Raunverulegt meðalsvið (ATR)
Hvert er meðaltal sanna bilsins (ATR)?
Meðal raunverulegt svið (ATR) er tæknigreiningarvísir, kynntur af markaðstæknifræðingnum J. Welles Wilder Jr. í bók sinni New Concepts in Technical Trading Systems, sem mælir sveiflur á markaði með því að sundra öllu svið eignaverðs fyrir það tímabil .
Hinn sanni sviðsvísir er talinn sá mesti af eftirfarandi: straumur hár að frádregnum núverandi lágri; algildi núverandi hámarks að frádregnu fyrri lokun; og algildi núverandi lágmarks að frádregnu fyrri lokun. ATR er þá hlaupandi meðaltal,. sem venjulega notar 14 daga, af raunverulegu sviðunum.
The Average True Range (ATR) formúlan
Fyrsta skrefið við að reikna út ATR er að finna röð af raunverulegum sviðsgildum fyrir verðbréf. Verðbil eignar fyrir tiltekinn viðskiptadag er einfaldlega hátt að frádregnum lágmarki. Á sama tíma er hið sanna svið yfirgripsmeira og er skilgreint sem:
Hvernig á að reikna út meðaltal sanna bilsins (ATR)
Kaupmenn geta notað styttri tímabil en 14 daga til að búa til fleiri viðskiptamerki,. en lengri tímabil hafa meiri líkur á að búa til færri viðskiptamerki.
Til dæmis, gerðu ráð fyrir að skammtímakaupmaður vilji aðeins greina sveiflur hlutabréfa á fimm viðskiptadögum. Þess vegna gæti kaupmaðurinn reiknað út fimm daga ATR. Að því gefnu að sögulegum verðupplýsingum sé raðað í öfugri tímaröð, finnur kaupmaðurinn hámark á algildi núverandi hámarks að frádregnu núverandi lágmarki, algildi núverandi hámarks mínus fyrri lokun og algildi núverandi lágmarks. mínus fyrri lokun. Þessir útreikningar á hinu sanna bili eru gerðir fyrir fimm síðustu viðskiptadagana og eru síðan meðaltal til að reikna út fyrsta gildi fimm daga ATR.
Hvað segir ATR (Average True Range) þér?
Wilder þróaði upphaflega ATR fyrir hrávörur,. þó að vísirinn sé einnig hægt að nota fyrir hlutabréf og vísitölur. Einfaldlega sagt, hlutabréf sem upplifa mikla sveiflu hefur hærra ATR og hlutabréf með lágt sveiflu hefur lægra ATR.
ATR getur verið notað af markaðstæknimönnum til að komast inn í og hætta viðskiptum og er gagnlegt tæki til að bæta við viðskiptakerfi. Það var búið til til að gera kaupmönnum kleift að mæla daglegt flökt eignar nákvæmari með því að nota einfalda útreikninga. Vísirinn gefur ekki til kynna verðstefnu; frekar er það notað fyrst og fremst til að mæla sveiflur af völdum bils og takmarka hreyfingar upp eða niður. ATR er frekar einfalt að reikna út og þarf aðeins söguleg verðupplýsingar.
ATR er almennt notað sem brottfararaðferð sem hægt er að beita, sama hvernig inngönguákvörðunin er tekin. Ein vinsæl tækni er þekkt sem "chandelier exit" og var þróuð af Chuck LeBeau. Ljósakrónurnar fara út úr handriðsstoppi undir hæsta hámarki sem birgðir náð síðan þú fórst í viðskiptin. Fjarlægðin milli hæsta hámarksins og stöðvunarstigsins er skilgreind sem margföld ATR. Til dæmis getum við dregið þrisvar sinnum gildi ATR frá hæsta hámarkinu síðan við fórum í viðskiptin.
ATR getur einnig gefið kaupmanni vísbendingu um hvaða stærð viðskipti á að setja á afleiðumörkuðum. Það er hægt að nota ATR nálgun við stöðustærð sem gerir grein fyrir vilja einstaks kaupmanns sjálfs til að taka áhættu sem og sveiflur á undirliggjandi markaði.
Dæmi um hvernig á að nota meðaltal sanna svið (ATR)
Sem tilgáta dæmi, gerðu ráð fyrir að fyrsta gildi fimm daga ATR sé reiknað á 1,41 og sjötti dagurinn sé með sanna bilinu 1,09. Hægt væri að áætla raðgildi ATR með því að margfalda fyrra gildi ATR með fjölda daga að frádregnum einum og bæta síðan hinu sanna bili fyrir núverandi tímabil við vöruna.
Næst skaltu deila summu með völdum tímaramma. Til dæmis er annað gildi ATR áætlað að vera 1,35, eða (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5. Formúlan gæti síðan verið endurtekin yfir allt tímabilið.
Þó að ATR segi okkur ekki í hvaða átt brotið mun eiga sér stað, er hægt að bæta því við lokaverðið og kaupmaðurinn getur keypt hvenær sem verð næsta dags fer yfir það gildi. Þessi hugmynd er sýnd hér að neðan. Viðskiptamerki eiga sér stað tiltölulega sjaldan, en koma venjulega auga á veruleg brotastig. Rökfræðin á bak við þessi merki er sú að þegar verð lokar meira en ATR yfir nýjustu lokun hefur breyting orðið á sveiflum. Að taka langa stöðu er að veðja á að hlutabréfið muni fylgja í uppleið.
Takmarkanir á meðalsönnu bili (ATR)
Það eru tvær megintakmarkanir á því að nota ATR vísirinn. Í fyrsta lagi er ATR huglægur mælikvarði, sem þýðir að hann er opinn fyrir túlkun. Það er ekkert eitt ATR gildi sem segir þér með nokkurri vissu að þróun sé að fara að snúast við eða ekki. Þess í stað ætti alltaf að bera ATR lestur saman við fyrri lestur til að fá tilfinningu fyrir styrkleika eða veikleika þróunar.
Í öðru lagi mælir ATR aðeins flökt en ekki stefnu verðs eignar. Þetta getur stundum leitt til blönduðra merkja, sérstaklega þegar markaðir eru að upplifa snúninga eða þegar þróun er á tímamótum. til dæmis, skyndileg hækkun á ATR í kjölfar mikillar hreyfingar gegn ríkjandi þróun getur leitt til þess að sumir kaupmenn haldi að ATR sé að staðfesta gömlu þróunina; þó getur verið að þetta sé ekki raunin.
##Hápunktar
Raunverulegt meðaltal (ATR) er markaðssveifluvísir sem notaður er í tæknigreiningu.
Það er venjulega dregið af 14 daga einföldu hreyfanlegu meðaltali röð sannra sviðsvísa.
ATR var upphaflega þróað til notkunar á hrávörumörkuðum en hefur síðan verið notað á allar tegundir verðbréfa.
