Suodatussääntö
Mikä on suodatussääntö?
Suodatinsääntö on kaupankäyntistrategia,. jossa tekninen analyytikko asettaa säännöt sille, milloin sijoituksia tulee ostaa ja myydä, perustuen prosentuaalisiin muutoksiin aikaisemmista hinnoista. Suodatinsääntö perustuu yleensä hintavauhtiin tai uskoon, että nousevat hinnat jatkavat nousuaan ja laskevat hinnat jatkavat laskuaan. Tietty prosentuaalinen nousu käynnistää oston, kun taas tietty prosenttimääräinen lasku laukaisee myynnin.
Tosin elinkeinonharjoittaja voi päättää toimia myös päinvastoin. Se on subjektiivinen strategia, sillä valittu prosenttitaso perustuu analyytikon tulkintaan osakkeen hintahistoriasta.
Suodatinsääntöjen ymmärtäminen
Tekniset analyytikot käyttävät harkintavaltaansa määrittäessään parametreja suodatinsääntökaupankäynnille. Yleensä suodatinsäännöt perustuvat historiallisiin trendeihin ja arvopapereiden hintamalleihin, jotka tunnistetaan hyödykkeen hintakaaviosta. Esimerkiksi tekninen elinkeinonharjoittaja voi huomata, että kun hinta nousee 5 % tietystä tasosta, se pyrkii liikkumaan vielä 10 % samaan suuntaan. Siksi elinkeinonharjoittaja voisi hyödyntää tätä käyttämällä suodatinsääntöä ja tarkkailemalla osakkeita (tai muita hyödykkeitä, joille sääntö on hyödyllinen), jotka laskevat 5 % aiemmasta sulkemishinnasta,. alhaalla tai korkealla. Elinkeinonharjoittaja tai analyytikko määrittää myös, mihin hintaan he perustavat siirtymisen, kuten hintapalkin korkean, matalan tai lähellä olevan hintatason tai jonkin muun teknisesti tärkeän hintatason.
Tyypillisesti prosenttiosuus perustuu lyhyemmän aikavälin trendeihin, jotka usein johtavat arvopapereiden hintasuodattimen laukaisuihin, jotka liikkuvat 1 %:n ja 10 %:n välillä. Tasot voivat olla pienempiä, kuten 0,2 % tai 0,5 %, jos ne perustuvat sisäisiin hintojen liikkeisiin.
Esimerkkinä voidaan mainita, että 1 %:n osto/myy-suodatinsäännön mukaan elinkeinonharjoittaja ostaa osakkeen, kun sen hinta nousee 1 % edellisen sulkemisen yläpuolelle (tai alimmalle tai korkealle) ja myy sen, kun sen hinta laskee 1 % edellisen sulkemisen alapuolelle (tai matala tai korkea).
Kauppiaan on myös päätettävä, käyvätkö he kauppaa molempiin suuntiin, ylös ja alas vai vain yhteen suuntaan. Jos trendi on esimerkiksi nousussa, elinkeinonharjoittaja voi päättää ostaa, kun hinta nousee 1 %, ja myydä, kun hinta laskee 1 %, mutta he eivät myy lyhyeksi , kun hinta laskee 1 %.
Toinen elinkeinonharjoittaja voi päättää ostaa 1 %:n korotuksella ja myydä ja lyhyellä 1 %:n laskulla. Sitten yhden prosentin nousussa ne peittävät lyhyen ja menevät taas pitkäksi. Tässä tapauksessa heillä on aina asema.
Suodata sääntötoteutuksia
Suodatinsääntöjen käyttöönotto vaatii ohjelmiston, joka tarjoaa tämän ominaisuuden. Yleensä teknisen analyysin kaupankäyntiohjelmistot tai kaaviot voidaan asettaa antamaan hälytyksiä tai suorittamaan kauppoja automaattisesti sijoittajan mieltymysten perusteella.
Jotkut kauppiaat voivat valita automatisoidun kaupankäynnin, jonka avulla he voivat hyödyntää kaupankäyntimahdollisuuksia nopeammin. Kun signaali laukeaa, ohjelmisto ottaa kaupan automaattisesti. Muissa tilanteissa kauppiaat saattavat haluta saada hälytyksen hinnanmuutoksista, jotta he voivat tehdä omia sijoituspäätöksiään.
Asetetuista parametreistä riippuen suodatinsääntö voi johtaa suureen määrään kauppoja tai pieneen määrään kauppoja joka päivä, viikko, kuukausi tai vuosi. Pienet parametrit, kuten 1 %, käynnistävät paljon enemmän kauppoja kuin 15 % tai 20 % suodatin.
Kun teet suuren määrän kauppoja, palkkiot ja positiokoko ovat tekijä. Palkkioiden tulee olla riittävän alhaisia ja sijainnin koon riittävän suuri kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat usein tapahtuvasta kaupasta pienillä hintaliikkeillä.
Esimerkki päiväkaupankäynnin osakkeiden suodatussäännöstä
Oletetaan, että päiväkauppias on kiinnostunut 0,6 %:n suodatussäännön soveltamisesta Twitter Inc:ssä. (TWTR).
Jos hinta liikkuu 0,6 % äskettäisestä korkeasta tai matalasta heilahtelusta,. kauppias astuu tähän suuntaan. He poistuvat alkuperäisestä asemastaan ja varaavat positiot, jos hinta liikkuu 0,6 % vastakkaiseen suuntaan (ylä- tai matalan heilahdus). Lisäsuodattimena he käyttävät strategiaa vain klo 9.30 ja 12 välisenä aikana EST. Kaikki avoimet asemat poistuvat keskipäivällä.
Kaaviossa näkyy, kuinka tämä olisi voinut toteutua päivänä, jolloin osake liikkui yli 3 % sallitun ajanjakson aikana.
Ensimmäinen kauppa johtaa 2,29 prosentin voittoon. Toinen kauppa tuottaa 0,14 % voittoa. Kolmannen kaupan tuloksena on 0,03 % voittoa. Tämä edellyttää , ettei tilauksissa ole lipsumista . Myös palkkiot on otettava huomioon.
Keskelmä strategia on tarkoitettu vain esittelytarkoituksiin, eikä se ole suositus tai neuvo.
##Kohokohdat
Suodatinsääntö on kaupankäyntistrategia, joka perustuu ennalta määrättyihin hinnanmuutoksiin, jotka tyypillisesti ilmaistaan prosentteina.
Elinkeinonharjoittajan on myös selvitettävä, mihin hinnanmuutos perustuu, kuten sulkemishintoihin, nousuun korkean tai matalan yläpuolelle tai muuhun tärkeään tekniseen hintatasoon.
Elinkeinonharjoittaja määrittää hintamuutoksen, jota he haluavat käyttää, analysoimalla kaavioita ja määrittämällä, mikä prosenttiosuus toimii parhaiten sille, mitä he yrittävät saavuttaa.
