Investor's wiki

Bollinger Bandı®

Bollinger Bandı®

Bollinger Band® Nedir?

basit hareketli ortalamasından (SMA) iki standart sapmayı (olumlu ve olumsuz) çizen , ancak kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilen bir dizi eğilim çizgisi tarafından tanımlanan bir teknik analiz aracıdır .

Bollinger Bantları®, yatırımcılara bir varlığın aşırı satıldığını veya aşırı satın alındığını doğru bir şekilde belirleme olasılığını artıran fırsatları keşfetmek için tasarlanmış ünlü teknik tüccar John Bollinger tarafından geliştirilmiş ve telif hakkıyla korunmuştur .

Bollinger Bantları Nasıl Hesaplanır®

Bollinger Bands®'i hesaplamanın ilk adımı, tipik olarak 20 günlük bir SMA kullanarak söz konusu menkul kıymetin basit hareketli ortalamasını hesaplamaktır. 20 günlük hareketli ortalama , ilk veri noktası olarak ilk 20 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Bir sonraki veri noktası en erken fiyatı düşürür, 21. günde fiyatı ekler ve ortalamayı alır, vb. Daha sonra, menkul kıymetin fiyatının standart sapması elde edilecektir. Standart sapma, ortalama varyansın matematiksel bir ölçümüdür ve istatistik, ekonomi, muhasebe ve finansta öne çıkan özelliklerdir.

Belirli bir veri seti için standart sapma, sayıların ortalama bir değerden ne kadar yayıldığını ölçer. Standart sapma, ortalamanın farklarının karelerinin ortalaması olan varyansın karekökü alınarak hesaplanabilir . Ardından, bu standart sapma değerini iki ile çarpın ve bu miktarı SMA boyunca her noktadan toplayın ve çıkarın. Bunlar üst ve alt bantları üretir.

İşte bu Bollinger Band® formülü:

BOLU=MA(TP,n)</ mo>+mσ[ TP,n]BOLD=MA(TP,n) ay>mσ[TP,n]burada: BOLU= Üst Bollinger Bandı< mrow>BOLD=Alt Bollinger Bandı<mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true" MA=Hareketli ortalama TP (tipik fiyat)=(Yüksek>>Düşük+Kapat)÷3n=Düzleştirme dönemindeki gün sayısı (genellikle 20)m</ mi>=Standart sapma sayısı (tipik olarak 2)< /mrow>σ[TP,n< /mi>]=TP'nin son n periyodunda Standart Sapma< /mtext>\begin &\text = \text ( \text , n ) + m * \sigma [ \text , n ] \ &\text = \text ( \text , n ) - m * \sigma [ \text , n ] \ &\textbf \ &\text = \text {Üst Bollinger Bandı} \ &\text = \text {Düşük Bollinger Bandı} \ &\text = \text \ &\text {TP (tipik fiyat)} = ( \text{Yüksek} + \text{Düşük} + \text ) \div 3 \ &n = \text {Düzleştirme dönemindeki gün sayısı (tipik olarak 20)} \ &m = \text {Standart sapma sayısı (tipik olarak 2)} \ &a mp;\sigma [ \text , n ] = \text n \text{ TP periyotları üzerinden Standart Sapma} \ \end{hizalı}< /span>

Bollinger Bands® Size Ne Diyor?

Bollinger Bands® oldukça popüler bir tekniktir. Birçok tüccar, fiyatlar üst banda ne kadar yaklaşırsa, piyasa o kadar fazla satın alınır ve fiyatlar alt banda ne kadar yaklaşırsa, piyasanın o kadar fazla satıldığına inanır. John Bollinger, bantları bir ticaret sistemi olarak kullanırken uyulması gereken 22 kurala sahiptir .

Aşağıda gösterilen grafikte Bollinger Bands®, hisse senedinin 20 günlük SMA'sını, hisse senedi fiyatının günlük hareketleriyle birlikte bir üst ve alt bant ile birleştirir. Standart sapma oynaklığın bir ölçüsü olduğundan, piyasalar daha oynak hale geldiğinde bantlar genişler; daha az volatil dönemlerde, bantlar büzülür.

Sıkma

Sıkma, Bollinger Bands®'in temel konseptidir. Bantlar birbirine yaklaşıp hareketli ortalamayı daralttığında buna sıkışma denir. Sıkışma, düşük oynaklık dönemine işaret eder ve tüccarlar tarafından gelecekteki artan oynaklığın ve olası alım satım fırsatlarının potansiyel bir işareti olarak kabul edilir. Tersine, bantlar birbirinden ne kadar geniş hareket ederse, oynaklığın düşme olasılığı o kadar yüksek ve bir ticaretten çıkma olasılığı o kadar yüksek. Ancak, bu koşullar ticaret sinyalleri değildir. Bantlar, değişimin ne zaman gerçekleşebileceğine veya fiyatın hangi yönde hareket edebileceğine dair hiçbir bilgi vermez.

Aralar

Fiyat hareketinin yaklaşık %90'ı iki bant arasında gerçekleşir. Bantların üstünde veya altında herhangi bir kırılma büyük bir olaydır. Koparma bir ticaret sinyali değildir. Çoğu insanın yaptığı hata, fiyatın bantlardan birine çarpmasının veya aşmasının bir alım veya satım sinyali olduğuna inanmaktır. Kırılmalar, gelecekteki fiyat hareketinin yönü ve kapsamı hakkında hiçbir ipucu vermez.

Bollinger Bantlarının Sınırlamaları®

Bollinger Bands® bağımsız bir ticaret sistemi değildir. Bunlar, tüccarlara fiyat oynaklığı hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmış bir göstergedir. John Bollinger, bunların daha doğrudan piyasa sinyalleri sağlayan iki veya üç ilişkisiz göstergeyle birlikte kullanılmasını önerir. Farklı veri türlerine dayalı göstergeleri kullanmanın çok önemli olduğuna inanıyor. Tercih ettiği teknik tekniklerden bazıları, hareketli ortalama sapma/yakınsama (MACD), denge hacmi ve bağıl güç endeksidir (RSI).

Basit bir hareketli ortalamadan hesaplandıkları için, eski fiyat verilerini en son verilerle aynı şekilde tartarlar, bu da yeni bilgilerin eski verilerle seyreltilebileceği anlamına gelir. Ayrıca 20 günlük SMA ve 2 standart sapma kullanımı biraz keyfidir ve her durumda herkes için çalışmayabilir. Tüccarlar, SMA ve standart sapma varsayımlarını buna göre ayarlamalı ve izlemelidir.

##Öne çıkanlar

  • Üst ve alt bantlar tipik olarak 20 günlük basit hareketli ortalamadan +/- 2 standart sapmadır, ancak bunlar değiştirilebilir.

  • Bollinger Bantlarını oluşturan üç çizgi vardır: Basit bir hareketli ortalama (orta bant) ve bir üst ve alt bant.

  • Bollinger Bands®, John Bollinger tarafından aşırı satım veya aşırı alım sinyalleri üretmek için geliştirilmiş bir teknik analiz aracıdır.