バーゼルI

##バーゼルIとは何ですか？

バーゼル銀行監督委員会（BCBS）によって制定された一連の国際銀行規制です。信用リスクを最小限に抑えることを目的として、金融機関の最低自己資本要件を規定しています。バーゼルIの下では、国際的に事業を展開する銀行は、リスク加重資産に基づいて少なくとも最低額の資本（8％）を維持する必要がありました。バーゼルIは、個別にバーゼルI、II、IIIと呼ばれ、まとめてバーゼル合意と呼ばれる3つの規制セットの最初のものです。

##バーゼル委員会の歴史

BCBSは、メンバーが銀行監督の問題について協力できる国際フォーラムとして1974年に設立されました。 BCBSは、「世界的な監督のノウハウと銀行監督の質を向上させることにより、金融の安定性を高めること」を目指していると述べています。これは、アコードと呼ばれる規制を通じて行われます。

委員会の最初の合意であるバーゼルIは1988年に発行され、銀行資産の分類システムを作成することにより、主に信用リスクに焦点を当てました。

BCBS規制には法的効力はありません。メンバーは、自国での実施に責任があります。バーゼルIは当初、資本とリスク加重資産の最低比率を8％にするよう求められていましたが、これは1992年末までに実施される予定でした。1993年9月、BCBSは、重要な国際銀行業務を行うG10諸国の銀行が会合を開くことを発表しました。バーゼルIに定められた最低要件。BCBSによると、最低自己資本比率の枠組みは、加盟国だけでなく、アクティブな国際銀行を持つ他のほぼすべての国で採用されました。

##バーゼルIのメリット

バーゼルIは、消費者、金融機関、および経済全体に対するリスクを軽減するために開発されました。数年後に発表されたバーゼルIIは、銀行の資本準備金の要件を緩和しました。それはいくつかの批判を受けましたが、バーゼルIIがバーゼルIに取って代わっていなかったため、多くの銀行は元のバーゼルIの枠組みの下で運営を続け、後にバーゼルIIIの補遺が追加されました。

おそらく、バーゼルIの最大の遺産は、銀行規制とベストプラクティスの継続的な調整に貢献し、さらなる保護措置への道を開いたことでした。

##バーゼルIへの批判

バーゼルIは、銀行の活動を妨げ、貸付に利用できる資本を減らすことで世界経済全体の成長を鈍化させていると批判されてきました。その議論の反対側の批評家は、バーゼルIの改革は十分に進んでいないと主張している。バーゼルIとバーゼルIIはどちらも、金融危機と2007年から2009年の大不況、バーゼルIIIのきっかけとなった出来事を回避できなかったために失敗しました。

バーゼルIは、消費者、金融機関、および経済全体に対するリスクを軽減するために開発されました。

##バーゼルIの要件

バーゼルI分類システムは、銀行の資産を5つのリスクカテゴリにグループ化し、0％、10％、20％、50％、および100％のパーセンテージでラベル付けします。銀行の資産は、債務者の性質に基づいてこれらのカテゴリーに割り当てられます。

0％のリスクカテゴリは、現金、中央銀行、政府債務、および経済協力開発機構（OECD）の政府債務で構成されます。公共部門の債務は、債務者に応じて、0％、10％、20％、または50％のカテゴリに分類できます。

開発銀行債務、OECD銀行債務、OECD証券会社債務、非OECD銀行債務（満期1年未満）、非OECD公的部門債務、および回収現金はすべて20％のカテゴリーに分類されます。 50％のカテゴリーは住宅ローン用であり、100％のカテゴリーは、民間部門の債務、非OECD銀行債務（1年以上の満期）、不動産、プラントおよび設備、および他の銀行で発行された資本商品によって表されます。

銀行は、リスク加重資産の少なくとも8％に等しい資本（Tier1およびTier2資本と呼ばれる）を維持する必要があります。これは、銀行が義務を果たすために十分な資本を保有することを保証することを目的としています。たとえば、銀行のリスク加重資産が1億ドルの場合、少なくとも800万ドルの資本を維持する必要があります。 Tier 1資本は最も流動性の高いタイプであり、銀行のコア資金を表します。一方、Tier 2資本には、流動性の低いハイブリッド資本商品、貸倒引当金、再評価準備金、および非公開準備金が含まれます。

##結論

バーゼルIは、3つのバーゼル合意の中で最も初期のものであり、銀行の資産のリスクに基づいて銀行に資本準備金の要件を導入しました。それ以来、バーゼルIIとバーゼルIIIによって補完されています。

##ハイライト

-バーゼルIの出現により、銀行資産はリスクのレベルに応じて分類され、銀行はその分類に基づいて緊急資本を維持する必要があります。

-バーゼルIの下では、銀行は、決定されたリスクプロファイルの少なくとも8％の資本を手元に保持する必要がありました。

-3つのバーゼル合意の最初のバーゼルIは、銀行がリスクを軽減するために従うべき一連の規則を作成しました。

-バーゼルIは現在、範囲が限定されすぎていると見なされていますが、その後のバーゼル合意の枠組みを築きました。

＃＃よくある質問

###バーゼルIはバーゼルIIやバーゼルIIIとどう違うのですか？

バーゼル私は、資産のリスクレベルに基づいて、資本銀行がどれだけの準備をしなければならないかについてのガイドラインを紹介しました。バーゼルIIはこれらのガイドラインを改良し、新しい要件を追加しました。バーゼルIIIは、2007年から2009年の世界的な金融危機から学んだ教訓に一部基づいて、規則をさらに洗練させました。

###バーゼルIとは何ですか？

バーゼルIは、スイスのバーゼルに本拠を置くバーゼル銀行監督委員会によって制定された3セットの国際銀行規制の最初のものです。それ以来、バーゼルIIとバーゼルIIIによって補完されており、後者は2022年現在でも実装されています。

###バーゼルIの目的は何ですか？

バーゼルIの目的は、資本銀行がその義務を果たすためにどれだけの準備をしなければならないかについての国際基準を確立することでした。その規制は、世界中の銀行システムの安全性と安定性を高めることを目的としていました。