بولينجر باند®
ما هو بولينجر باند®؟
Bollinger Band® هي أداة تحليل فني تحددها مجموعة من خطوط الاتجاه برسم اثنتين من الانحرافات المعيارية ( إيجابًا وسلبًا) بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لسعر الورقة المالية ، ولكن يمكن تعديلها وفقًا لتفضيلات المستخدم.
تم تطوير Bollinger Bands® وحصولها على حقوق الطبع والنشر من قبل المتداول الفني الشهير John Bollinger ، وهو مصمم لاكتشاف الفرص التي تمنح المستثمرين احتمالية أكبر لتحديد وقت ذروة البيع أو الشراء المفرط للأصل بشكل صحيح .
كيفية حساب Bollinger Bands®
تتمثل الخطوة الأولى في حساب Bollinger Bands® في حساب المتوسط المتحرك البسيط للأمن المعني ، عادةً باستخدام SMA لمدة 20 يومًا. المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا سيحسب متوسط أسعار الإغلاق لأول 20 يومًا كنقطة بيانات أولى. ستسقط نقطة البيانات التالية السعر الأقدم ، وتضيف السعر في اليوم 21 وتأخذ المتوسط ، وهكذا. بعد ذلك ، سيتم الحصول على الانحراف المعياري لسعر الورقة المالية. الانحراف المعياري هو قياس رياضي لمتوسط التباين ويتميز بشكل بارز في الإحصاء والاقتصاد والمحاسبة والتمويل.
بالنسبة لمجموعة بيانات معينة ، يقيس الانحراف المعياري مدى انتشار الأرقام من قيمة متوسطة. يمكن حساب الانحراف المعياري بأخذ الجذر التربيعي للتباين ، والذي هو في حد ذاته متوسط تربيع الفروق في المتوسط. بعد ذلك ، اضرب قيمة الانحراف المعياري في اثنين واجمع وطرح هذا المقدار من كل نقطة على طول المتوسط المتحرك البسيط. تلك تنتج العصابات العلوية والسفلية.
إليك صيغة بولينجر باند هذه:
< / span>
ماذا تخبرك Bollinger Bands®؟
®Bollinger Bands هي تقنية شائعة للغاية. يعتقد العديد من المتداولين أنه كلما اقتربت الأسعار من النطاق العلوي ، زادت ذروة الشراء في السوق ، وكلما اقتربت الأسعار من النطاق السفلي ، زادت السوق في منطقة ذروة البيع . لدى John Bollinger مجموعة من 22 قاعدة يجب اتباعها عند استخدام العصابات كنظام تداول .
في الرسم البياني الموضح أدناه ، يصنف Bollinger Bands® SMA لمدة 20 يومًا للسهم مع النطاق العلوي والسفلي جنبًا إلى جنب مع الحركات اليومية لسعر السهم. لأن الانحراف المعياري هو مقياس للتقلب ، عندما تصبح الأسواق أكثر تقلبًا ، تتسع النطاقات ؛ خلال الفترات الأقل تقلبًا ، تتقلص العصابات.
<! - 0C54D9E19BDD86A5EA1573316D267A79 ->
الضغط
الضغط هو المفهوم المركزي لبولينجر باندز. عندما تقترب العصابات من بعضها البعض ، مما يقيد المتوسط المتحرك ، يطلق عليه اسم ضغط. يشير الضغط إلى فترة من التقلب المنخفض ويعتبره المتداولون علامة محتملة على زيادة التقلبات المستقبلية وفرص التداول المحتملة. بالمقابل ، كلما تحركت الشرائط على نطاق أوسع ، زادت احتمالية انخفاض التقلبات وزادت احتمالية الخروج من التداول. ومع ذلك ، فإن هذه الشروط ليست إشارات تداول. لا تعطي الأشرطة أي إشارة إلى وقت حدوث التغيير أو في أي اتجاه يمكن أن يتحرك السعر.
الاختراق
يحدث ما يقرب من 90٪ من حركة السعر بين النطاقين. يعتبر أي اختراق فوق أو أسفل الشرائط حدثًا رئيسيًا. الاختراق ليس إشارة تداول. الخطأ الذي يرتكبه معظم الناس هو الاعتقاد بأن بلوغ السعر أو تجاوزه أحد النطاقات هو إشارة للشراء أو البيع. لا تقدم الاختراقات أي دليل على اتجاه ومدى حركة الأسعار المستقبلية.
حدود بولينجر باندز®
®Bollinger Bands ليس نظام تداول قائم بذاته. إنها مجرد مؤشر واحد مصمم لتزويد المتداولين بالمعلومات المتعلقة بتقلبات الأسعار. يقترح جون بولينجر استخدامها مع مؤشرين أو ثلاثة مؤشرات أخرى غير مرتبطة توفر المزيد من إشارات السوق المباشرة. ويعتقد أنه من الأهمية بمكان استخدام المؤشرات بناءً على أنواع مختلفة من البيانات. بعض تقنياته الفنية المفضلة هي تحريك متوسط التباعد / التقارب (MACD) ، وحجم التوازن ، ومؤشر القوة النسبية (RSI).
نظرًا لأنها تُحسب من متوسط متحرك بسيط ، فإنها تزن بيانات الأسعار القديمة تمامًا مثل البيانات الأحدث ، مما يعني أنه قد يتم تخفيف المعلومات الجديدة بواسطة البيانات القديمة. أيضًا ، يعد استخدام SMA لمدة 20 يومًا وانحرافين معياريين أمرًا تعسفيًا بعض الشيء وقد لا يعمل مع الجميع في كل موقف. يجب على المتداولين تعديل SMA وافتراضات الانحراف المعياري وفقًا لذلك ومراقبتها.
يسلط الضوء
النطاقان العلوي والسفلي هما عادةً انحرافان معياريان +/- عن متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا ، ولكن يمكن تعديلهما.
هناك ثلاثة خطوط تؤلف Bollinger Bands: متوسط متحرك بسيط (شريط متوسط) وشريط علوي وسفلي.
Bollinger Bands® هي أداة تحليل فني تم تطويرها بواسطة John Bollinger لتوليد إشارات ذروة البيع أو ذروة الشراء.
