Banda de Bollinger®
O que é uma Bollinger Band®?
A Bollinger Band® é uma ferramenta de análise técnica definida por um conjunto de linhas de tendência traçadas a dois desvios padrão (positivo e negativo) de uma média móvel simples (SMA) do preço de um tÃtulo, mas que pode ser ajustada à s preferências do usuário.
As Bollinger Bands® foram desenvolvidas e protegidas por direitos autorais pelo famoso trader técnico John Bollinger, projetadas para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de identificar adequadamente quando um ativo é vendido ou comprado em excesso .
Como calcular Bollinger Bands®
O primeiro passo no cálculo do Bollinger Bands® é calcular a média móvel simples do tÃtulo em questão, normalmente usando um SMA de 20 dias. Uma média móvel de 20 dias calcularia a média dos preços de fechamento dos primeiros 20 dias como o primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados reduziria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 21 e obteria a média e assim por diante. Em seguida, será obtido o desvio padrão do preço do tÃtulo. O desvio padrão é uma medida matemática da variância média e apresenta destaque em estatÃstica, economia, contabilidade e finanças.
Para um determinado conjunto de dados, o desvio padrão mede a dispersão dos números em relação a um valor médio. O desvio padrão pode ser calculado tomando a raiz quadrada da variância, que é a média das diferenças quadradas da média. Em seguida, multiplique esse valor de desvio padrão por dois e adicione e subtraia esse valor de cada ponto ao longo da SMA. Aqueles produzem as bandas superior e inferior.
Aqui está esta fórmula Bollinger Band®:
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O que Bollinger Bands® diz a você?
Bollinger Bands® são uma técnica muito popular. Muitos traders acreditam que quanto mais próximos os preços se aproximarem da banda superior, mais sobrecomprado o mercado, e quanto mais próximos os preços se aproximarem da banda inferior, mais sobrevendido o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como sistema de negociação .
No gráfico mostrado abaixo, Bollinger Bands® suporta a SMA de 20 dias da ação com uma banda superior e inferior, juntamente com os movimentos diários do preço da ação. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam; durante perÃodos menos voláteis, as bandas se contraem.
O aperto
O squeeze é o conceito central das Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, isso é chamado de aperto. Um aperto sinaliza um perÃodo de baixa volatilidade e é considerado pelos traders como um sinal potencial de volatilidade futura e possÃveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais afastadas as bandas se movem, maior a probabilidade de uma diminuição na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não indicam quando a mudança pode ocorrer ou em que direção o preço pode se mover.
Intervalos
Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que aquele preço batendo ou superando uma das bandas é um sinal de compra ou venda. Breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e extensão do movimento futuro dos preços.
Limitações das Bollinger Bands®
Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é fundamental usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas são divergência/convergência média móvel (MACD), volume em equilÃbrio e Ãndice de força relativa (RSI).
Por serem calculados a partir de uma média móvel simples, eles pesam os dados de preços mais antigos da mesma forma que os mais recentes, o que significa que novas informações podem ser diluÃdas por dados desatualizados. Além disso, o uso de SMA de 20 dias e 2 desvios padrão é um pouco arbitrário e pode não funcionar para todos em todas as situações. Os comerciantes devem ajustar suas premissas de SMA e desvio padrão de acordo e monitorá-las.
##Destaques
As bandas superior e inferior são tipicamente 2 desvios padrão +/- de uma média móvel simples de 20 dias, mas podem ser modificadas.
Existem três linhas que compõem as Bandas de Bollinger: Uma média móvel simples (banda média) e uma banda superior e inferior.
Bollinger Bands® é uma ferramenta de análise técnica desenvolvida por John Bollinger para gerar sinais de sobrevenda ou sobrecompra.
