Basileia I
O que é Basileia I?
Basileia I é um conjunto de regulamentos bancários internacionais estabelecidos pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS). Prescreve requisitos mínimos de capital para instituições financeiras, com o objetivo de minimizar o risco de crédito. De acordo com Basileia I, os bancos que operam internacionalmente eram obrigados a manter pelo menos um valor mínimo de capital (8%) com base em seus ativos ponderados pelo risco. Basileia I é o primeiro de três conjuntos de regulamentos conhecidos individualmente como Basileia I, II e III, e coletivamente como Acordos de Basileia.
História do Comitê de Basileia
O BCBS foi fundado em 1974 como um fórum internacional onde os membros podiam cooperar em questões de supervisão bancária. O BCBS diz que visa aumentar a "estabilidade financeira, melhorando o know-how de supervisão e a qualidade da supervisão bancária em todo o mundo". Isso é feito por meio de regulamentos conhecidos como acordos.
Basileia I, o primeiro acordo do comitê, foi emitido em 1988 e focou principalmente no risco de crédito, criando um sistema de classificação de ativos bancários.
Os regulamentos do BCBS não têm força legal. Os membros são responsáveis pela implementação em seus países de origem. Basileia I foi originalmente chamada para um índice mínimo de capital para ativos ponderados pelo risco de 8%, que deveria ser implementado até o final de 1992. Em setembro de 1993, o BCBS anunciou que os bancos dos países do G10 com negócios bancários internacionais relevantes estavam cumprindo os requisitos mínimos estabelecidos em Basileia I. De acordo com o BCBS, a estrutura do índice de capital mínimo foi adotada não apenas em seus países membros, mas em praticamente todos os outros países com bancos internacionais ativos.
Benefícios de Basileia I
O Basileia I foi desenvolvido para mitigar o risco para consumidores, instituições financeiras e a economia em geral. Basileia II, lançada alguns anos depois, diminuiu as exigências de reserva de capital para os bancos. Isso foi alvo de algumas críticas, mas como Basileia II não substituiu Basileia I, muitos bancos continuaram a operar sob a estrutura original de Basileia I, posteriormente complementada por adendos de Basileia III.
Talvez o maior legado de Basileia I tenha sido o fato de ter contribuído para o ajuste contínuo dos regulamentos bancários e das melhores práticas, abrindo caminho para novas medidas de proteção.
Críticas a Basileia I
Basileia I foi criticada por dificultar a atividade bancária e desacelerar o crescimento da economia mundial ao disponibilizar menos capital para empréstimos. Os críticos do outro lado desse argumento sustentam que as reformas de Basileia I não foram suficientemente longe. Tanto Basileia I quanto Basileia II foram criticados por não conseguirem evitar a crise financeira e a Grande Recessão de 2007 a 2009, eventos que se tornaram um catalisador para Basileia III.
Basileia I foi desenvolvido para mitigar riscos para consumidores, instituições financeiras e a economia em geral.
Requisitos para Basileia I
ativos de um banco em cinco categorias de risco, rotuladas com os percentuais 0%, 10%, 20%, 50% e 100%. Os ativos de um banco são atribuídos a essas categorias com base na natureza do devedor.
A categoria de risco de 0% consiste em dinheiro, dívida do banco central e do governo, e qualquer dívida do governo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A dívida do setor público pode ser colocada na categoria de 0%, 10%, 20% ou 50%, dependendo do devedor.
Dívida de banco de desenvolvimento, dívida de banco da OCDE, dívida de empresa de valores mobiliários da OCDE, dívida de banco não-OCDE (menos de um ano de vencimento), dívida do setor público não-OCDE e caixa em cobrança se enquadram na categoria de 20%. A categoria de 50% é para hipotecas residenciais e a categoria de 100% é representada por dívida do setor privado, dívida bancária não pertencente à OCDE (vencimento superior a um ano), imóveis, instalações e equipamentos e instrumentos de capital emitidos em outros bancos.
O banco deve manter um capital (referido como capital Tier 1 e Tier 2 ) igual a pelo menos 8% de seus ativos ponderados pelo risco. Isto destina-se a garantir que os bancos detenham um montante adequado de capital para cumprir as suas obrigações. Por exemplo, se um banco tem ativos ponderados pelo risco de $ 100 milhões, é necessário manter um capital de pelo menos $ 8 milhões. O capital de nível 1 é o tipo mais líquido e representa o financiamento principal do banco, enquanto o capital de nível 2 inclui instrumentos de capital híbrido menos líquidos, reservas para perdas com empréstimos e reavaliação, bem como reservas não divulgadas.
A linha de fundo
Basileia I foi o primeiro dos três Acordos de Basileia e introduziu exigências de reserva de capital para bancos com base no risco de seus ativos. Desde então, foi complementado por Basileia II e Basileia III.
##Destaques
Com o advento de Basileia I, os ativos bancários foram classificados de acordo com seu nível de risco, e os bancos são obrigados a manter capital de emergência com base nessa classificação.
Sob Basileia I, os bancos eram obrigados a manter em mãos um capital de pelo menos 8% de seu perfil de risco determinado.
Basileia I, o primeiro de três Acordos de Basileia, criou um conjunto de regras para os bancos seguirem para mitigar o risco.
Basileia I agora é considerada muito limitada em escopo, mas estabeleceu a estrutura para os Acordos de Basileia subsequentes.
##PERGUNTAS FREQUENTES
Como Basileia I é diferente de Basileia II e Basileia III?
Basileia I introduziu diretrizes sobre quanto capital os bancos devem manter em reserva com base no nível de risco de seus ativos. Basileia II refinou essas diretrizes e acrescentou novos requisitos. Basileia III refinou ainda mais as regras com base em parte nas lições aprendidas com a crise financeira mundial de 2007 a 2009.
O que é Basileia I?
Basileia I é o primeiro de três conjuntos de regulamentos bancários internacionais estabelecidos pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, com sede em Basileia, Suíça. Desde então, foi complementado por Basileia II e Basileia III, este último ainda implementado a partir de 2022.
Qual é o objetivo do Basileia I?
O objetivo de Basileia I foi estabelecer um padrão internacional de quanto os bancos de capital devem manter em reserva para cumprir suas obrigações. Seus regulamentos visavam aumentar a segurança e a estabilidade do sistema bancário em todo o mundo.
