تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)

ما هو تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)؟

تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) هو تتبع للاتجاه مؤشر الزخم الذي يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. يتم حساب MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لـ12 فترة.

نتيجة هذا الحساب هي خط MACD. يتم رسم المتوسط المتحرك الأسي لـ MACD لمدة تسعة أيام يسمى "خط الإشارة" ، ثم يتم رسمه أعلى خط MACD ، والذي يمكن أن يعمل كمحفز لإشارات البيع والشراء. يمكن للتجار شراء الأوراق المالية عندما يعبر MACD فوق خط الإشارة الخاص به ويبيعون - أو قصيرون - الأمان عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة. يمكن تفسير مؤشرات انحراف تقارب المتوسط المتحرك (MACD) بعدة طرق ، ولكن الطرق الأكثر شيوعًا هي عمليات الانتقال ، والتباعد ، والارتفاع / الانخفاض السريع.

صيغة MACD

$MACD = 12 فترة EMA - 26 فترة EMA <ترميز التعليق التوضيحي = "application / x-tex"> \ text = \ text {12-Period EMA} - \ text {26-Period EMA}$ </ span >

يتم حساب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى (26 فترة) من المتوسط المتحرك قصير المدى (12 فترة). المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط المتحرك (MA) يضع وزناً وأهمية أكبر على أحدث نقاط البيانات.

يُشار أيضًا إلى المتوسط المتحرك الأسي باسم المتوسط المتحرك الأسي. يتفاعل المتوسط المتحرك المرجح بشكل أسي مع تغيرات الأسعار الأخيرة بشكل أكثر أهمية من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، والذي يطبق وزنًا متساويًا على جميع الملاحظات في الفترة.

التعلم من MACD

MACD له قيمة موجبة (تظهر بالخط الأزرق في الرسم البياني السفلي) عندما يكون المتوسط المتحرك لـ12 فترة (المشار إليه بالخط الأحمر على الرسم البياني للسعر) أعلى من 26 فترة (الخط الأزرق في مخطط الأسعار) وقيمة سالبة عندما يكون المتوسط المتحرك لـ 12 فترة أقل من المتوسط المتحرك لـ26 فترة. كلما كان MACD أعلى أو أقل من خط الأساس الخاص به ، يشير إلى أن المسافة بين المتوسطين الأسيويين تتزايد.

في الرسم البياني التالي ، يمكنك أن ترى كيف يتوافق المتوسطان المتحركان الأسي المطبقان على الرسم البياني للسعر مع تقاطع MACD (الأزرق) أعلى أو أسفل خط الأساس (متقطع) في المؤشر أسفل مخطط السعر.

<! - 17F8522E62D8CE42548311CCF551514A ->

غالبًا ما يتم عرض MACD مع رسم بياني (انظر الرسم البياني أدناه) والذي يرسم المسافة بين MACD وخط إشارته. إذا كان MACD فوق خط الإشارة ، فسيكون الرسم البياني أعلى من خط الأساس لـ MACD. إذا كان MACD أسفل خط إشارته ، فسيكون الرسم البياني أقل من خط الأساس لـ MACD. يستخدم التجار الرسم البياني لـ MACD لتحديد متى يكون الزخم الصعودي أو الهبوطي مرتفعًا.

<! - C56C9F40724F49F10C42DCA958B517FA ->

MACD مقابل القوة النسبية

يهدف مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الإشارة إلى ما إذا كان السوق يعتبر منطقة ذروة شراء أو ذروة بيع فيما يتعلق بمستويات الأسعار الأخيرة. مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب يحسب متوسط مكاسب وخسائر السعر خلال فترة زمنية معينة. الفترة الزمنية الافتراضية هي 14 فترة بقيم محددة من 0 إلى 100.

يقيس MACD العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية ، بينما يقيس مؤشر القوة النسبية تغير السعر فيما يتعلق بأعلى المستويات وأدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة. غالبًا ما يتم استخدام هذين المؤشرين معًا لتزويد المحللين بصورة فنية أكثر اكتمالاً عن السوق.

تقيس هذه المؤشرات الزخم في السوق ، ولكن نظرًا لأنها تقيس عوامل مختلفة ، فإنها تقدم أحيانًا مؤشرات معاكسة. على سبيل المثال ، قد يُظهر مؤشر القوة النسبية قراءة أعلى من 70 لفترة طويلة من الوقت ، مما يشير إلى أن السوق تمدد بشكل مفرط إلى جانب الشراء فيما يتعلق بالأسعار الأخيرة ، بينما يشير MACD إلى أن السوق لا يزال يتزايد في زخم الشراء. قد يشير أي من المؤشرين إلى تغيير الاتجاه القادم من خلال إظهار الاختلاف عن السعر (يستمر السعر في الارتفاع بينما يتحول المؤشر إلى الأسفل ، أو العكس).

حدود MACD

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في الاختلاف في أنه غالبًا ما يشير إلى انعكاس محتمل ولكن بعد ذلك لا يحدث انعكاس فعلي - ينتج عنه إيجابية خاطئة. المشكلة الأخرى هي أن الاختلاف لا يتوقع كل الانتكاسات. بعبارة أخرى ، فإنه يتنبأ بالعديد من الانعكاسات التي لا تحدث وعدم وجود انعكاسات سعرية حقيقية كافية.

غالبًا ما يحدث الاختلاف "الإيجابي الكاذب" عندما يتحرك سعر الأصل بشكل جانبي ، كما هو الحال في نطاق أو نمط مثلث يتبع الاتجاه. سيؤدي التباطؤ في الزخم - حركة جانبية أو حركة اتجاه بطيئة - للسعر إلى ابتعاد MACD عن الحدود القصوى السابقة والانجذاب نحو خطوط الصفر حتى في حالة عدم وجود انعكاس حقيقي.

مثال على تقاطعات MACD

كما هو موضح في الرسم البياني التالي ، عندما ينخفض MACD تحت خط الإشارة ، فهذه إشارة هبوطية تشير إلى أن الوقت قد حان للبيع. على العكس من ذلك ، عندما يرتفع MACD فوق خط الإشارة ، يعطي المؤشر إشارة صعودية ، مما يشير إلى أن سعر الأصل من المحتمل أن يشهد زخمًا صعوديًا. ينتظر بعض المتداولين تقاطعًا مؤكدًا فوق خط الإشارة قبل الدخول في مركز لتقليل فرص "التزييف" والدخول في المركز مبكرًا جدًا.

تكون عمليات الانتقال أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه السائد. إذا تجاوز MACD خط إشارته بعد تصحيح قصير ضمن ترند صعودي طويل المدى ، فإنه يعتبر بمثابة تأكيد صعودي.

<! - 725F72E6D608EA1706D545E73CD5740D ->

إذا تقاطع MACD تحت خط إشارته بعد تحرك قصير للأعلى ضمن اتجاه هبوط طويل المدى ، فإن التجار يعتبرون ذلك تأكيدًا هبوطيًا.

<! - 80D6763A159511D5EC28A4FF8F12D00B ->

مثال على الاختلاف

عندما يشكل MACD ارتفاعات أو قيعان تتباعد عن الارتفاعات والانخفاضات المقابلة على السعر ، يطلق عليه الاختلاف. يظهر الاختلاف الصعودي عندما يشكل MACD قاعين صاعدين يتطابقان مع قاعين هبوطيين على السعر. هذه إشارة صعودية صحيحة عندما لا يزال الاتجاه طويل المدى إيجابيًا.

سيبحث بعض المتداولين عن الاختلافات الصعودية حتى عندما يكون الاتجاه طويل الأجل سلبيًا لأنهم قد يشيرون إلى تغيير في الاتجاه ، على الرغم من أن هذه التقنية أقل موثوقية.

<! - 932F0D38C7E12D27A209399FEAEC061C ->

عندما يشكل MACD سلسلة من قمتين هبوطيتين تتطابقان مع قمتين متصاعدتين على السعر ، يكون هناك تباعد هبوطي. يعتبر الاختلاف الهبوطي الذي يظهر خلال الاتجاه الهبوطي طويل المدى تأكيدًا على احتمال استمرار الاتجاه.

سيراقب بعض المتداولين الاختلافات الهبوطية خلال الاتجاهات الصعودية طويلة المدى لأنها يمكن أن تشير إلى ضعف في الاتجاه. ومع ذلك ، فإنه لا يمكن الاعتماد عليه مثل الاختلاف الهبوطي خلال الاتجاه الهبوطي.

<! - 52E6F0CBF153A81D855F3368940F50C9 ->

مثال على الارتفاعات أو الانهيارات السريعة

عندما يرتفع أو ينخفض MACD بسرعة (يبتعد المتوسط المتحرك قصير المدى عن المتوسط المتحرك طويل المدى) ، فهذه إشارة على أن الأمان في ذروة الشراء أو ذروة البيع وسيعود قريبًا إلى المستويات الطبيعية. غالبًا ما يجمع المتداولون هذا التحليل مع مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المؤشرات الفنية الأخرى للتحقق من ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

<! - 1FE1D27780365845D51ECFA418384DDC ->

ليس من غير المألوف أن يستخدم المستثمرون المدرج التكراري لـ MACD بنفس الطريقة التي قد يستخدمون بها MACD نفسه. يمكن تحديد عمليات الانتقال الإيجابية أو السلبية والاختلافات والارتفاعات أو الانخفاضات السريعة في الرسم البياني أيضًا. هناك حاجة إلى بعض الخبرة قبل تحديد أيهما أفضل في أي موقف معين نظرًا لوجود اختلافات توقيت بين الإشارات على MACD والمدرج التكراري الخاص به.

يسلط الضوء

يُطلق MACD إشارات فنية عندما يعبر أعلى (للشراء) أو أسفل (لبيع) خط الإشارة الخاص به.
تؤخذ سرعة عمليات الانتقال أيضًا كإشارة إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.
يساعد MACD المستثمرين على فهم ما إذا كانت الحركة الصعودية أو الهبوطية في السعر تقوى أو تضعف.
يتم حساب تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) بطرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة.

التعليمات

كيف يستخدم التجار المتوسط المتحرك لتقارب الانحراف (MACD)؟

يستخدم المتداولون MACD لتحديد التغيرات في اتجاه أو شدة اتجاه سعر السهم. قد يبدو MACD معقدًا للوهلة الأولى ، لأنه يعتمد على مفاهيم إحصائية إضافية مثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA). ولكن بشكل أساسي ، يساعد MACD المتداولين على اكتشاف متى قد يشير الزخم الأخير في سعر السهم إلى حدوث تغيير في اتجاهه الأساسي. يمكن أن يساعد هذا المتداولين في تحديد وقت الدخول أو الإضافة أو الخروج من المركز.

هل MACD هو مؤشر رائد أم مؤشر متأخر؟

MACD هو مؤشر متأخر. بعد كل شيء ، تستند جميع البيانات المستخدمة في MACD إلى حركة السعر التاريخية للسهم. نظرًا لأنه يعتمد على البيانات التاريخية ، يجب بالضرورة "تأخير" السعر. ومع ذلك ، يستخدم بعض المتداولين الرسوم البيانية للـ MACD للتنبؤ بوقت حدوث تغيير في الاتجاه. بالنسبة لهؤلاء المتداولين ، قد يُنظر إلى هذا الجانب من MACD على أنه مؤشر رئيسي لتغييرات الاتجاه المستقبلية.

ما هو الاختلاف الإيجابي MACD؟

الاختلاف الإيجابي للـ MACD هو حالة لا يصل فيها MACD إلى مستوى منخفض جديد ، على الرغم من حقيقة أن سعر السهم قد وصل إلى مستوى منخفض جديد. يُنظر إلى هذا على أنه إشارة تداول صعودية - ومن ثم مصطلح "الاختلاف الإيجابي". في حالة حدوث السيناريو المعاكس - وصول سعر السهم إلى مستوى مرتفع جديد ، ولكن فشل MACD في القيام بذلك - فسيتم اعتبار هذا مؤشرًا هبوطيًا ويشار إليه على أنه تباعد سلبي.