Handel ilościowy

Co to jest handel ilościowy?

Handel ilościowy składa się ze strategii handlowych opartych na analizie ilościowej,. które opierają się na obliczeniach matematycznych i przetwarzaniu liczb w celu identyfikacji możliwości handlowych. Cena i wolumen to dwa z bardziej powszechnych danych wejściowych wykorzystywanych w analizie ilościowej jako główne dane wejściowe do modeli matematycznych.

Ponieważ handel ilościowy jest powszechnie stosowany przez instytucje finansowe i fundusze hedgingowe,. transakcje są zazwyczaj duże i mogą obejmować kupno i sprzedaż setek tysięcy akcji i innych papierów wartościowych. Jednak handel ilościowy staje się coraz powszechniej stosowany przez inwestorów indywidualnych.

Zrozumienie handlu ilościowego

Traderzy ilościowi wykorzystują nowoczesną technologię, matematykę i dostępność kompleksowych baz danych do podejmowania racjonalnych decyzji handlowych.

Traderzy ilościowi biorą technikę handlową i tworzą jej model za pomocą matematyki, a następnie opracowują program komputerowy, który stosuje model do historycznych danych rynkowych. Model jest następnie testowany wstecznie i optymalizowany. W przypadku osiągnięcia korzystnych wyników system jest następnie wdrażany na rynkach czasu rzeczywistego z realnym kapitałem.

Sposób funkcjonowania modeli handlu ilościowego można najlepiej opisać za pomocą analogii. Rozważ raport pogodowy, w którym meteorolog przewiduje 90% szans na deszcz, gdy świeci słońce. Meteorolog wyciąga ten sprzeczny z intuicją wniosek, zbierając i analizując dane klimatyczne z czujników na całym obszarze.

Skomputeryzowana analiza ilościowa ujawnia określone wzorce w danych. Kiedy te wzorce porównamy z tymi samymi wzorcami ujawnionymi w historycznych danych klimatycznych (badanie historyczne) i 90 na 100 razy wynik to deszcz, meteorolog może wyciągnąć wniosek z pewnością – stąd prognoza 90%. Traderzy ilościowi stosują ten sam proces na rynku finansowym, aby podejmować decyzje handlowe.

Historyczna cena, wolumen i korelacja z innymi aktywami to jedne z bardziej powszechnych danych wejściowych wykorzystywanych w analizie ilościowej jako główne dane wejściowe do modeli matematycznych.

Przykłady handlu ilościowego

W zależności od badań i preferencji tradera, algorytmy handlu ilościowego można dostosować do oceny różnych parametrów związanych z akcjami. Rozważmy przypadek tradera, który wierzy w inwestowanie w dynamikę. Mogą zdecydować się na napisanie prostego programu, który wybierze zwycięzców podczas wzrostu na rynkach. W trakcie kolejnej poprawy koniunktury program będzie kupował te akcje.

To dość prosty przykład handlu ilościowego. Zazwyczaj zestaw parametrów, od analizy technicznej, przez wartość akcji do analizy fundamentalnej, służy do wybrania złożonej mieszanki akcji, która ma na celu maksymalizację zysków. Parametry te są zaprogramowane w systemie transakcyjnym, aby wykorzystać ruchy rynkowe.

Techniki handlu ilościowego są szeroko wykorzystywane przez niektóre fundusze hedgingowe, firmy zajmujące się handlem o wysokiej częstotliwości (HFT), platformy handlu algorytmicznego i biura arbitrażu statystycznego. Techniki te mogą obejmować szybką realizację zleceń i zazwyczaj mają krótkoterminowe horyzonty inwestycyjne.

Zalety i wady handlu ilościowego

Celem handlu jest obliczenie optymalnego prawdopodobieństwa wykonania zyskownej transakcji. Typowy trader może skutecznie monitorować, analizować i podejmować decyzje handlowe na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, zanim ilość napływających danych przytłoczy proces decyzyjny. Wykorzystanie technik handlu ilościowego rozjaśnia ten limit, wykorzystując komputery do automatyzacji monitorowania, analizowania i decyzji handlowych.

Pokonywanie emocji to jeden z najbardziej powszechnych problemów w handlu. Czy to strach, czy chciwość, podczas handlu emocje służą jedynie tłumieniu racjonalnego myślenia, które zwykle prowadzi do strat. Komputery i matematyka nie posiadają emocji, więc handel ilościowy eliminuje ten problem.

Handel ilościowy ma swoje problemy. Rynki finansowe to jedne z najbardziej dynamicznych podmiotów, jakie istnieją. Dlatego modele handlu ilościowego muszą być równie dynamiczne, aby odnosić konsekwentne sukcesy. Wielu handlowców ilościowych opracowuje modele, które są tymczasowo opłacalne dla warunków rynkowych, dla których zostały opracowane, ale ostatecznie zawodzą, gdy warunki rynkowe się zmienią.

Często Zadawane Pytania

Czy inwestorzy ilościowi zarabiają dużo pieniędzy?

Ponieważ muszą posiadać pewien poziom matematycznych umiejętności, wyszkolenia i wiedzy, na Wall St często poszukiwani są handlowcy kwantowi. Rzeczywiście, wielu kwantowych ma wyższe stopnie naukowe w dziedzinach takich jak statystyka stosowana, informatyka lub modelowanie matematyczne. W rezultacie, skuteczni kwanty mogą zarobić dużo pieniędzy, zwłaszcza jeśli są zatrudnieni przez odnoszący sukcesy fundusz hedgingowy lub firmę handlową.

Co to jest trader ilościowy?

Traderzy ilościowi, lub w skrócie kwanty, wykorzystują modele matematyczne i duże zestawy danych do identyfikowania możliwości handlowych oraz kupowania i sprzedawania papierów wartościowych.

Jak zostać kwantem?

Początkujący trader ilościowy musi być wyjątkowo uzdolniony i zainteresowany wszystkimi rzeczami matematycznymi. Licencjat z matematyki, magister inżynierii finansowej lub ilościowego modelowania finansowego lub MBA są pomocne w ocenie pracy; wielu analityków będzie miało również tytuł doktora. w tych lub podobnych dziedzinach. Oprócz zaawansowanego stopnia, kwant powinien mieć również doświadczenie i znajomość eksploracji danych, metod badawczych, analizy statystycznej i automatycznych systemów transakcyjnych.

Jaka jest różnica między handlem algorytmicznym a ilościowym?

Podstawową różnicą jest to, że handel algorytmiczny jest w stanie zautomatyzować decyzje handlowe i egzekucje. Podczas gdy człowiek może być kwantem, komputery są znacznie szybsze i dokładniejsze niż nawet najbardziej zręczny trader.

Gdzie mogę bezpłatnie nauczyć się handlu algorytmicznego lub ilościowego?

Ponieważ handel ilościowy wymaga biegłości w matematyce, statystyce i programowaniu, jest mało prawdopodobne, aby można było po prostu przeczytać kilka książek i stać się adeptem. Przeciwnie, osoby, które odniosły sukces, inwestują dużo czasu i pieniędzy w formalną edukację, zdobywanie kwalifikacji w branży i samodzielną naukę. Dodatkowo, koszty systemów transakcyjnych i infrastruktury do rozpoczęcia handlu jako ilości są wysokie i kapitałochłonne.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Zaletą handlu ilościowego jest to, że pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych danych i eliminuje emocjonalne podejmowanie decyzji, które mogą wystąpić podczas handlu.

• Wadą handlu ilościowego jest to, że ma ograniczone zastosowanie: strategia handlu ilościowego traci swoją skuteczność, gdy dowiedzą się o niej inni uczestnicy rynku lub gdy zmienią się warunki rynkowe.

• Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) jest przykładem handlu ilościowego na dużą skalę.

• Handel ilościowy wykorzystuje funkcje matematyczne i zautomatyzowane modele handlowe do podejmowania decyzji handlowych.

• W tego rodzaju handlu dane z weryfikacji historycznej są stosowane do różnych scenariuszy, aby pomóc zidentyfikować możliwości zysku.