मात्रात्मक व्यापार

मात्रात्मक व्यापार क्या है?

मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर व्यापारिक रणनीतियां होती हैं, जो व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए गणितीय गणना और संख्या क्रंचिंग पर निर्भर करती हैं। गणितीय मॉडल के मुख्य इनपुट के रूप में मात्रात्मक विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले मूल्य और मात्रा दो अधिक सामान्य डेटा इनपुट हैं।

चूंकि मात्रात्मक व्यापार आमतौर पर वित्तीय संस्थानों और हेज फंड द्वारा उपयोग किया जाता है,. लेनदेन आमतौर पर बड़े होते हैं और इसमें सैकड़ों हजारों शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल हो सकती है। हालांकि, व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा मात्रात्मक व्यापार अधिक सामान्यतः उपयोग किया जा रहा है।

मात्रात्मक व्यापार को समझना

मात्रात्मक व्यापारी तर्कसंगत व्यापारिक निर्णय लेने के लिए आधुनिक तकनीक, गणित और व्यापक डेटाबेस की उपलब्धता का लाभ उठाते हैं।

मात्रात्मक व्यापारी एक व्यापारिक तकनीक लेते हैं और गणित का उपयोग करके इसका एक मॉडल बनाते हैं, और फिर वे एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करते हैं जो मॉडल को ऐतिहासिक बाजार डेटा पर लागू करता है। मॉडल को फिर बैकटेस्ट और अनुकूलित किया जाता है। यदि अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं, तो प्रणाली को वास्तविक पूंजी के साथ वास्तविक समय के बाजारों में लागू किया जाता है।

जिस तरह से मात्रात्मक व्यापारिक मॉडल कार्य करते हैं, उसे एक सादृश्य का उपयोग करके सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। एक मौसम रिपोर्ट पर विचार करें जिसमें मौसम विज्ञानी सूरज के चमकने के दौरान बारिश की 90% संभावना का अनुमान लगाते हैं। मौसम विज्ञानी पूरे क्षेत्र में सेंसर से जलवायु डेटा एकत्र और विश्लेषण करके इस प्रतिवादात्मक निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं।

कम्प्यूटरीकृत मात्रात्मक विश्लेषण से डेटा में विशिष्ट पैटर्न का पता चलता है। जब इन पैटर्नों की तुलना ऐतिहासिक जलवायु डेटा (बैकटेस्टिंग) में प्रकट समान पैटर्न से की जाती है, और परिणाम के 100 में से 90 बार बारिश होती है, तो मौसम विज्ञानी विश्वास के साथ निष्कर्ष निकाल सकते हैं - इसलिए, 90% पूर्वानुमान। व्यापारिक निर्णय लेने के लिए मात्रात्मक व्यापारी वित्तीय बाजार में इसी प्रक्रिया को लागू करते हैं।

ऐतिहासिक मूल्य, मात्रा और अन्य परिसंपत्तियों के साथ सहसंबंध कुछ अधिक सामान्य डेटा इनपुट हैं जिनका उपयोग गणितीय मॉडल के मुख्य इनपुट के रूप में मात्रात्मक विश्लेषण में किया जाता है।

मात्रात्मक व्यापार के उदाहरण

ट्रेडर के शोध और वरीयताओं के आधार पर, मात्रात्मक ट्रेडिंग एल्गोरिदम को स्टॉक से संबंधित विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। एक व्यापारी के मामले पर विचार करें जो गति निवेश में विश्वास करता है। वे एक साधारण प्रोग्राम लिखना चुन सकते हैं जो बाजारों में तेजी के दौरान विजेताओं को चुनता है। अगले बाजार में तेजी के दौरान, प्रोग्राम उन शेयरों को खरीदेगा।

यह मात्रात्मक व्यापार का एक काफी सरल उदाहरण है। आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण से लेकर वैल्यू स्टॉक से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक कई तरह के पैरामीटर का इस्तेमाल मुनाफे को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए शेयरों के जटिल मिश्रण को चुनने के लिए किया जाता है। बाजार के उतार-चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए इन मापदंडों को ट्रेडिंग सिस्टम में प्रोग्राम किया जाता है।

उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग (एचएफटी) फर्मों, एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सांख्यिकीय आर्बिट्रेज डेस्क द्वारा मात्रात्मक व्यापार तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है । इन तकनीकों में रैपिड-फायर ऑर्डर निष्पादन शामिल हो सकता है और आमतौर पर अल्पकालिक निवेश क्षितिज होते हैं।

मात्रात्मक व्यापार के फायदे और नुकसान

व्यापार का उद्देश्य एक लाभदायक व्यापार को निष्पादित करने की इष्टतम संभावना की गणना करना है। आने वाले डेटा की मात्रा निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने से पहले एक विशिष्ट व्यापारी सीमित संख्या में प्रतिभूतियों पर प्रभावी ढंग से निगरानी, विश्लेषण और व्यापारिक निर्णय ले सकता है। मात्रात्मक व्यापार तकनीकों का उपयोग कंप्यूटर का उपयोग करके निगरानी, विश्लेषण और व्यापारिक निर्णयों को स्वचालित करने के लिए इस सीमा को प्रकाशित करता है।

भावनाओं पर काबू पाना व्यापार के साथ सबसे व्यापक समस्याओं में से एक है। डर हो या लालच, व्यापार करते समय भावना केवल तर्कसंगत सोच को दबाने का काम करती है, जिससे आमतौर पर नुकसान होता है। कंप्यूटर और गणित में भावनाएं नहीं होती हैं, इसलिए मात्रात्मक व्यापार इस समस्या को समाप्त करता है।

मात्रात्मक व्यापार की अपनी समस्याएं हैं। वित्तीय बाजार कुछ सबसे गतिशील संस्थाएं हैं जो मौजूद हैं। इसलिए, लगातार सफल होने के लिए मात्रात्मक व्यापार मॉडल उतना ही गतिशील होना चाहिए। कई मात्रात्मक व्यापारी ऐसे मॉडल विकसित करते हैं जो बाजार की स्थिति के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होते हैं जिसके लिए उन्हें विकसित किया गया था, लेकिन जब बाजार की स्थिति बदलती है तो वे अंततः विफल हो जाते हैं।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

क्या क्वांट ट्रेडर्स बहुत पैसा कमाते हैं?

क्योंकि उनके पास गणितीय कौशल, प्रशिक्षण और ज्ञान का एक निश्चित स्तर होना चाहिए, वॉल सेंट पर अक्सर क्वांट ट्रेडर्स की मांग होती है। दरअसल, कई क्वांट के पास लागू सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान या गणितीय मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में उन्नत डिग्री होती है। नतीजतन, सफल क्वांट बहुत पैसा कमा सकते हैं, खासकर अगर वे एक सफल हेज फंड या ट्रेडिंग फर्म द्वारा नियोजित होते हैं।

क्वांटिटेटिव ट्रेडर क्या है?

मात्रात्मक व्यापारी, या संक्षेप में मात्रा, व्यापारिक अवसरों की पहचान करने और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए गणितीय मॉडल और बड़े डेटा सेट का उपयोग करते हैं।

मैं क्वांट कैसे बनूँ?

एक महत्वाकांक्षी क्वांट ट्रेडर को असाधारण रूप से कुशल और गणितीय सभी चीजों में रुचि रखने की आवश्यकता होती है। गणित में स्नातक की डिग्री, वित्तीय इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या मात्रात्मक वित्तीय मॉडलिंग, या एमबीए सभी नौकरी पाने के लिए सहायक होते हैं; कई विश्लेषकों के पास पीएच.डी. इन या इसी तरह के क्षेत्रों में। एक उन्नत डिग्री के अलावा, एक मात्रा को डेटा खनन, अनुसंधान विधियों, सांख्यिकीय विश्लेषण और स्वचालित व्यापार प्रणालियों के साथ अनुभव और परिचित होना चाहिए।

एल्गोरिथम और मात्रात्मक व्यापार में क्या अंतर है?

प्राथमिक अंतर यह है कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग ट्रेडिंग निर्णयों और निष्पादन को स्वचालित करने में सक्षम है। जबकि एक मानव एक मात्रा हो सकता है, कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे कुशल व्यापारी की तुलना में अधिक सटीक होते हैं।

मैं मुफ्त में एल्गोरिथम या मात्रात्मक व्यापार कहां से सीख सकता हूं?

क्योंकि क्वांट ट्रेडिंग के लिए गणित, सांख्यिकी और प्रोग्रामिंग की महारत की आवश्यकता होती है, ऐसा होने की संभावना नहीं है कि कोई बस कुछ किताबें पढ़ सकता है और निपुण हो सकता है। इसके बजाय, सफल मात्राएं औपचारिक शिक्षा, उद्योग की साख, और स्व-अध्ययन में बहुत समय और धन का निवेश करती हैं। इसके अतिरिक्त, एक मात्रा के रूप में व्यापार शुरू करने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम और बुनियादी ढांचे की लागत उच्च और पूंजी-गहन है।

हाइलाइट्स

• मात्रात्मक व्यापार का लाभ यह है कि यह उपलब्ध डेटा के इष्टतम उपयोग की अनुमति देता है और व्यापार के दौरान होने वाले भावनात्मक निर्णय लेने को समाप्त करता है।

• मात्रात्मक व्यापार का एक नुकसान यह है कि इसका सीमित उपयोग होता है: एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति इसकी प्रभावशीलता खो देती है जब अन्य बाजार अभिनेताओं को इसके बारे में पता चलता है, या बाजार की स्थितियों में बदलाव होता है।

• उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) पैमाने पर मात्रात्मक व्यापार का एक उदाहरण है।

• मात्रात्मक व्यापार व्यापारिक निर्णय लेने के लिए गणितीय कार्यों और स्वचालित व्यापार मॉडल का उपयोग करता है।

• इस प्रकार के व्यापार में, लाभ के अवसरों की पहचान करने में सहायता के लिए विभिन्न परिदृश्यों पर बैकटेस्टेड डेटा लागू किया जाता है।