Investor's wiki

Bollinger Band®

Bollinger Band®

Mikä on Bollinger Band®?

Bollinger Band® on tekninen analyysityökalu, jonka määrittelee joukko trendiviivoja, jotka on piirretty kahdella vakiopoikkeamalla ( positiivisesti ja negatiivisesti) arvopaperin hinnan yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta (SMA), mutta jota voidaan säätää käyttäjien mieltymysten mukaan.

Kuuluisa tekninen kauppias John Bollinger on kehittänyt ja suojannut Bollinger Bands® -nauhat, jotka on suunniteltu löytämään mahdollisuuksia, jotka antavat sijoittajille suuremman todennäköisyyden tunnistaa oikein, milloin omaisuus on ylimyyty tai yliostettu .

Kuinka laskea Bollingerin kaistat®

Ensimmäinen vaihe Bollinger Bands® -laskennassa on laskea kyseessä olevan arvopaperin yksinkertainen liukuva keskiarvo tyypillisesti 20 päivän SMA:n avulla. 20 päivän liukuva keskiarvo laskeisi ensimmäisenä datapisteenä ensimmäisen 20 päivän päätöskurssit. Seuraava datapiste pudottaisi aikaisimman hinnan, lisää hinnan 21. päivänä ja ottaa keskiarvon ja niin edelleen. Seuraavaksi saadaan arvopaperin hinnan keskihajonta. Keskihajonta on keskimääräisen varianssin matemaattinen mittaus, joka on tilasto-, taloustieteessä, kirjanpidossa ja rahoituksessa näkyvästi esillä.

Tietyn tietojoukon keskihajonta mittaa, kuinka hajautetut luvut ovat keskiarvosta. Keskihajonta voidaan laskea ottamalla varianssin neliöjuuri, joka itse on keskiarvon neliöerojen keskiarvo. Kerro seuraavaksi keskihajonnan arvo kahdella ja lisää ja vähennä se summa jokaisesta SMA:n pisteestä. Ne tuottavat ylemmän ja alemman nauhan.

Tässä on tämä Bollinger Band® -kaava:

BOLU=MA(TP,n)</ mo>+mσ[ TP,n]BOLD=MA(</ mo>TP,n)−</ mo>mσ[TP,n]missä: BOLU= Ylempi Bollinger-nauha< mrow>BOLD=Alempi Bollinger Band<mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true" MA=Liukuva keskiarvo TP (tyypillinen hinta)=(Korkea+Matala+Sulje)÷3n=Päivien lukumäärä tasoitusjaksossa (yleensä 20)m</ mi>=Keskipoikkeamien määrä (yleensä 2)< /mrow>σ[TP,n< /mi>]=Standardipoikkeama viimeisten n TP-jaksojen aikana /mtext>\begin &\text = \text ( \teksti , n ) + m * \sigma [ \teksti , n ] \ &\teksti = \teksti ( \teksti , n ) - m * \sigma [ \text , n ] \ &\textbf \ &\text = \teksti \ &\teksti = \teksti \ &\teksti = \teksti \ &\teksti {TP (tyypillinen hinta)} = ( \teksti + \teksti + \teksti ) \div 3 \ &n = \text {Päivien lukumäärä tasoitusjaksossa (yleensä 20)} \ &m = \text {Keskipoikkeamien määrä (yleensä 2)} \ &a mp;\sigma [ \text , n ] = \text n \text \ \end< /span>

Mitä Bollinger Bands® kertoo sinulle?

Bollinger Bands® on erittäin suosittu tekniikka. Monet kauppiaat uskovat, että mitä lähemmäs hinnat liikkuvat ylärajaa, sitä yliostetummat markkinat ovat, ja mitä lähemmäksi alempaa hintaluokkaa hinnat liikkuvat, sitä ylimyydyt markkinat ovat. John Bollingerilla on 22 sääntöä, joita on noudatettava käytettäessä bändejä kaupankäyntijärjestelmänä .

Alla olevassa kaaviossa Bollinger Bands® haaroittelee osakkeen 20 päivän SMA:ta ylä- ja alakaistalla sekä osakkeen hinnan päivittäisiä liikkeitä. Koska keskihajonta on volatiliteetin mitta, kun markkinat muuttuvat epävakaammiksi, kaistat levenevät; vähemmän epävakaina aikoina bändit supistuvat.

Purista

Puristus on Bollinger Bandsin® keskeinen konsepti. Kun nauhat tulevat lähelle toisiaan ja supistavat liukuvaa keskiarvoa, sitä kutsutaan puristukseksi. Puristus merkitsee alhaisen volatiliteetin jaksoa, ja sijoittajat pitävät sitä potentiaalisena merkkinä tulevan volatiliteetin lisääntymisestä ja mahdollisista kaupankäyntimahdollisuuksista. Sitä vastoin mitä kauemmaksi nauhat liikkuvat, sitä todennäköisemmin volatiliteetin väheneminen on ja sitä suurempi on mahdollisuus poistua kaupasta. Nämä ehdot eivät kuitenkaan ole kaupankäyntisignaaleja. Bändit eivät kerro, milloin muutos voi tapahtua tai mihin suuntaan hinta voisi liikkua.

Purkaukset

Noin 90 % hintaliikkeestä tapahtuu näiden kahden kaistan välillä. Kaikki murtautuminen bändien ylä- tai alapuolelle on suuri tapahtuma. Purkautuminen ei ole kaupankäyntisignaali. Useimpien ihmisten tekemä virhe on uskoa, että hinta osuu tai ylittää jonkin kaistan on merkki ostaa tai myydä. Purkaukset eivät anna aavistustakaan tulevan hintaliikkeen suunnasta ja laajuudesta.

Bollinger Bands®:n rajoitukset

Bollinger Bands® ei ole erillinen kaupankäyntijärjestelmä. Ne ovat yksinkertaisesti yksi indikaattori, joka on suunniteltu tarjoamaan kauppiaille tietoa hintojen epävakaudesta. John Bollinger ehdottaa niiden käyttöä kahden tai kolmen muun korreloimattoman indikaattorin kanssa, jotka tarjoavat enemmän suoria markkinasignaaleja. Hänen mielestään on tärkeää käyttää erityyppisiin tietoihin perustuvia indikaattoreita. Jotkut hänen suosimistaan teknisistä tekniikoista ovat liukuva keskiarvo divergenssi/konvergenssi (MACD), tasapainotilavuus ja suhteellinen voimaindeksi (RSI).

Koska ne on laskettu yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta, ne painavat vanhoja hintatietoja samalla tavalla kuin uusimmat, mikä tarkoittaa, että uusi tieto saattaa laimentaa vanhentuneita tietoja. Myös 20 päivän SMA:n ja 2 standardipoikkeaman käyttö on hieman mielivaltaista, eikä se välttämättä toimi kaikille kaikissa tilanteissa. Elinkeinonharjoittajien tulee mukauttaa SMA- ja keskihajonnan oletuksiaan vastaavasti ja seurata niitä.

##Kohokohdat

  • Ylempi ja alempi kaista on tyypillisesti 2 standardipoikkeamaa +/- 20 päivän yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta, mutta niitä voidaan muokata.

  • Bollingerin nauhat muodostavat kolme riviä: yksinkertainen liukuva keskiarvo (keskikaista) ja ylempi ja alempi kaista.

  • Bollinger Bands® on John Bollingerin kehittämä tekninen analyysityökalu ylimyytyjen tai yliostettujen signaalien tuottamiseen.