Kantitatif Ticaret

Kantitatif Ticaret Nedir?

ticaret fırsatlarını belirlemek için matematiksel hesaplamalara ve sayı sıkıştırmaya dayanan nicel analize dayalı ticaret stratejilerinden oluşur . Fiyat ve hacim, matematiksel modellerin ana girdileri olarak nicel analizde kullanılan daha yaygın veri girdilerinden ikisidir.

Nicel ticaret genellikle finansal kuruluşlar ve hedge fonları tarafından kullanıldığından,. işlemler genellikle büyüktür ve yüz binlerce hisse senedinin ve diğer menkul kıymetlerin alım satımını içerebilir. Bununla birlikte, nicel ticaret, bireysel yatırımcılar tarafından daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Niceliksel Ticareti Anlama

Kantitatif tüccarlar, rasyonel ticaret kararları vermek için modern teknoloji, matematik ve kapsamlı veritabanlarının mevcudiyetinden yararlanır.

Nicel tüccarlar bir ticaret tekniği alır ve matematik kullanarak bir model oluştururlar ve ardından modeli geçmiş piyasa verilerine uygulayan bir bilgisayar programı geliştirirler. Model daha sonra geriye dönük test edilir ve optimize edilir. Olumlu sonuçlar alınırsa sistem gerçek sermayeli gerçek zamanlı piyasalarda uygulanır.

Nicel ticaret modellerinin işleyiş şekli en iyi şekilde bir benzetme kullanılarak tanımlanabilir. Meteoroloğun güneş parlarken %90 yağmur ihtimalini tahmin ettiği bir hava raporu düşünün. Meteorolog, bölgedeki sensörlerden iklim verilerini toplayıp analiz ederek bu mantıksız sonuca varıyor.

Bilgisayarlı bir nicel analiz, verilerdeki belirli kalıpları ortaya çıkarır. Bu modeller, tarihsel iklim verilerinde (geriye dönük test) ortaya konan aynı modellerle karşılaştırıldığında ve 100 katın 90'ı yağmur olduğunda, meteorolog güvenle sonuca varabilir - dolayısıyla %90 tahmin. Kantitatif tüccarlar, ticaret kararları vermek için aynı süreci finansal piyasaya uygularlar.

Tarihsel fiyat, hacim ve diğer varlıklarla korelasyon, matematiksel modellerin ana girdileri olarak nicel analizde kullanılan daha yaygın veri girdilerinden bazılarıdır.

Niceliksel Ticaret Örnekleri

Yatırımcının araştırma ve tercihlerine bağlı olarak, nicel ticaret algoritmaları, bir hisse senediyle ilgili farklı parametreleri değerlendirmek için özelleştirilebilir. Momentum yatırımına inanan bir tüccarın durumunu düşünün. Piyasalarda yukarı yönlü bir ivme sırasında kazananları seçen basit bir program yazmayı seçebilirler. Bir sonraki piyasa yükselişi sırasında, program bu hisse senetlerini satın alacaktır.

Bu, nicel ticaretin oldukça basit bir örneğidir. Tipik olarak, teknik analizden değer stoklarına ve temel analize kadar bir dizi parametre, karı maksimize etmek için tasarlanmış karmaşık bir hisse senedi karışımını seçmek için kullanılır. Bu parametreler, piyasa hareketlerinden yararlanmak için bir ticaret sistemine programlanmıştır.

yüksek frekanslı ticaret (HFT) firmaları, algoritmik ticaret platformları ve istatistiksel arbitraj masaları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır . Bu teknikler hızlı sipariş yürütmeyi içerebilir ve tipik olarak kısa vadeli yatırım ufuklarına sahiptir.

Niceliksel Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları

Ticaretin amacı, karlı bir ticaret gerçekleştirmenin optimal olasılığını hesaplamaktır. Tipik bir tüccar, gelen veri miktarı karar verme sürecini boğmadan önce sınırlı sayıda menkul kıymet üzerinde etkili bir şekilde izleyebilir, analiz edebilir ve alım satım kararları verebilir. Nicel ticaret tekniklerinin kullanımı, izleme, analiz ve ticaret kararlarını otomatikleştirmek için bilgisayarları kullanarak bu sınırı aydınlatır.

Duyguların üstesinden gelmek, ticaretle ilgili en yaygın sorunlardan biridir. İster korku ister açgözlülük olsun, ticaret yaparken duygu yalnızca rasyonel düşünceyi boğmaya yarar ve bu genellikle kayıplara yol açar. Bilgisayarlar ve matematik duygulara sahip değildir, bu nedenle nicel ticaret bu sorunu ortadan kaldırır.

Nicel ticaretin sorunları var. Finansal piyasalar, var olan en dinamik varlıklardan bazılarıdır. Bu nedenle, nicel ticaret modelleri, tutarlı bir şekilde başarılı olmak için dinamik olmalıdır. Birçok nicel tüccar, geliştirildikleri piyasa koşulu için geçici olarak karlı olan modeller geliştirir, ancak piyasa koşulları değiştiğinde nihayetinde başarısız olurlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Miktar tüccarları çok para kazanıyor mu?

Belli bir matematiksel beceri, eğitim ve bilgiye sahip olmaları gerektiğinden, kant tacirler genellikle Wall St'de talep görmektedir. Gerçekten de, birçok kuantörün uygulamalı istatistik, bilgisayar bilimi veya matematiksel modelleme gibi alanlarda ileri dereceleri vardır. Sonuç olarak, başarılı quant'lar, özellikle başarılı bir hedge fonu veya ticaret firması tarafından istihdam ediliyorlarsa, büyük miktarda para kazanabilirler.

Kantitatif tüccar nedir?

Nicel tüccarlar veya kısaca nicel tüccarlar, ticaret fırsatlarını belirlemek ve menkul kıymetleri alıp satmak için matematiksel modeller ve büyük veri kümeleri kullanır.

Nasıl kantitatif olurum?

Kalkınan bir nicel tüccarın son derece yetenekli olması ve matematiksel olan her şeyle ilgilenmesi gerekir. Matematik alanında lisans derecesi, finans mühendisliği veya nicel finansal modelleme alanında yüksek lisans derecesi veya bir MBA derecesi, bir işi puanlamak için faydalıdır; birçok analist de doktora derecesine sahip olacaktır. bu veya benzeri alanlarda. Bir nicel, ileri bir dereceye ek olarak, veri madenciliği, araştırma yöntemleri, istatistiksel analiz ve otomatik ticaret sistemleri ile ilgili deneyime ve aşinalığa sahip olmalıdır.

Algoritmik ve nicel ticaret arasındaki fark nedir?

Birincil fark, algoritmik ticaretin, ticaret kararlarını ve yürütmelerini otomatikleştirebilmesidir. Bir insan bir miktar olabilirken, bilgisayarlar en hünerli tüccarlardan bile çok daha hızlı ve daha doğrudur.

Algoritmik veya nicel ticareti nereden ücretsiz öğrenebilirim?

Kuantum ticareti matematik, istatistik ve programlamada ustalık gerektirdiğinden, kişinin sadece birkaç kitap okuyup ustalaşması pek olası değildir. Bunun yerine, başarılı niceleyiciler örgün eğitime, endüstri sertifikasına ve kendi kendine çalışmaya çok fazla zaman ve para yatırır. Ek olarak, ticaret sistemlerinin ve altyapının nicel olarak ticarete başlamasının maliyeti yüksek ve sermaye yoğundur.

Öne Çıkanlar

• Niceliksel ticaretin avantajı, mevcut verilerin optimal kullanımına izin vermesi ve ticaret sırasında meydana gelebilecek duygusal karar vermeyi ortadan kaldırmasıdır.

• Nicel ticaretin bir dezavantajı, sınırlı kullanımının olmasıdır: nicel bir ticaret stratejisi, diğer piyasa aktörleri bunu öğrendiğinde veya piyasa koşulları değiştikçe etkinliğini kaybeder.

• Yüksek frekanslı ticaret (HFT), ölçekli nicel ticarete bir örnektir.

• Kantitatif ticaret, ticaret kararları vermek için matematiksel işlevleri ve otomatik ticaret modellerini kullanır.

• Bu tür ticarette, kâr fırsatlarını belirlemeye yardımcı olmak için çeşitli senaryolara geriye dönük test edilmiş veriler uygulanır.