Bollinger Band®
Che cos'è una Bollinger Band®?
Una Bollinger Band® è uno strumento di analisi tecnica definito da un insieme di linee di tendenza tracciate due deviazioni standard (positiva e negativa) rispetto a una semplice media mobile (SMA) del prezzo di un titolo, ma che può essere adattata alle preferenze dell'utente.
Le Bollinger Bands® sono state sviluppate e protette da copyright dal famoso trader tecnico John Bollinger, progettate per scoprire opportunità che offrono agli investitori una maggiore probabilità di identificare correttamente quando un asset è ipervenduto o ipercomprato .
Come calcolare le bande di Bollinger®
Il primo passo nel calcolo delle Bollinger Bands® consiste nel calcolare la media mobile semplice del titolo in questione, in genere utilizzando una SMA a 20 giorni. Una media mobile di 20 giorni farebbe la media dei prezzi di chiusura dei primi 20 giorni come primo punto dati. Il punto dati successivo abbasserebbe il primo prezzo, aggiungerebbe il prezzo il giorno 21 e prenderebbe la media, e così via. Successivamente, si otterrà la deviazione standard del prezzo del titolo. La deviazione standard è una misura matematica della varianza media e occupa un posto di rilievo in statistica, economia, contabilità e finanza.
Per un dato set di dati, la deviazione standard misura come i numeri sono sparsi da un valore medio. La deviazione standard può essere calcolata prendendo la radice quadrata della varianza, che a sua volta è la media delle differenze al quadrato della media. Quindi, moltiplica il valore della deviazione standard per due e aggiungi e sottrai tale importo da ciascun punto lungo la SMA. Quelli producono le bande superiore e inferiore.
Ecco questa formula Bollinger Band®:
< /span>
Cosa ti dicono le Bollinger Bands®?
Le Bollinger Bands® sono una tecnica molto popolare. Molti trader ritengono che più i prezzi si avvicinano alla fascia superiore, più il mercato è ipercomprato e più i prezzi si avvicinano alla fascia inferiore, più il mercato è ipervenduto . John Bollinger ha una serie di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come sistema di trading .
Nel grafico illustrato di seguito, Bollinger Bands® tra parentesi la SMA a 20 giorni del titolo con una banda superiore e inferiore insieme ai movimenti giornalieri del prezzo del titolo. Poiché la deviazione standard è una misura della volatilità, quando i mercati diventano più volatili le bande si allargano; nei periodi meno volatili, le bande si contraggono.
La compressione
La compressione è il concetto centrale di Bollinger Bands®. Quando le bande si avvicinano, costringendo la media mobile, si parla di compressione. Uno squeeze segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerato dai trader un potenziale segno di una futura maggiore volatilità e di possibili opportunità di trading. Al contrario, più le bande si allontanano, maggiore è la probabilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un trade. Tuttavia, queste condizioni non sono segnali di trading. Le fasce non danno alcuna indicazione quando potrebbe avvenire il cambiamento o in quale direzione potrebbe muoversi il prezzo.
Scoppi
Circa il 90% dell'azione sui prezzi si verifica tra le due bande. Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un evento importante. Il breakout non è un segnale di trading. L'errore che la maggior parte delle persone fa è credere che il prezzo che raggiunge o supera una delle bande sia un segnale di acquisto o vendita. I breakout non forniscono alcun indizio sulla direzione e l'entità del movimento futuro dei prezzi.
Limitazioni di Bollinger Bands®
Le Bollinger Bands® non sono un sistema di trading autonomo. Sono semplicemente un indicatore progettato per fornire ai trader informazioni sulla volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di utilizzarli con altri due o tre indicatori non correlati che forniscono segnali di mercato più diretti. Ritiene che sia fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati. Alcune delle sue tecniche tecniche preferite sono la divergenza/convergenza media mobile (MACD), il volume di bilancio e l'indice di forza relativa (RSI).
Poiché sono calcolati da una semplice media mobile, pesano i dati sui prezzi più vecchi come i più recenti, il che significa che le nuove informazioni possono essere diluite da dati obsoleti. Inoltre, l'uso della SMA a 20 giorni e 2 deviazioni standard è un po' arbitrario e potrebbe non funzionare per tutti in ogni situazione. I trader dovrebbero adeguare le proprie ipotesi di SMA e deviazione standard di conseguenza e monitorarle.
Mette in risalto
Le bande superiore e inferiore sono in genere 2 deviazioni standard +/- da una media mobile semplice di 20 giorni, ma possono essere modificate.
Ci sono tre linee che compongono le bande di Bollinger: una media mobile semplice (banda centrale) e una banda superiore e inferiore.
Le Bollinger Bands® sono uno strumento di analisi tecnica sviluppato da John Bollinger per generare segnali di ipervenduto o ipercomprato.
