Magnbundin viðskipti

Hvað er magnbundin viðskipti?

Magnbundin viðskipti samanstanda af viðskiptaaðferðum sem byggjast á megindlegri greiningu,. sem treysta á stærðfræðilega útreikninga og fjöldamars til að bera kennsl á viðskiptatækifæri. Verð og rúmmál eru tvö af algengari gagnainntakunum sem notuð eru í megindlegri greiningu sem aðalinntak í stærðfræðilíkön.

Þar sem magnviðskipti eru almennt notuð af fjármálastofnunum og vogunarsjóðum eru viðskiptin yfirleitt mikil og geta falið í sér kaup og sölu á hundruðum þúsunda hlutabréfa og annarra verðbréfa. Hins vegar eru magnviðskipti að verða algengari af einstökum fjárfestum.

Skilningur á magnbundnum viðskiptum

Magnbundnir kaupmenn nýta sér nútímatækni, stærðfræði og framboð á alhliða gagnagrunnum til að taka skynsamlegar ákvarðanir um viðskipti.

Magnbundnir kaupmenn taka viðskiptatækni og búa til líkan af henni með stærðfræði og síðan þróa þeir tölvuforrit sem notar líkanið á söguleg markaðsgögn. Líkanið er síðan afturprófað og fínstillt. Ef hagstæður árangur næst er kerfið síðan innleitt á rauntímamörkuðum með raunfé.

Hvernig megindlegum viðskiptalíkönum virka er best lýst með hliðstæðu. Skoðum veðurskýrslu þar sem veðurfræðingar spá 90% líkum á rigningu á meðan sólin skín. Veðurfræðingurinn dregur þessa gagnsæju niðurstöðu með því að safna og greina loftslagsgögn frá skynjurum um allt svæðið.

Tölvustýrð megindleg greining leiðir í ljós ákveðin mynstur í gögnunum. Þegar þessi mynstur eru borin saman við sömu mynstrin sem komu fram í sögulegum loftslagsgögnum (bakprófun), og 90 af 100 sinnum útkoman er rigning, þá getur veðurfræðingur dregið þá ályktun með trausti - þess vegna 90% spáin. Magnbundnir kaupmenn nota þetta sama ferli á fjármálamarkaði til að taka viðskiptaákvarðanir.

Sögulegt verð, magn og fylgni við aðrar eignir eru nokkrar af algengari gagnainntakum sem notaðar eru í magngreiningu sem aðalinntak stærðfræðilegra líkana.

Dæmi um magnbundin viðskipti

Það fer eftir rannsóknum og óskum kaupmannsins, hægt er að aðlaga magnbundin viðskiptaalgrím til að meta mismunandi breytur sem tengjast hlutabréfum. Íhugaðu málið um kaupmann sem trúir á skriðþunga fjárfestingu. Þeir geta valið að skrifa einfalt forrit sem velur sigurvegarana á meðan á uppgangi á mörkuðum stendur. Við næstu uppsveiflu mun forritið kaupa þessi hlutabréf.

Þetta er frekar einfalt dæmi um magnbundin viðskipti. Venjulega er úrval af breytum, frá tæknigreiningu til verðmætahluta til grundvallargreiningar, notað til að velja flókna blöndu af hlutabréfum sem eru hönnuð til að hámarka hagnað. Þessar breytur eru forritaðar inn í viðskiptakerfi til að nýta sér markaðshreyfingar.

viðskiptatækni er notuð mikið af ákveðnum vogunarsjóðum, hátíðniviðskiptum (HFT) fyrirtækjum, reikniritsviðskiptum og tölfræðilegum gerðardómsborðum. Þessar aðferðir geta falið í sér hraðvirka framkvæmd skipana og hafa venjulega skammtíma fjárfestingartíma.

Kostir og gallar við magnbundin viðskipti

Markmið viðskipta er að reikna út bestu líkurnar á að framkvæma arðbær viðskipti. Dæmigerður kaupmaður getur á áhrifaríkan hátt fylgst með, greint og tekið viðskiptaákvarðanir á takmörkuðum fjölda verðbréfa áður en magn komandi gagna yfirgnæfir ákvarðanatökuferlið. Notkun megindlegra viðskiptatækni lýsir upp þessi mörk með því að nota tölvur til að gera sjálfvirkan vöktun, greiningu og viðskiptaákvarðanir.

Að sigrast á tilfinningum er eitt útbreiddasta vandamálið við viðskipti. Hvort sem það er ótti eða græðgi, í viðskiptum þjóna tilfinningar aðeins til að kæfa skynsamlega hugsun, sem venjulega leiðir til taps. Tölvur og stærðfræði búa ekki yfir tilfinningum, svo magnbundin viðskipti útrýma þessu vandamáli.

Magnviðskipti hafa sín vandamál. Fjármálamarkaðir eru einhver kraftmestu einingar sem til eru. Þess vegna verða megindleg viðskiptalíkön að vera eins kraftmikil til að ná stöðugum árangri. Margir magnbundnir kaupmenn þróa líkön sem eru tímabundið arðbær fyrir markaðsaðstæður sem þeir voru þróaðir fyrir, en þeir mistakast að lokum þegar markaðsaðstæður breytast.

Algengar spurningar

Græða magnkaupmenn mikla peninga?

Vegna þess að þeir verða að hafa ákveðna stærðfræðikunnáttu, þjálfun og þekkingu, eru magnkaupmenn oft eftirsóttir á Wall St. Reyndar hafa margir stærðir háþróaða gráður á sviðum eins og hagnýtri tölfræði, tölvunarfræði eða stærðfræðilegri líkanagerð. Fyrir vikið geta árangursríkar magnir þénað mikið af peningum, sérstaklega ef þeir eru starfandi hjá farsælum vogunarsjóði eða viðskiptafyrirtæki.

Hvað er magnbundinn kaupmaður?

Magnbundnir kaupmenn, eða magn í stuttu máli, nota stærðfræðileg líkön og stór gagnasöfn til að bera kennsl á viðskiptatækifæri og kaupa og selja verðbréf.

Hvernig verð ég quant?

Upprennandi magnkaupmaður þarf að vera einstaklega fær og hafa áhuga á öllu sem er stærðfræðilegt. BA gráðu í stærðfræði, meistaragráðu í fjármálaverkfræði eða megindlegri fjármálalíkönum, eða MBA eru öll gagnleg til að skora starf; margir sérfræðingar munu einnig hafa Ph.D. á þessum eða svipuðum sviðum. Til viðbótar við framhaldsgráðu ætti quant einnig að hafa reynslu og þekkingu á gagnavinnslu, rannsóknaraðferðum, tölfræðilegri greiningu og sjálfvirkum viðskiptakerfum.

Hver er munurinn á reikniritískum og magnbundnum viðskiptum?

Aðalmunurinn er sá að reiknirit viðskipti geta gert sjálfvirkan viðskiptaákvarðanir og framkvæmdir. Þó að maðurinn geti verið quant, eru tölvur miklu hraðari og nákvæmari en jafnvel handlaginn kaupmaður.

Hvar get ég lært reiknirit eða magn viðskipti ókeypis?

Vegna þess að magnviðskipti krefjast leikni í stærðfræði, tölfræði og forritun, er ólíklegt að það sé raunin að maður geti einfaldlega lesið nokkrar bækur og orðið fær. Frekar, árangursríkar stærðir fjárfesta miklum tíma og peningum í formlega menntun, iðnskilríki og sjálfsnám. Að auki er kostnaður viðskiptakerfa og innviða til að hefja viðskipti sem magn mikill og fjármagnsfrekur.

##Hápunktar

• Kosturinn við magnbundin viðskipti er að þau gera kleift að nýta fyrirliggjandi gögn sem best og útiloka tilfinningalega ákvarðanatöku sem getur átt sér stað í viðskiptum.

• Ókostur við magnbundin viðskipti er að þau hafa takmarkaða notkun: megindleg viðskiptastefna missir virkni sína þegar aðrir markaðsaðilar læra af henni, eða þegar markaðsaðstæður breytast.

• Hátíðniviðskipti (HFT) er dæmi um magnviðskipti í stærðargráðu.

• Magnbundin viðskipti nýta stærðfræðilegar aðgerðir og sjálfvirk viðskiptalíkön til að taka viðskiptaákvarðanir.

• Í þessari tegund viðskipta eru bakprófuð gögn notuð á ýmsar aðstæður til að hjálpa til við að bera kennsl á tækifæri til hagnaðar.