Pearson koeffisient
Hva er Pearson-koeffisienten?
Pearson-koeffisienten er en type korrelasjonskoeffisient som representerer forholdet mellom to variabler som mÄles pÄ samme intervall- eller forholdsskala. Pearson-koeffisienten er et mÄl pÄ styrken til assosiasjonen mellom to kontinuerlige variabler.
ForstÄ Pearson-koeffisienten
For Ä finne Pearson-koeffisienten, ogsÄ referert til som Pearson-korrelasjonskoeffisienten eller Pearson-produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, plasseres de to variablene pÄ et spredningsplott. Variablene er betegnet som X og Y. Det mÄ vÊre en viss linearitet for at koeffisienten skal beregnes; et spredningsplott som ikke viser noen likhet med et lineÊrt forhold vil vÊre ubrukelig. Jo nÊrmere likheten med en rett linje av spredningsplottet er, desto hÞyere er assosiasjonsstyrken. Numerisk er Pearson-koeffisienten representert pÄ samme mÄte som en korrelasjonskoeffisient som brukes i lineÊr regresjon, fra -1 til +1. En verdi pÄ +1 er resultatet av en perfekt positiv sammenheng mellom to eller flere variabler. Positive korrelasjoner indikerer at begge variablene beveger seg i samme retning. Omvendt representerer en verdi pÄ -1 et perfekt negativt forhold. Negative korrelasjoner indikerer at nÄr en variabel Þker, reduseres den andre; de er omvendt relatert. En null indikerer ingen korrelasjon.
Fordeler med Pearson-koeffisienten
For en investor som Ăžnsker Ă„ diversifisere en portefĂžlje, kan Pearson-koeffisienten vĂŠre nyttig. Beregninger fra spredningsplott av historisk avkastning mellom par av eiendeler, for eksempel aksjer-obligasjoner, aksjer-rĂ„varer, obligasjoner-eiendom, etc., eller mer spesifikke eiendeler - slik som store aksjer, small-cap aksjer og gjeld- aksjer i fremvoksende markeder â vil produsere Pearson-koeffisienter for Ă„ hjelpe investoren med Ă„ sette sammen en portefĂžlje basert pĂ„ risiko- og avkastningsparametere. Merk imidlertid at en Pearson-koeffisient mĂ„ler korrelasjon, ikke Ă„rsakssammenheng, som betyr at en variabel ga et resultat i den andre variabelen. Dersom store og smĂ„ aksjer har en koeffisient pĂ„ 0,8, vil man ikke vite hva som forĂ„rsaket den relativt hĂžye assosiasjonsstyrken.
Hvem var Karl Pearson?
Karl Pearson (1857-1936) var en engelsk akademisk og produktiv bidragsyter til feltene matematikk og statistikk. Han er kreditert som den viktigste grunnleggeren av moderne statistikk og en talsmann for eugenikk. Bortsett fra den eponyme koeffisienten, er Pearson kjent for begrepene chi-squared test og p-verdi, blant annet, og utvikling av lineĂŠr regresjon og klassifisering av distribusjoner. I 1911 grunnla Pearson verdens fĂžrste avdeling for universitetsstatistikk, Institutt for anvendt statistikk ved University College London.
I 1901 grunnla Pearson det fĂžrste tidsskriftet for moderne statistikk med tittelen Biometrika.
##HĂžydepunkter
Pearson-koeffisienten viser korrelasjon, ikke Ă„rsakssammenheng.
Den engelske matematikeren og statistikeren Karl Pearson er kreditert for Ă„ ha utviklet mange statistiske teknikker, inkludert Pearson-koeffisienten, kjikvadrattesten, p-verdi og lineĂŠr regresjon.
Pearson-koeffisienten er en matematisk korrelasjonskoeffisient som representerer forholdet mellom to variabler, betegnet som X og Y.
Pearson-koeffisienter varierer fra +1 til -1, hvor +1 representerer en positiv korrelasjon, -1 representerer en negativ korrelasjon, og 0 representerer ingen sammenheng.
