المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يحسب متوسط نطاق محدد من الأسعار ، وعادة ما يكون إغلاق الأسعار ، من خلال عدد الفترات في هذا النطاق.

فهم المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط متحرك حسابي يتم حسابه عن طريق إضافة الأسعار الحديثة ثم قسمة هذا الرقم على عدد الفترات الزمنية في متوسط الحساب. على سبيل المثال ، يمكن إضافة سعر إغلاق ورقة مالية لعدد من الفترات الزمنية ثم قسمة هذا الإجمالي على نفس العدد من الفترات. تستجيب المتوسطات قصيرة الأجل بسرعة للتغيرات في سعر الورقة المالية الأساسية ، بينما تكون استجابة المتوسطات طويلة الأجل أبطأ. هناك أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة ، بما في ذلك المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك المرجح (WMA).

<! - 4CE61B64F8332EF6140956CD94338661 ->

صيغة SMA هي:

$\ start & amp؛ \ text = \ dfrac {A_1 + A_2 + ... + A_n} \ & amp؛ \ textbf {حيث:} \ & amp؛ A_n = \ text {سعر أحد الأصول في الفترة} n \ & amp؛ n = \ text {عدد الفترات الإجمالية} \ \ end$ </ span >

على سبيل المثال ، هذه هي الطريقة التي ستحسب بها المتوسط المتحرك البسيط للأوراق المالية بأسعار الإغلاق التالية على مدى فترة 15 يومًا.

الأسبوع الأول (5 أيام): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

الأسبوع الثاني (5 أيام): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

الأسبوع الثالث (5 أيام): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام سيحسب متوسط أسعار الإغلاق لأول 10 أيام كنقطة بيانات أولى. ستسقط نقطة البيانات التالية السعر الأقدم ، وتضيف السعر في اليوم 11 ، ثم تأخذ المتوسط ، وهكذا. وبالمثل ، فإن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا سيجمع بيانات كافية لمتوسط 50 يومًا متتاليًا من البيانات على أساس متجدد.

يمكن تخصيص المتوسط المتحرك البسيط لأنه يمكن حسابه لعدد مختلف من الفترات الزمنية. يتم ذلك عن طريق إضافة سعر إغلاق الورقة المالية لعدد من الفترات الزمنية ثم قسمة هذا الإجمالي على عدد الفترات الزمنية ، مما يعطي متوسط سعر الورقة المالية خلال الفترة الزمنية.

المتوسط المتحرك البسيط يخفف من التقلبات ويجعل من السهل رؤية اتجاه سعر الورقة المالية. إذا كان المتوسط المتحرك البسيط يشير إلى الأعلى ، فهذا يعني أن سعر الورقة المالية آخذ في الازدياد. إذا كان يشير لأسفل ، فهذا يعني أن سعر الورقة المالية في تناقص. كلما زاد الإطار الزمني للمتوسط المتحرك ، كان المتوسط المتحرك البسيط أكثر سلاسة. يعتبر المتوسط المتحرك قصير المدى أكثر تقلبًا ، لكن قراءته أقرب إلى البيانات المصدر.

أحد المتوسطات المتحركة البسيطة الأكثر شيوعًا هو المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. ومع ذلك ، هناك خطر من اتباع الحشد. كما توضح صحيفة وول ستريت جورنال ** ، نظرًا لأن الآلاف من المتداولين يعتمدون استراتيجياتهم حول المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، فهناك احتمال أن تصبح هذه التوقعات محققة لذاتها وتحد من نمو الأسعار.

إعتبارات خاصة

الأهمية التحليلية

تعد المتوسطات المتحركة أداة تحليلية مهمة تستخدم لتحديد اتجاهات الأسعار الحالية وإمكانية حدوث تغيير في اتجاه ثابت. أبسط استخدام لـ SMA في التحليل الفني هو استخدامه لتحديد ما إذا كان أحد الأصول في اتجاه صعودي أو هبوطي بسرعة.

هناك استخدام تحليلي شائع آخر ، وإن كان أكثر تعقيدًا ، وهو مقارنة زوج من المتوسطات المتحركة البسيطة مع كل منها يغطي إطارات زمنية مختلفة. إذا كان المتوسط المتحرك البسيط قصير الأجل أعلى من متوسط المدى الطويل ، فمن المتوقع وجود اتجاه صعودي. من ناحية أخرى ، إذا كان متوسط المدى الطويل أعلى من متوسط المدى القصير ، فقد يكون الاتجاه الهبوطي هو النتيجة المتوقعة.

أنماط التداول الشعبية

هناك نمطا تداول شائعان يستخدمان متوسطات متحركة بسيطة وهما تقاطع الموت والصليب الذهبي. يحدث تقاطع الموت عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. تعتبر هذه إشارة هبوطية ، مما يدل على أن هناك المزيد من الخسائر في المتجر. يحدث التقاطع الذهبي عندما يخترق المتوسط المتحرك البسيط قصير المدى فوق المتوسط المتحرك البسيط طويل المدى. مدعومًا بأحجام التداول المرتفعة ، يمكن أن يشير هذا إلى المزيد من المكاسب في المتجر.

المتوسط المتحرك البسيط مقابل المتوسط المتحرك الأسي

الاختلاف الرئيسي بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك البسيط هو الحساسية التي يظهرها كل منهما للتغيرات في البيانات المستخدمة في حسابه. وبشكل أكثر تحديدًا ، يعطي الموفينج افيرج الأسي ترجيحًا أعلى للأسعار الحديثة ، بينما يحدد المتوسط المتحرك البسيط ترجيحًا متساويًا لجميع القيم.

يتشابه المتوسطان لأنه يتم تفسيرهما بنفس الطريقة ويستخدم كلاهما بشكل شائع من قبل المتداولين الفنيين لتخفيف تقلبات الأسعار. نظرًا لأن الموفينج افيرج الأسي يضع ترجيحًا أكبر على البيانات الحديثة مقارنة بالبيانات الأقدم ، فهي أكثر تفاعلًا مع أحدث تغيرات الأسعار من المتوسطات المتحركة البسيطة ، مما يجعل النتائج من المتوسطات المتحركة الأسية في الوقت المناسب وتوضح سبب كون المتوسط المتحرك الأسي هو المتوسط المفضل لدى العديد من المتداولين.

حدود المتوسط المتحرك البسيط

من غير الواضح ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على الأيام الأخيرة في الفترة الزمنية أم لا على البيانات البعيدة. يعتقد العديد من المتداولين أن البيانات الجديدة ستعكس بشكل أفضل الاتجاه الحالي الذي يتحرك معه الأمان. في الوقت نفسه ، يشعر المتداولون الآخرون أن تفضيل تواريخ معينة على تواريخ أخرى سيؤدي إلى تحيز الاتجاه. لذلك ، قد يعتمد المتوسط المتحرك البسيط بشكل كبير على البيانات القديمة لأنه يعامل تأثير اليوم العاشر أو الـ 200 مثل تأثير اليوم الأول أو الثاني.

وبالمثل ، يعتمد SMA كليًا على البيانات التاريخية. يعتقد الكثير من الناس (بما في ذلك الاقتصاديون) أن الأسواق تتسم بالكفاءة - أي أن أسعار السوق الحالية تعكس بالفعل جميع المعلومات المتاحة. إذا كانت الأسواق فعالة بالفعل ، فلن يخبرنا استخدام البيانات التاريخية بأي شيء عن الاتجاه المستقبلي لأسعار الأصول.

يسلط الضوء

يمكن تحسين المتوسط المتحرك البسيط كمتوسط متحرك أسي (EMA) يتم ترجيحه بشكل أكبر على حركة السعر الأخيرة.
المتوسطات المتحركة البسيطة تحسب متوسط نطاق الأسعار بعدد الفترات ضمن هذا النطاق.
المتوسط المتحرك البسيط هو مؤشر فني يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان سعر الأصل سيستمر أو سيعكس اتجاه صعودي أو هابط.

التعليمات

كيف تُستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة في التحليل الفني؟

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) لرسم المسار طويل الأجل للسهم أو أي ورقة مالية أخرى ، مع تجاهل ضجيج تحركات الأسعار اليومية. يسمح هذا للمتداولين بمقارنة الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل على مدى أفق زمني أكبر. على سبيل المثال ، إذا انخفض المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للأوراق المالية عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ، فعادةً ما يتم تفسير ذلك على أنه نمط تقاطع هابط للموت وإشارة إلى مزيد من الانخفاضات. يشير النمط المعاكس ، التقاطع الذهبي ، إلى احتمالية ارتفاع السوق.

كيف تحسب المتوسط المتحرك البسيط؟

لحساب متوسط متحرك بسيط ، يتم قسمة عدد الأسعار خلال فترة زمنية على عدد الفترات الإجمالية. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك أن أسهم Tesla أغلقت عند 10 دولارات و 11 دولارًا و 12 دولارًا و 11 دولارًا و 14 دولارًا على مدى خمسة أيام. سيساوي المتوسط المتحرك البسيط لأسهم Tesla 10 دولارات + 11 دولارًا + 12 دولارًا + 11 دولارًا + 14 دولارًا مقسومًا على 5 ، أي ما يعادل 11.6 دولارًا.

ما هو الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي؟

بينما يعطي المتوسط المتحرك البسيط وزناً متساوياً لكل من القيم خلال فترة زمنية ، فإن المتوسط المتحرك الأسي يضع وزناً أكبر على الأسعار الحديثة. عادة ما يُنظر إلى المتوسطات المتحركة الأسية على أنها مؤشر في الوقت المناسب لاتجاه السعر ، ولهذا السبب ، يفضل العديد من المتداولين استخدام هذا على متوسط متحرك بسيط. تشمل المتوسطات المتحركة الأسية الشائعة على المدى القصير 12 يومًا و 26 يومًا. تُستخدم المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يومًا و 200 يومًا للإشارة إلى الاتجاهات طويلة المدى.