양적 거래

양적 거래란 무엇입니까?

거래 기회를 식별하기 위해 수학적 계산과 숫자 크런칭에 의존하는 양적 분석 을 기반으로 하는 거래 전략으로 구성됩니다 . 가격과 거래량은 수학적 모델에 대한 주요 입력으로 정량 분석에 사용되는 보다 일반적인 두 가지 데이터 입력입니다.

양적 거래는 일반적으로 금융 기관 및 헤지 펀드 에서 사용되기 때문에 거래가 일반적으로 크고 수십만 주 및 기타 유가 증권의 매매가 포함될 수 있습니다. 그러나 개인 투자자들이 양적 거래를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

양적 거래 이해

양적 거래자는 합리적인 거래 결정을 내리기 위해 현대 기술, 수학 및 포괄적인 데이터베이스의 가용성을 활용합니다.

양적 거래자는 거래 기술을 취하고 수학을 사용하여 모델을 만든 다음 이 모델을 과거 시장 데이터에 적용하는 컴퓨터 프로그램을 개발합니다. 그런 다음 모델을 백테스트하고 최적화합니다. 유리한 결과가 달성되면 시스템은 실제 자본으로 실시간 시장에서 구현됩니다.

양적 거래 모델이 작동하는 방식은 유추를 사용하여 가장 잘 설명될 수 있습니다. 기상학자가 태양이 빛나는 동안 비가 올 확률이 90%라고 예측한 일기 예보를 생각해 보십시오. 기상학자는 해당 지역의 센서에서 기후 데이터를 수집하고 분석하여 직관적이지 않은 결론을 도출합니다.

전산화된 정량 분석은 데이터의 특정 패턴을 나타냅니다. 이러한 패턴을 과거 기후 데이터(백테스팅)에서 드러난 동일한 패턴과 비교하고 그 결과 100번 중 90번이 강우이면 기상학자는 자신 있게 결론을 도출할 수 있으므로 90% 예측이 가능합니다. 양적 거래자는 이 동일한 프로세스를 금융 시장에 적용하여 거래 결정을 내립니다.

역사적 가격, 거래량, 다른 자산과의 상관 관계는 수학적 모델에 대한 주요 입력으로 정량 분석에 사용되는 보다 일반적인 데이터 입력 중 일부입니다.

양적 거래의 예

거래자의 연구 및 선호도에 따라 양적 거래 알고리즘을 사용자 정의하여 주식과 관련된 다양한 매개변수를 평가할 수 있습니다. 모멘텀 투자를 믿는 트레이더의 경우를 생각해 보십시오. 그들은 시장의 상승 모멘텀 동안 승자를 선택하는 간단한 프로그램을 작성하도록 선택할 수 있습니다. 다음 시장 상승 동안 프로그램은 해당 주식을 매입합니다.

이것은 양적 거래의 매우 간단한 예입니다. 일반적으로 기술 분석에서 가치주, 펀더멘털 분석에 이르기까지 다양한 매개변수를 사용하여 수익을 극대화하도록 설계된 복잡한 주식을 선택합니다. 이러한 매개변수는 시장 움직임을 이용하기 위해 거래 시스템에 프로그래밍됩니다.

정량적 거래 기술은 특정 헤지 펀드, 고주파 거래 (HFT) 회사, 알고리즘 거래 플랫폼 및 통계적 차익 거래 데스크에서 광범위하게 활용됩니다. 이러한 기술에는 신속한 주문 실행이 포함될 수 있으며 일반적으로 단기 투자 기간이 있습니다.

양적 거래의 장점과 단점

거래의 목적은 수익성 있는 거래를 실행할 최적의 확률을 계산하는 것입니다. 일반적인 거래자는 들어오는 데이터의 양이 의사 결정 프로세스를 압도하기 전에 제한된 수의 증권에 대해 효과적으로 모니터링, 분석 및 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 정량적 거래 기술을 사용하면 컴퓨터를 사용하여 모니터링, 분석 및 거래 결정을 자동화함으로써 이러한 한계를 알 수 있습니다.

감정을 극복하는 것은 거래에서 가장 만연한 문제 중 하나입니다. 두려움이든 탐욕이든, 거래할 때 감정은 이성적 사고를 억누르는 역할을 할 뿐이며, 이는 일반적으로 손실로 이어집니다. 컴퓨터와 수학에는 감정이 없기 때문에 양적 거래는 이 문제를 해결합니다.

양적 거래에는 문제가 있습니다. 금융 시장은 존재하는 가장 역동적인 실체 중 일부입니다. 따라서 양적 거래 모델은 지속적으로 성공하기 위해서는 역동적이어야 합니다. 많은 양적 거래자는 개발된 시장 상황에 일시적으로 이익이 되는 모델을 개발하지만 시장 상황이 변경되면 궁극적으로 실패합니다.

자주 묻는 질문

퀀트 트레이더는 많은 돈을 버나요?

특정 수준의 수학적 기술, 교육 및 지식을 보유해야 하기 때문에 퀀트 거래자는 종종 Wall St에서 수요가 있습니다. 실제로 많은 퀀트가 응용 통계, 컴퓨터 과학 또는 수학적 모델링과 같은 분야에서 고급 학위를 보유하고 있습니다. 결과적으로 성공적인 퀀트는 특히 성공적인 헤지 펀드나 거래 회사에 고용된 경우 많은 돈을 벌 수 있습니다.

퀀트 트레이더란 무엇인가요?

양적 거래자 또는 줄여서 퀀트는 수학적 모델과 대규모 데이터 세트를 사용하여 거래 기회를 식별하고 증권을 사고 팔 수 있습니다.

퀀트가 되려면 어떻게 해야 하나요?

야심찬 퀀트 트레이더는 수학적 모든 것에 뛰어난 기술과 관심이 필요합니다. 수학 학사 학위, 금융 공학 또는 정량적 금융 모델링 석사 학위 또는 MBA는 모두 취업에 도움이 됩니다. 많은 분석가도 박사 학위를 소지할 것입니다. 이들 또는 유사한 분야에서. 고급 학위 외에도 Quant는 데이터 마이닝, 연구 방법, 통계 분석 및 자동 거래 시스템에 대한 경험과 친숙도가 있어야 합니다.

알고리즘 거래와 양적 거래의 차이점은 무엇입니까?

주요 차이점은 알고리즘 거래가 거래 결정 및 실행을 자동화할 수 있다는 것입니다. 인간은 퀀트가 될 수 있지만 컴퓨터는 가장 손재주가 많은 거래자보다 훨씬 빠르고 정확합니다.

알고리즘 또는 양적 거래를 무료로 배울 수 있는 곳은 어디인가요?

퀀트 거래는 수학, 통계 및 프로그래밍에 대한 숙달이 필요하기 때문에 단순히 몇 권의 책을 읽고 능숙해질 수 있는 경우는 거의 없습니다. 오히려, 성공적인 퀀트들은 정규 교육, 산업 자격증, 독학에 많은 시간과 돈을 투자합니다. 또한 퀀트로 거래를 시작하는 거래 시스템 및 인프라 비용은 높고 자본 집약적입니다.

하이라이트

• 퀀트 트레이딩의 장점은 가용한 데이터를 최적으로 사용할 수 있고 트레이딩 중 발생할 수 있는 감정적 의사결정을 없애준다는 점입니다.

• 양적 거래의 단점은 사용이 제한적이라는 것입니다. 양적 거래 전략은 다른 시장 행위자가 이를 알게 되거나 시장 상황이 변하면 효과를 잃습니다.

• 고빈도 거래(HFT)는 대규모 양적 거래의 예입니다.

• 양적 거래는 수학적 기능과 자동 거래 모델을 활용하여 거래 결정을 내립니다.

• 이러한 유형의 거래에서는 백테스트된 데이터가 다양한 시나리오에 적용되어 수익 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다.