Banda de Bollinger®
¿Qué es una Bollinger Band®?
Una Bollinger Band® es una herramienta de análisis técnico definida por un conjunto de lÃneas de tendencia trazadas con dos desviaciones estándar (positiva y negativa) de un promedio móvil simple (SMA) del precio de un valor, pero que se puede ajustar a las preferencias del usuario.
Bollinger Bands® fue desarrollado y registrado por el famoso operador técnico John Bollinger, diseñado para descubrir oportunidades que brindan a los inversores una mayor probabilidad de identificar correctamente cuándo un activo está sobrevendido o sobrecomprado .
Cómo calcular las Bandas de Bollinger®
El primer paso para calcular las Bandas de Bollinger® es calcular la media móvil simple del valor en cuestión, normalmente utilizando una SMA de 20 dÃas. Un promedio móvil de 20 dÃas promediarÃa los precios de cierre de los primeros 20 dÃas como primer punto de datos. El siguiente punto de datos bajarÃa el precio más temprano, agregarÃa el precio el dÃa 21 y tomarÃa el promedio, y asà sucesivamente. A continuación, se obtendrá la desviación estándar del precio del valor. La desviación estándar es una medida matemática de la varianza promedio y ocupa un lugar destacado en las estadÃsticas, la economÃa, la contabilidad y las finanzas.
Para un conjunto de datos dado, la desviación estándar mide qué tan separados están los números de un valor promedio. La desviación estándar se puede calcular tomando la raÃz cuadrada de la varianza, que a su vez es el promedio de las diferencias al cuadrado de la media. Luego, multiplique ese valor de desviación estándar por dos y sume y reste esa cantidad de cada punto a lo largo de la SMA. Esos producen las bandas superior e inferior.
Aquà está esta fórmula de Bollinger Band®:
¿Qué te dicen las Bollinger Bands®?
Las Bollinger Bands® son una técnica muy popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más se acercan los precios a la banda superior, más sobrecomprado está el mercado, y cuanto más se acercan los precios a la banda inferior, más sobrevendido está el mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas a seguir cuando se utilizan las bandas como sistema de negociación .
En el gráfico que se muestra a continuación, las Bandas de Bollinger® marcan la media móvil simple de 20 dÃas de la acción con una banda superior e inferior junto con los movimientos diarios del precio de la acción. Debido a que la desviación estándar es una medida de volatilidad, cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se amplÃan; durante perÃodos menos volátiles, las bandas se contraen.
El apretón
El apretón es el concepto central de Bollinger Bands®. Cuando las bandas se juntan, contrayendo la media móvil, se llama apretón. Un apretón indica un perÃodo de baja volatilidad y los comerciantes lo consideran una señal potencial de una mayor volatilidad futura y posibles oportunidades comerciales. Por el contrario, cuanto más separadas se muevan las bandas, mayor será la posibilidad de una disminución de la volatilidad y mayor será la posibilidad de salir de una operación. Sin embargo, estas condiciones no son señales comerciales. Las bandas no dan ninguna indicación de cuándo puede tener lugar el cambio o en qué dirección podrÃa moverse el precio.
Brotes
Aproximadamente el 90% de la acción del precio ocurre entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un evento importante. La ruptura no es una señal comercial. El error que comete la mayorÃa de la gente es creer que el precio que alcanza o supera una de las bandas es una señal para comprar o vender. Las rupturas no brindan ninguna pista sobre la dirección y el alcance del movimiento futuro de precios.
Limitaciones de Bollinger Bands®
Bollinger Bands® no es un sistema de negociación independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los comerciantes información sobre la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros dos o tres indicadores no correlacionados que brindan señales de mercado más directas. Él cree que es crucial usar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas técnicas favoritas son la divergencia/convergencia del promedio móvil (MACD), el volumen en equilibrio y el Ãndice de fuerza relativa (RSI).
Debido a que se calculan a partir de un promedio móvil simple, ponderan los datos de precios más antiguos de la misma manera que los más recientes, lo que significa que la información nueva puede diluirse con datos obsoletos. Además, el uso de SMA de 20 dÃas y 2 desviaciones estándar es un poco arbitrario y puede que no funcione para todos en todas las situaciones. Los comerciantes deben ajustar sus supuestos de desviación estándar y SMA en consecuencia y monitorearlos.
Reflejos
Las bandas superior e inferior suelen tener 2 desviaciones estándar +/- de un promedio móvil simple de 20 dÃas, pero se pueden modificar.
Hay tres lÃneas que componen las Bandas de Bollinger: Una media móvil simple (banda media) y una banda superior e inferior.
Bollinger Bands® es una herramienta de análisis técnico desarrollada por John Bollinger para generar señales de sobreventa o sobrecompra.
