Coefficiente di Pearson
Qual è il coefficiente di Pearson?
Il coefficiente di Pearson è un tipo di coefficiente di correlazione che rappresenta la relazione tra due variabili misurate sullo stesso intervallo o scala del rapporto. Il coefficiente di Pearson è una misura della forza dell'associazione tra due variabili continue.
Capire il coefficiente di Pearson
Per trovare il coefficiente di Pearson, noto anche come coefficiente di correlazione di Pearson o coefficiente di correlazione momento-prodotto di Pearson, le due variabili vengono posizionate su un grafico a dispersione. Le variabili sono indicate come X e Y. Deve esserci una certa linearità per calcolare il coefficiente; un grafico a dispersione che non rappresenti alcuna somiglianza con una relazione lineare sarà inutile. Più vicina è la somiglianza con una linea retta del grafico a dispersione, maggiore è la forza dell'associazione. Numericamente, il coefficiente di Pearson è rappresentato allo stesso modo di un coefficiente di correlazione utilizzato nella regressione lineare, che va da -1 a +1. Un valore di +1 è il risultato di una perfetta relazione positiva tra due o più variabili. Le correlazioni positive indicano che entrambe le variabili si muovono nella stessa direzione. Al contrario, un valore di -1 rappresenta una perfetta relazione negativa. Le correlazioni negative indicano che all'aumentare di una variabile, l'altra diminuisce; sono inversamente correlati. Uno zero indica nessuna correlazione.
Vantaggi del coefficiente di Pearson
Per un investitore che desidera diversificare un portafoglio, il coefficiente di Pearson può essere utile. Calcoli da grafici a dispersione dei rendimenti storici tra coppie di attività, come azioni-obbligazioni, azioni-commodities, obbligazioni-immobiliare, ecc., o attività più specifiche, come azioni a grande capitalizzazione,. azioni a bassa capitalizzazione e titoli di debito azioni dei mercati emergenti: produrranno coefficienti di Pearson per assistere l'investitore nell'assemblare un portafoglio basato su parametri di rischio e rendimento. Si noti, tuttavia, che un coefficiente di Pearson misura la correlazione, non la causalità, il che significa che una variabile ha prodotto un risultato nell'altra variabile. Se le azioni large cap e small cap hanno un coefficiente di 0,8, non si saprà cosa abbia causato la forza di associazione relativamente elevata.
Chi era Karl Pearson?
Karl Pearson (1857-1936) è stato un accademico inglese e un prolifico collaboratore nei campi della matematica e della statistica. È considerato il principale fondatore della statistica moderna e un sostenitore dell'eugenetica. A parte l'omonimo coefficiente, Pearson è noto per i concetti di test del chi quadrato e valore p, tra gli altri, e lo sviluppo della regressione lineare e la classificazione delle distribuzioni. Nel 1911, Pearson fondò il primo dipartimento di statistica universitaria al mondo, il Department of Applied Statistics presso l'University College London.
Nel 1901 Pearson fondò il primo giornale di statistica moderna intitolato Biometrika.
Mette in risalto
Il coefficiente di Pearson mostra la correlazione, non la causalità.
Il matematico e statistico inglese Karl Pearson è accreditato per lo sviluppo di molte tecniche statistiche, tra cui il coefficiente di Pearson, il test del chi quadrato, il valore p e la regressione lineare.
Il coefficiente di Pearson è un coefficiente di correlazione matematica che rappresenta la relazione tra due variabili, indicate come X e Y.
I coefficienti di Pearson vanno da +1 a -1, con +1 che rappresenta una correlazione positiva, -1 che rappresenta una correlazione negativa e 0 che rappresenta nessuna relazione.
