Perdagangan Kuantitatif

Apakah Dagangan Kuantitatif?

Dagangan kuantitatif terdiri daripada strategi dagangan berdasarkan analisis kuantitatif,. yang bergantung pada pengiraan matematik dan pecah nombor untuk mengenal pasti peluang dagangan. Harga dan volum adalah dua daripada input data yang lebih biasa digunakan dalam analisis kuantitatif sebagai input utama kepada model matematik.

Memandangkan dagangan kuantitatif biasanya digunakan oleh institusi kewangan dan dana lindung nilai,. urus niaga biasanya besar dan mungkin melibatkan pembelian dan penjualan ratusan ribu saham dan sekuriti lain. Walau bagaimanapun, perdagangan kuantitatif menjadi lebih biasa digunakan oleh pelabur individu.

Memahami Perdagangan Kuantitatif

Pedagang kuantitatif memanfaatkan teknologi moden, matematik, dan ketersediaan pangkalan data yang komprehensif untuk membuat keputusan perdagangan yang rasional.

Pedagang kuantitatif mengambil teknik dagangan dan mencipta modelnya menggunakan matematik, dan kemudian mereka membangunkan program komputer yang menggunakan model itu pada data pasaran sejarah. Model itu kemudiannya diuji balik dan dioptimumkan. Jika keputusan yang menggalakkan dicapai, sistem itu kemudiannya dilaksanakan dalam pasaran masa nyata dengan modal sebenar.

Cara fungsi model perdagangan kuantitatif boleh digambarkan dengan terbaik menggunakan analogi. Pertimbangkan laporan cuaca di mana ahli meteorologi meramalkan 90% kemungkinan hujan semasa matahari bersinar. Ahli meteorologi memperoleh kesimpulan berlawanan dengan intuisi ini dengan mengumpul dan menganalisis data iklim daripada penderia di seluruh kawasan.

Analisis kuantitatif berkomputer mendedahkan corak tertentu dalam data. Apabila corak ini dibandingkan dengan corak yang sama yang didedahkan dalam data iklim sejarah (ujian belakang), dan 90 daripada 100 kali hasilnya ialah hujan, maka ahli meteorologi boleh membuat kesimpulan dengan yakin—oleh itu, ramalan 90%. Pedagang kuantitatif menggunakan proses yang sama ini kepada pasaran kewangan untuk membuat keputusan perdagangan.

Harga sejarah, volum dan korelasi dengan aset lain ialah beberapa input data yang lebih biasa digunakan dalam analisis kuantitatif sebagai input utama kepada model matematik.

Contoh Dagangan Kuantitatif

Bergantung pada penyelidikan dan keutamaan pedagang, algoritma perdagangan kuantitatif boleh disesuaikan untuk menilai parameter berbeza yang berkaitan dengan saham. Pertimbangkan kes seorang peniaga yang percaya pada pelaburan momentum. Mereka boleh memilih untuk menulis program mudah yang memilih pemenang semasa momentum menaik dalam pasaran. Semasa peningkatan pasaran seterusnya, program ini akan membeli saham tersebut.

Ini adalah contoh perdagangan kuantitatif yang agak mudah. Lazimnya pelbagai parameter, daripada analisis teknikal kepada nilai saham kepada analisis asas, digunakan untuk memilih campuran kompleks saham yang direka untuk memaksimumkan keuntungan. Parameter ini diprogramkan ke dalam sistem perdagangan untuk memanfaatkan pergerakan pasaran.

Teknik perdagangan kuantitatif digunakan secara meluas oleh dana lindung nilai tertentu, firma perdagangan frekuensi tinggi (HFT), platform dagangan algoritma dan meja arbitraj statistik. Teknik-teknik ini mungkin melibatkan pelaksanaan pesanan pantas dan biasanya mempunyai ufuk pelaburan jangka pendek.

Kelebihan dan Kekurangan Dagangan Kuantitatif

Objektif perdagangan adalah untuk mengira kebarangkalian optimum untuk melaksanakan perdagangan yang menguntungkan. Pedagang biasa boleh memantau, menganalisis dan membuat keputusan perdagangan dengan berkesan pada bilangan sekuriti yang terhad sebelum jumlah data masuk mengatasi proses membuat keputusan. Penggunaan teknik perdagangan kuantitatif menerangi had ini dengan menggunakan komputer untuk mengautomasikan keputusan pemantauan, analisis dan perdagangan.

Mengatasi emosi adalah salah satu masalah yang paling meluas dengan perdagangan. Sama ada ketakutan atau ketamakan, apabila berdagang, emosi hanya berfungsi untuk menyekat pemikiran rasional, yang biasanya membawa kepada kerugian. Komputer dan matematik tidak mempunyai emosi, jadi perdagangan kuantitatif menghapuskan masalah ini.

Perdagangan kuantitatif memang ada masalahnya. Pasaran kewangan adalah beberapa entiti paling dinamik yang wujud. Oleh itu, model dagangan kuantitatif mestilah dinamik untuk berjaya secara konsisten. Ramai peniaga kuantitatif membangunkan model yang menguntungkan buat sementara waktu untuk keadaan pasaran yang mana ia dibangunkan, tetapi akhirnya gagal apabila keadaan pasaran berubah.

Soalan Lazim

Adakah peniaga kuantiti membuat banyak wang?

Oleh kerana mereka mesti memiliki tahap kemahiran matematik, latihan dan pengetahuan tertentu, pedagang kuantiti sering mendapat permintaan di Wall St. Malah, banyak kuan mempunyai ijazah lanjutan dalam bidang seperti statistik gunaan, sains komputer atau pemodelan matematik. Akibatnya, kuantiti yang berjaya boleh memperoleh banyak wang, terutamanya jika mereka bekerja dengan dana lindung nilai yang berjaya atau firma perdagangan.

Apakah itu peniaga kuantitatif?

Pedagang kuantitatif, atau ringkasnya kuantiti, menggunakan model matematik dan set data yang besar untuk mengenal pasti peluang dagangan dan membeli dan menjual sekuriti.

Bagaimanakah cara saya menjadi quant?

Pedagang kuantiti yang bercita-cita tinggi perlu sangat mahir dan berminat dalam semua perkara matematik. Ijazah sarjana muda dalam matematik, ijazah sarjana dalam kejuruteraan kewangan atau pemodelan kewangan kuantitatif, atau MBA semuanya berguna untuk pemarkahan pekerjaan; ramai penganalisis juga akan mempunyai Ph.D. dalam bidang ini atau yang serupa. Sebagai tambahan kepada ijazah lanjutan, kuantiti juga harus mempunyai pengalaman dan kebiasaan dengan perlombongan data, kaedah penyelidikan, analisis statistik dan sistem perdagangan automatik.

Apakah perbezaan antara perdagangan algoritma dan kuantitatif?

Perbezaan utama ialah perdagangan algoritma mampu mengautomasikan keputusan perdagangan dan pelaksanaan. Walaupun manusia boleh menjadi quant, komputer jauh lebih pantas dan lebih tepat daripada peniaga yang paling cekap.

Di manakah saya boleh belajar dagangan algoritma atau kuantitatif secara percuma?

Oleh kerana perdagangan kuantiti memerlukan penguasaan matematik, statistik dan pengaturcaraan, tidak mungkin seseorang itu hanya boleh membaca beberapa buku dan menjadi mahir. Sebaliknya, kuantiti yang berjaya melaburkan banyak masa dan wang dalam pendidikan formal, kelayakan industri dan belajar sendiri. Selain itu, kos sistem perdagangan dan infrastruktur untuk memulakan dagangan sebagai kuantiti adalah tinggi dan berintensifkan modal.

Sorotan

Kelebihan dagangan kuantitatif ialah ia membolehkan penggunaan data yang tersedia secara optimum dan menghapuskan membuat keputusan emosi yang boleh berlaku semasa dagangan.
Kelemahan perdagangan kuantitatif ialah ia mempunyai penggunaan terhad: strategi perdagangan kuantitatif kehilangan keberkesanannya sebaik sahaja pelaku pasaran lain mengetahuinya, atau apabila keadaan pasaran berubah.
Dagangan frekuensi tinggi (HFT) ialah contoh dagangan kuantitatif pada skala.
Perdagangan kuantitatif menggunakan fungsi matematik dan model dagangan automatik untuk membuat keputusan perdagangan.
Dalam jenis perdagangan ini, data yang diuji belakang digunakan pada pelbagai senario untuk membantu mengenal pasti peluang untuk keuntungan.