada a ulteriori misure di protezione.
Critica a Basilea I
Basilea I è stata criticata per aver ostacolato l'attività bancaria e aver rallentato la crescita dell'economia mondiale in generale rendendo meno capitale disponibile per i prestiti. I critici dall'altra parte di tale argomento sostengono che le riforme di Basilea I non sono andate abbastanza lontano. Sia Basilea I che Basilea II sono state accusate di non essere riuscite a scongiurare la crisi finanziaria e la Grande Recessione dal 2007 al 2009, eventi che sono diventati un catalizzatore per Basilea III.
Basilea I è stato sviluppato per mitigare i rischi per i consumatori, le istituzioni finanziarie e l'economia in generale.
Requisiti per Basilea I
attività di una banca in cinque categorie di rischio, etichettate con le percentuali 0%, 10%, 20%, 50% e 100%. I beni di una banca sono assegnati a queste categorie in base alla natura del debitore.
La categoria di rischio 0% è costituita da contanti, debito pubblico e banca centrale e qualsiasi debito pubblico dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il debito del settore pubblico può essere collocato nella categoria 0%, 10%, 20% o 50%, a seconda del debitore.
Il debito bancario di sviluppo, il debito bancario dell'OCSE, il debito delle società di intermediazione mobiliare dell'OCSE, il debito bancario non dell'OCSE (con scadenza inferiore a un anno), il debito del settore pubblico non dell'OCSE e la raccolta di contanti rientrano tutti nella categoria del 20%. La categoria del 50% riguarda i mutui residenziali e la categoria del 100% è rappresentata da debito del settore privato, debito bancario non OCSE (scadenza oltre un anno), immobili, impianti e macchinari e strumenti di capitale emessi presso altre banche.
La banca deve mantenere un capitale (denominato Tier 1 e Tier 2 capital) pari ad almeno l'8% delle proprie attività ponderate per il rischio. Ciò ha lo scopo di garantire che le banche detengano un importo adeguato di capitale per adempiere ai propri obblighi. Ad esempio, se una banca ha attività ponderate per il rischio di $ 100 milioni, è tenuta a mantenere un capitale di almeno $ 8 milioni. Il capitale di classe 1 è il tipo più liquido e rappresenta il finanziamento principale della banca, mentre il capitale di classe 2 comprende strumenti di capitale ibridi meno liquidi, perdite su crediti e riserve di rivalutazione, nonché riserve non dichiarate.
La linea di fondo
Basilea I è stato il primo dei tre Accordi di Basilea e ha introdotto requisiti di riserva di capitale per le banche in base alla rischiosità delle loro attività. Da allora è stato integrato da Basilea II e Basilea III.
Mette in risalto
Con l'avvento di Basilea I, le attività bancarie sono state classificate in base al loro livello di rischio e le banche sono tenute a mantenere un capitale di emergenza in base a tale classificazione.
Ai sensi di Basilea I, le banche dovevano tenere a disposizione un capitale pari ad almeno l'8% del proprio profilo di rischio determinato.
Basilea I, il primo dei tre Accordi di Basilea, ha creato una serie di regole che le banche devono seguire per mitigare il rischio.
Basilea I è ora considerata di portata troppo limitata, ma ha posto le basi per i successivi Accordi di Basilea.
FAQ
In che modo Basilea I è diversa da Basilea II e Basilea III?
Basilea I ha introdotto linee guida su quanto capitale le banche devono tenere in riserva in base al livello di rischio delle loro attività. Basilea II ha perfezionato tali linee guida e ha aggiunto nuovi requisiti. Basilea III ha ulteriormente perfezionato le regole basandosi in parte sugli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria mondiale del 2007-2009.
Cos'è Basilea I?
Basilea I è la prima di tre serie di regolamenti bancari internazionali stabiliti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, con sede a Basilea, in Svizzera. Da allora è stato integrato da Basilea II e Basilea III, l'ultimo dei quali è ancora in vigore dal 2022.
Qual è lo scopo di Basilea I?
Lo scopo di Basilea I era quello di stabilire uno standard internazionale per la quantità di capitale che le banche devono tenere in riserva per adempiere ai propri obblighi. I suoi regolamenti avevano lo scopo di migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema bancario in tutto il mondo.
