Coefficient de Pearson
Qu'est-ce que le coefficient de Pearson ?
Le coefficient de Pearson est un type de coefficient de corrélation qui représente la relation entre deux variables mesurées sur le même intervalle ou échelle de rapport. Le coefficient de Pearson est une mesure de la force de l'association entre deux variables continues.
Comprendre le coefficient de Pearson
Pour trouver le coefficient de Pearson, également appelé coefficient de corrélation de Pearson ou coefficient de corrélation produit-moment de Pearson, les deux variables sont placées sur un nuage de points. Les variables sont notées X et Y. Il doit y avoir une certaine linéarité pour que le coefficient soit calculé ; un nuage de points ne montrant aucune ressemblance avec une relation linéaire sera inutile. Plus la ressemblance avec une ligne droite du nuage de points est proche, plus la force de l'association est élevée. Numériquement, le coefficient de Pearson est représenté de la même manière qu'un coefficient de corrélation utilisé dans la régression linéaire, allant de -1 à +1. Une valeur de +1 est le résultat d'une relation positive parfaite entre deux variables ou plus. Des corrélations positives indiquent que les deux variables évoluent dans le même sens. Inversement, une valeur de -1 représente une relation négative parfaite. Les corrélations négatives indiquent qu'à mesure qu'une variable augmente, l'autre diminue ; ils sont inversement liés. Un zéro indique aucune corrélation.
Avantages du coefficient de Pearson
Pour un investisseur qui souhaite diversifier un portefeuille, le coefficient de Pearson peut être utile. Calculs à partir de diagrammes de dispersion des rendements historiques entre des paires d'actifs, tels que les actions-obligations, les actions-matières premières, les obligations-immobilier, etc., ou des actifs plus spécifiques, tels que les actions à grande capitalisation,. les actions à petite capitalisation et la dette- actions des marchés émergents - produira des coefficients de Pearson pour aider l'investisseur à constituer un portefeuille basé sur des paramètres de risque et de rendement. Notez, cependant, qu'un coefficient de Pearson mesure la corrélation, pas la causalité, ce qui signifie qu'une variable a produit un résultat dans l'autre variable. Si les actions à grande et à petite capitalisation ont un coefficient de 0,8, on ne saura pas ce qui a causé la force relativement élevée de l'association.
Qui était Karl Pearson ?
Karl Pearson (1857-1936) était un universitaire anglais et un contributeur prolifique dans les domaines des mathématiques et des statistiques. Il est considéré comme le principal fondateur des statistiques modernes et un défenseur de l'eugénisme. Outre le coefficient éponyme, Pearson est connu pour les concepts de test du chi carré et de valeur p, entre autres, et le développement de la régression linéaire et de la classification des distributions. En 1911, Pearson a fondé le premier département de statistiques universitaires au monde, le Département de statistiques appliquées de l'University College de Londres.
En 1901, Pearson fonde la première revue de statistiques modernes intitulée Biometrika.
Points forts
Le coefficient de Pearson montre une corrélation, pas une causalité.
Le mathématicien et statisticien anglais Karl Pearson est reconnu pour avoir développé de nombreuses techniques statistiques, notamment le coefficient de Pearson, le test du chi carré, la valeur p et la régression linéaire.
Le coefficient de Pearson est un coefficient de corrélation mathématique représentant la relation entre deux variables, notées X et Y.
Les coefficients de Pearson vont de +1 à -1, +1 représentant une corrélation positive, -1 représentant une corrélation négative et 0 représentant aucune relation.
