Comercio cuantitativo
¿Qué es el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo consiste en estrategias comerciales basadas en análisis cuantitativos,. que se basan en cálculos matemáticos y cálculos numéricos para identificar oportunidades comerciales. El precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como entradas principales para los modelos matemáticos.
Dado que las instituciones financieras y los fondos de cobertura suelen utilizar el comercio cuantitativo,. las transacciones suelen ser grandes y pueden implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, el comercio cuantitativo es cada vez más utilizado por los inversores individuales.
Comprender el comercio cuantitativo
Los comerciantes cuantitativos aprovechan la tecnologÃa moderna, las matemáticas y la disponibilidad de bases de datos integrales para tomar decisiones comerciales racionales.
Los comerciantes cuantitativos toman una técnica comercial y crean un modelo usando matemáticas, y luego desarrollan un programa de computadora que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. Luego, el modelo se prueba y optimiza. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en mercados en tiempo real con capital real.
La forma en que funcionan los modelos comerciales cuantitativos se puede describir mejor usando una analogÃa. Considere un informe meteorológico en el que el meteorólogo pronostica un 90% de probabilidad de lluvia mientras brilla el sol. El meteorólogo deriva esta conclusión contraria a la intuición al recopilar y analizar datos climáticos de sensores en toda el área.
Un análisis cuantitativo computarizado revela patrones especÃficos en los datos. Cuando estos patrones se comparan con los mismos patrones revelados en datos climáticos históricos (backtesting), y 90 de cada 100 veces el resultado es lluvia, entonces el meteorólogo puede sacar la conclusión con confianza, por lo tanto, el pronóstico del 90%. Los comerciantes cuantitativos aplican este mismo proceso al mercado financiero para tomar decisiones comerciales.
El precio histórico, el volumen y la correlación con otros activos son algunas de las entradas de datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como las principales entradas de los modelos matemáticos.
Ejemplos de Trading Cuantitativo
Dependiendo de la investigación y las preferencias del comerciante, los algoritmos comerciales cuantitativos se pueden personalizar para evaluar diferentes parámetros relacionados con una acción. Considere el caso de un comerciante que cree en la inversión de impulso. Pueden optar por escribir un programa simple que seleccione a los ganadores durante un impulso alcista en los mercados. Durante la próxima recuperación del mercado, el programa comprará esas acciones.
Este es un ejemplo bastante simple de comercio cuantitativo. Por lo general, se utiliza una variedad de parámetros, desde el análisis técnico hasta el valor de las acciones y el análisis fundamental, para seleccionar una combinación compleja de acciones diseñadas para maximizar las ganancias. Estos parámetros están programados en un sistema comercial para aprovechar los movimientos del mercado.
Ciertos fondos de cobertura, empresas de negociación de alta frecuencia (HFT), plataformas de negociación algorÃtmica y mesas de arbitraje estadÃstico utilizan ampliamente técnicas de negociación cuantitativa. Estas técnicas pueden implicar la ejecución rápida de órdenes y, por lo general, tienen horizontes de inversión a corto plazo.
Ventajas y desventajas del comercio cuantitativo
El objetivo de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecutar una operación rentable. Un operador tÃpico puede monitorear, analizar y tomar decisiones comerciales de manera efectiva sobre un número limitado de valores antes de que la cantidad de datos entrantes abrume el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas comerciales cuantitativas ilumina este lÃmite mediante el uso de computadoras para automatizar las decisiones de monitoreo, análisis y negociación.
Superar las emociones es uno de los problemas más generalizados del trading. Ya sea por miedo o por avaricia, cuando se negocia, la emoción solo sirve para sofocar el pensamiento racional, lo que generalmente conduce a pérdidas. Las computadoras y las matemáticas no poseen emociones, por lo que el comercio cuantitativo elimina este problema.
El comercio cuantitativo tiene sus problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativos deben ser tan dinámicos para tener un éxito constante. Muchos comerciantes cuantitativos desarrollan modelos que son temporalmente rentables para las condiciones del mercado para las que fueron desarrollados, pero finalmente fallan cuando cambian las condiciones del mercado.
Preguntas frecuentes
¿Los comerciantes cuantitativos ganan mucho dinero?
Debido a que deben poseer un cierto nivel de habilidad matemática, capacitación y conocimiento, los comerciantes cuantitativos a menudo tienen demanda en Wall St. De hecho, muchos cuánticos tienen tÃtulos avanzados en campos como estadÃstica aplicada, ciencias de la computación o modelado matemático. Como resultado, los quants exitosos pueden ganar una gran cantidad de dinero, especialmente si están empleados por un fondo de cobertura exitoso o una empresa comercial.
¿Qué es un comerciante cuantitativo?
Los comerciantes cuantitativos, o quants para abreviar, utilizan modelos matemáticos y grandes conjuntos de datos para identificar oportunidades comerciales y comprar y vender valores.
¿Cómo me convierto en un quant?
Un aspirante a comerciante cuantitativo debe ser excepcionalmente hábil e interesado en todo lo relacionado con las matemáticas. Una licenciatura en matemáticas, una maestrÃa en ingenierÃa financiera o modelos financieros cuantitativos, o un MBA son útiles para conseguir un trabajo; muchos analistas también tendrán un doctorado. en estos campos o similares. Además de un tÃtulo avanzado, un quant también debe tener experiencia y estar familiarizado con la extracción de datos, los métodos de investigación, el análisis estadÃstico y los sistemas de negociación automatizados.
¿Cuál es la diferencia entre el comercio algorÃtmico y cuantitativo?
La principal diferencia es que el comercio algorÃtmico puede automatizar las decisiones y ejecuciones comerciales. Si bien un humano puede ser un quant, las computadoras son mucho más rápidas y precisas que incluso el comerciante más diestro.
¿Dónde puedo aprender comercio algorÃtmico o cuantitativo de forma gratuita?
Debido a que el comercio cuantitativo requiere un dominio de las matemáticas, las estadÃsticas y la programación, es poco probable que uno pueda simplemente leer algunos libros y convertirse en experto. Más bien, los cuantitativos exitosos invierten una gran cantidad de tiempo y dinero en educación formal, acreditación de la industria y autoaprendizaje. Además, el costo de los sistemas comerciales y la infraestructura para comenzar a operar como cantidad son altos y requieren mucho capital.
Reflejos
La ventaja del comercio cuantitativo es que permite un uso óptimo de los datos disponibles y elimina la toma de decisiones emocionales que puede ocurrir durante el comercio.
Una desventaja de la negociación cuantitativa es que tiene un uso limitado: una estrategia de negociación cuantitativa pierde su eficacia una vez que otros actores del mercado se enteran de ella, o cuando cambian las condiciones del mercado.
El comercio de alta frecuencia (HFT) es un ejemplo de comercio cuantitativo a escala.
El comercio cuantitativo utiliza funciones matemáticas y modelos comerciales automatizados para tomar decisiones comerciales.
En este tipo de negociación, los datos probados se aplican a varios escenarios para ayudar a identificar oportunidades de ganancias.
