Commercio quantitativo
Che cos'è il trading quantitativo?
Il trading quantitativo consiste in strategie di trading basate sull'analisi quantitativa,. che si basano su calcoli matematici e analisi numeriche per identificare le opportunità di trading. Prezzo e volume sono due degli input di dati più comuni utilizzati nell'analisi quantitativa come input principali per i modelli matematici.
Poiché il trading quantitativo è generalmente utilizzato da istituzioni finanziarie e hedge fund,. le transazioni sono generalmente di grandi dimensioni e possono comportare l'acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di azioni e altri titoli. Tuttavia, il trading quantitativo sta diventando più comunemente utilizzato dai singoli investitori.
Capire il trading quantitativo
I trader quantitativi traggono vantaggio dalla tecnologia moderna, dalla matematica e dalla disponibilità di database completi per prendere decisioni di trading razionali.
I trader quantitativi prendono una tecnica di trading e ne creano un modello utilizzando la matematica, quindi sviluppano un programma per computer che applica il modello ai dati storici del mercato. Il modello viene quindi testato e ottimizzato. Se si ottengono risultati favorevoli, il sistema viene poi implementato in mercati in tempo reale con capitale reale.
Il modo in cui funzionano i modelli di trading quantitativo può essere descritto al meglio usando un'analogia. Considera un bollettino meteorologico in cui il meteorologo prevede una probabilità del 90% di pioggia mentre splende il sole. Il meteorologo trae questa conclusione controintuitiva raccogliendo e analizzando i dati climatici dai sensori in tutta l'area.
Un'analisi quantitativa computerizzata rivela modelli specifici nei dati. Quando questi modelli vengono confrontati con gli stessi modelli rivelati nei dati climatici storici (test retrospettivi) e 90 volte su 100 il risultato è pioggia, il meteorologo può trarre la conclusione con sicurezza, da cui la previsione del 90%. I trader quantitativi applicano questo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading.
Il prezzo storico, il volume e la correlazione con altri asset sono alcuni degli input di dati più comuni utilizzati nell'analisi quantitativa come input principali per i modelli matematici.
Esempi di Trading Quantitativo
A seconda della ricerca e delle preferenze del trader, gli algoritmi di trading quantitativo possono essere personalizzati per valutare diversi parametri relativi a un'azione. Considera il caso di un trader che crede nell'investimento slancio. Possono scegliere di scrivere un semplice programma che scelga i vincitori durante uno slancio al rialzo dei mercati. Durante la prossima ripresa del mercato, il programma acquisterà quei titoli.
Questo è un esempio abbastanza semplice di trading quantitativo. Tipicamente un assortimento di parametri, dall'analisi tecnica alle azioni di valore fino all'analisi fondamentale, viene utilizzato per selezionare una combinazione complessa di azioni progettata per massimizzare i profitti. Questi parametri sono programmati in un sistema di trading per sfruttare i movimenti del mercato.
Le tecniche di trading quantitativo sono ampiamente utilizzate da alcuni hedge fund, società di trading ad alta frequenza (HFT), piattaforme di trading algoritmico e desk di arbitraggio statistico . Queste tecniche possono comportare l'esecuzione rapida degli ordini e in genere hanno orizzonti di investimento a breve termine.
Vantaggi e svantaggi del trading quantitativo
L'obiettivo del trading è calcolare la probabilità ottimale di eseguire un'operazione redditizia. Un trader tipico può monitorare, analizzare e prendere decisioni di trading in modo efficace su un numero limitato di titoli prima che la quantità di dati in entrata prevalga sul processo decisionale. L'uso di tecniche di trading quantitativo illumina questo limite utilizzando i computer per automatizzare il monitoraggio, l'analisi e le decisioni di trading.
Il superamento delle emozioni è uno dei problemi più pervasivi del trading. Che si tratti di paura o avidità , quando si fa trading, l'emozione serve solo a soffocare il pensiero razionale, che di solito porta a perdite. I computer e la matematica non possiedono emozioni, quindi il trading quantitativo elimina questo problema.
Il trading quantitativo ha i suoi problemi. I mercati finanziari sono alcune delle entità più dinamiche esistenti. Pertanto, i modelli di trading quantitativo devono essere altrettanto dinamici per avere un successo costante. Molti trader quantitativi sviluppano modelli che sono temporaneamente redditizi per le condizioni di mercato per cui sono stati sviluppati, ma alla fine falliscono quando le condizioni di mercato cambiano.
Domande frequenti
I quant trader fanno molti soldi?
Poiché devono possedere un certo livello di abilità , formazione e conoscenza matematica, i quant trader sono spesso richiesti a Wall St. In effetti, molti quant hanno lauree avanzate in campi come la statistica applicata, l'informatica o la modellazione matematica. Di conseguenza, i quant di successo possono guadagnare una grande quantità di denaro, soprattutto se sono impiegati da un hedge fund o una società commerciale di successo.
Che cos'è un trader quantitativo?
I trader quantitativi, o quant in breve, utilizzano modelli matematici e grandi set di dati per identificare opportunità di trading e acquistare e vendere titoli.
Come faccio a diventare un quant?
Un aspirante trader quantitativo deve essere eccezionalmente esperto e interessato a tutte le cose matematiche. Una laurea in matematica, un master in ingegneria finanziaria o modellizzazione finanziaria quantitativa o un MBA sono tutti utili per ottenere un punteggio; molti analisti avranno anche un dottorato di ricerca. in questi o campi simili. Oltre a una laurea avanzata, un quant dovrebbe anche avere esperienza e familiarità con il data mining, i metodi di ricerca, l'analisi statistica e i sistemi di trading automatizzati.
Qual è la differenza tra trading algoritmico e quantitativo?
La differenza principale è che il trading algoritmico è in grado di automatizzare le decisioni e le esecuzioni di trading. Mentre un essere umano può essere un quant, i computer sono molto più veloci e precisi anche del trader più abile.
Dove posso imparare gratuitamente il trading algoritmico o quantitativo?
Poiché il quant trading richiede una padronanza della matematica, delle statistiche e della programmazione, è improbabile che si possa semplicemente leggere alcuni libri e diventare esperti. Piuttosto, i quant di successo investono una grande quantità di tempo e denaro nell'istruzione formale, nelle credenziali del settore e nello studio autonomo. Inoltre, il costo dei sistemi di trading e dell'infrastruttura per iniziare a fare trading come quant è elevato e ad alta intensità di capitale.
Mette in risalto
Il vantaggio del trading quantitativo è che consente un uso ottimale dei dati disponibili ed elimina il processo decisionale emotivo che può verificarsi durante il trading.
Uno svantaggio del trading quantitativo è che ha un uso limitato: una strategia di trading quantitativo perde la sua efficacia una volta che altri attori del mercato ne vengono a conoscenza, o quando le condizioni di mercato cambiano.
Il trading ad alta frequenza (HFT) è un esempio di trading quantitativo su larga scala.
Il trading quantitativo utilizza funzioni matematiche e modelli di trading automatizzati per prendere decisioni di trading.
In questo tipo di trading, i dati backtested vengono applicati a vari scenari per aiutare a identificare le opportunità di profitto.
