Pearson koefficient
Vad Àr Pearson-koefficienten?
Pearson-koefficienten Àr en typ av korrelationskoefficient som representerar förhÄllandet mellan tvÄ variabler som mÀts pÄ samma intervall- eller förhÄllandeskala. Pearson-koefficienten Àr ett mÄtt pÄ styrkan i sambandet mellan tvÄ kontinuerliga variabler.
FörstÄ Pearson-koefficienten
För att hitta Pearson-koefficienten, Àven kallad Pearson-korrelationskoefficienten eller Pearson-produkt-moment-korrelationskoefficienten, placeras de tvÄ variablerna pÄ ett spridningsdiagram. Variablerna betecknas som X och Y. Det mÄste finnas en viss linjÀritet för att koefficienten ska kunna berÀknas; ett spridningsdiagram som inte visar nÄgon likhet med ett linjÀrt förhÄllande kommer att vara vÀrdelöst. Ju nÀrmare likheten med en rak linje av spridningsdiagrammet Àr, desto högre Àr associationsstyrkan. Numeriskt representeras Pearson-koefficienten pÄ samma sÀtt som en korrelationskoefficient som anvÀnds vid linjÀr regression, frÄn -1 till +1. Ett vÀrde pÄ +1 Àr resultatet av ett perfekt positivt samband mellan tvÄ eller flera variabler. Positiva korrelationer indikerar att bÄda variablerna rör sig i samma riktning. OmvÀnt representerar vÀrdet -1 ett perfekt negativt förhÄllande. Negativa korrelationer indikerar att nÀr en variabel ökar, minskar den andra; de Àr omvÀnt relaterade. En nolla indikerar ingen korrelation.
Fördelar med Pearson-koefficienten
För en investerare som vill diversifiera en portfölj kan Pearson-koefficienten vara anvĂ€ndbar. BerĂ€kningar frĂ„n spridningsdiagram av historisk avkastning mellan tillgĂ„ngspar, sĂ„som aktier-obligationer, aktier-rĂ„varor, obligationer-fastigheter, etc., eller mer specifika tillgĂ„ngar-sĂ„som stora aktier , smĂ„bolagsaktier och skulder- aktier pĂ„ tillvĂ€xtmarknader â kommer att producera Pearson-koefficienter för att hjĂ€lpa investeraren att sammanstĂ€lla en portfölj baserad pĂ„ risk- och avkastningsparametrar. Observera dock att en Pearson-koefficient mĂ€ter korrelation, inte orsakssamband, vilket betyder att en variabel gav ett resultat i den andra variabeln. Om stor- och smĂ„bolagsaktier har en koefficient pĂ„ 0,8 kommer man inte att veta vad som orsakade den relativt höga associationsstyrkan.
Vem var Karl Pearson?
Karl Pearson (1857-1936) var en engelsk akademiker och produktiv bidragsgivare till omrÄdena matematik och statistik. Han Àr krediterad som den frÀmsta grundaren av modern statistik och en föresprÄkare för eugenik. Bortsett frÄn den eponyma koefficienten Àr Pearson kÀnd för begreppen chi-kvadrattest och p-vÀrde, bland annat, och utveckling av linjÀr regression och klassificering av distributioner. 1911 grundade Pearson vÀrldens första universitetsstatistikavdelning, Department of Applied Statistics vid University College London.
à r 1901 grundade Pearson den första tidskriften för modern statistik med titeln Biometrika.
Höjdpunkter
Pearson-koefficienten visar korrelation, inte orsakssamband.
Den engelske matematikern och statistikern Karl Pearson Àr krediterad för att ha utvecklat mÄnga statistiska tekniker, inklusive Pearson-koefficienten, chi-kvadrattestet, p-vÀrde och linjÀr regression.
Pearson-koefficienten Àr en matematisk korrelationskoefficient som representerar sambandet mellan tvÄ variabler, betecknade som X och Y.
Pearson-koefficienter strÀcker sig frÄn +1 till -1, dÀr +1 representerar en positiv korrelation, -1 representerar en negativ korrelation och 0 representerar inget samband.
