资本要求

什么是资本要求？

资本要求是针对银行和其他存款机构制定的标准化法规，用于确定必须在一定水平的资产中viv-a-vis持有多少流动资金（即易于出售的证券）。

这些标准也称为监管资本，由监管机构制定，例如国际清算银行(BIS)、联邦存款保险公司 (FDIC) 或联邦储备委员会(美联储)。

愤怒的公众和不安的投资环境通常被证明是资本要求立法改革的催化剂，尤其是当大型机构不负责任的金融行为被视为金融危机、市场崩盘或衰退的罪魁祸首时。

资本要求的基础知识

设定资本要求是为了确保银行和存款机构的持股不会被增加违约风险的投资所支配。他们还确保银行和存款机构有足够的资本来维持经营亏损（OL），同时仍然兑现提款。

在美国，银行的资本要求基于几个因素，但主要集中在与银行持有的每种资产相关的加权风险上。这些基于风险的资本要求指南用于创建资本比率，然后可用于根据贷款机构的相对实力和安全性对其进行评估。根据《联邦存款保险法》，资本充足的机构必须具有至少 4% 的一级资本与风险加权资产比率。通常，一级资本包括普通股、披露储备、留存收益和某些类型的优先股。比率低于 4% 的机构被认为资本不足，低于 3% 的机构被认为资本严重不足。

资本要求：优点和缺点

资本要求不仅旨在保持银行的偿付能力，而且还旨在保持整个金融体系的安全。在国家和国际金融时代，没有一家银行像监管倡导者所指出的那样是一座孤岛——一个人的震惊可能会影响许多人。因此，更有理由制定可以始终如一地应用并用于比较不同制度健全性的严格标准。

不过，资本要求也有批评者。他们指责更高的资本要求有可能降低银行的风险承担和金融部门的竞争（基于监管总是证明对小型机构的成本高于对大型机构的成本）。通过强制银行保持一定比例的资产流动性，这些要求会抑制机构投资和赚钱的能力，从而向客户提供信贷。维持一定水平的资本会增加他们的成本，这反过来又会增加消费者借贷或其他服务的成本。

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真实世界的资本要求示例

多年来，全球资本要求越来越高。在金融危机或经济衰退之后，它们往往会增加。

在 1980 年代之前，对银行没有一般的资本充足率要求。资本只是评估银行的众多因素之一，最低限度是针对特定机构量身定制的。

当墨西哥在 1982 年宣布将无法偿还其国债的利息时，它引发了一项全球倡议，导致了诸如 1983 年《国际贷款监督法》等立法。通过这项立法以及美国、欧洲和主要国家的支持日本银行，1988 年巴塞尔银行监管实践委员会宣布，对于国际活跃的商业银行，充足的资本要求将从总资产的 5.5% 提高到 8%。紧随其后的是2004 年的巴塞尔协议 II ，将信用风险类型纳入比率计算。

然而，随着 21 世纪的推进，对不同类型的资产应用风险权重的系统允许银行在总资产中持有更少的资本。传统商业贷款的权重为 1。一个权重意味着银行资产负债表上每持有 1 美元的商业贷款，就需要维持 8 美分的资本。但是，标准住宅抵押贷款的权重为 0.5，房利美或房地美发行的抵押贷款支持证券 (MBS) 的权重为 0.2，短期政府证券的权重为 0。通过相应地管理资产，主要银行可以保持比以前更低的资本比率。

多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》的通过提供了动力。多德-弗兰克法案旨在确保美国最大的银行保持足够的资本以抵御银行系统的系统性冲击——具体而言，称为柯林斯修正案的部分——将上述基于风险的一级资本比率设定为 4%。在全球范围内，巴塞尔银行监管委员会发布了巴塞尔协议 III，该法规进一步收紧了对全球金融机构的资本要求。

＃＃强调

以比率表示资本要求是基于银行不同资产的加权风险。
资本要求是银行的监管标准，用于确定他们必须保留多少流动资金（易于出售的资产），涉及其整体持有量。
在美国，资本充足的银行的一级资本与风险加权资产比率至少为 4%。
在经济衰退、股市崩盘或其他类型的金融危机之后，资本要求通常会收紧。