Coeficiente de Pearson
Qual é o coeficiente de Pearson?
O coeficiente de Pearson é um tipo de coeficiente de correlação que representa a relação entre duas variáveis que são medidas no mesmo intervalo ou escala de razão. O coeficiente de Pearson é uma medida da força da associação entre duas variáveis contínuas.
Entendendo o Coeficiente de Pearson
Para encontrar o coeficiente de Pearson, também conhecido como coeficiente de correlação de Pearson ou coeficiente de correlação do momento do produto de Pearson, as duas variáveis são colocadas em um gráfico de dispersão. As variáveis são denotadas como X e Y. Deve haver alguma linearidade para que o coeficiente seja calculado; um gráfico de dispersão que não apresente nenhuma semelhança com uma relação linear será inútil. Quanto mais próxima a semelhança com uma linha reta do gráfico de dispersão, maior a força da associação. Numericamente, o coeficiente de Pearson é representado da mesma forma que um coeficiente de correlação que é usado na regressão linear, variando de -1 a +1. Um valor de +1 é o resultado de uma relação positiva perfeita entre duas ou mais variáveis. Correlações positivas indicam que ambas as variáveis se movem na mesma direção. Por outro lado, um valor de -1 representa uma relação negativa perfeita. Correlações negativas indicam que à medida que uma variável aumenta, a outra diminui; eles são inversamente relacionados. Um zero indica nenhuma correlação.
Benefícios do Coeficiente de Pearson
Para um investidor que deseja diversificar uma carteira, o coeficiente de Pearson pode ser útil. Cálculos de gráficos de dispersão de retornos históricos entre pares de ativos, como ações-títulos, ações-mercadorias, títulos-imóveis, etc., ou ativos mais específicos, como ações de grande capitalização,. ações de pequena capitalização e títulos de dívida ações de mercados emergentes – produzirão coeficientes de Pearson para auxiliar o investidor na montagem de uma carteira baseada em parâmetros de risco e retorno. Observe, no entanto, que um coeficiente de Pearson mede a correlação, não a causalidade, o que significa que uma variável produziu um resultado na outra variável. Se as ações de grande capitalização e pequena capitalização tiverem um coeficiente de 0,8, não se saberá o que causou a força de associação relativamente alta.
Quem foi Karl Pearson?
Karl Pearson (1857-1936) foi um acadêmico inglês e colaborador prolífico nas áreas de matemática e estatística. Ele é creditado como o principal fundador da estatística moderna e um defensor da eugenia. Além do coeficiente homônimo, Pearson é conhecido pelos conceitos de teste qui-quadrado e valor-p, entre outros, e desenvolvimento de regressão linear e classificação de distribuições. Em 1911, Pearson fundou o primeiro departamento de estatística universitária do mundo, o Departamento de Estatística Aplicada da University College London.
Em 1901, Pearson fundou a primeira revista de estatísticas modernas intitulada Biometrika.
##Destaques
O coeficiente de Pearson mostra correlação, não causalidade.
O matemático e estatístico inglês Karl Pearson é creditado por desenvolver muitas técnicas estatísticas, incluindo o coeficiente de Pearson, o teste do qui-quadrado, o valor-p e a regressão linear.
O coeficiente de Pearson é um coeficiente de correlação matemática que representa a relação entre duas variáveis, denotadas como X e Y.
Os coeficientes de Pearson variam de +1 a -1, com +1 representando uma correlação positiva, -1 representando uma correlação negativa e 0 representando nenhuma relação.
