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Indice di movimento direzionale (DMI)

Indice di movimento direzionale (DMI)
CommercioAnalisi tecnicaAnalisi tecnica Formazione di base

Che cos'è l'indice di movimento direzionale (DMI)?

L'indice di movimento direzionale (DMI) è un indicatore sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978 che identifica in quale direzione si sta muovendo il prezzo di un asset. L'indicatore lo fa confrontando i massimi e i minimi precedenti e tracciando due linee: una linea di movimento direzionale positiva (+DI) e una linea di movimento direzionale negativa (-DI). Una terza linea opzionale, denominata indice direzionale medio (ADX), può essere utilizzata anche per misurare la forza del trend rialzista o ribassista.

Quando +DI è sopra -DI, c'è più pressione al rialzo che pressione al ribasso nel prezzo. Al contrario, se -DI è al di sopra di +DI, c'è una maggiore pressione al ribasso sul prezzo. Questo indicatore può aiutare i trader a valutare la direzione del trend. I crossover tra le linee vengono talvolta utilizzati anche come segnali commerciali per acquistare o vendere.

Le formule per l'indice di movimento direzionale (DMI) sono

+DI=(Lisciato +DMATR )×100< mrow>-DI< mo>=(Lisciato -DMATR )×100 DX=(< mfrac> ∣ +DI−-DI ∣ ∣ +DI+-DI ∣ )×100< /mtr>dove:< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>+DM (movimento direzionale)=Corrente alta−PH< /mrow>< mtd>PH=Alto precedente -DM=Precedente basso−Attuale basso Smussato +/-DM=∑t=1 14DM−(∑t=114 DM14)< mo>+CDM</ mrow>CDM=DM attuale< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>ATR=Intervallo reale medio< codifica annotazione="application/x-tex">\begin &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Smussato +DM} }{ \text } \right ) \ volte 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Smussato -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ \ &\textbf\ &\text{+DM (movimento direzionale)} = \text - \text \ &\text = \text \ &\testo{-DM} = \testo - \text \ &\text{Smussato +/-DM} = \textstyle{ \sum_{14} \text - \left ( \frac{ \sum_{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ & \text = \text \ \end

Calcolo dell'indice di movimento direzionale

  1. Calcola +DM, -DM e l'intervallo reale (TR) per ogni periodo. Tipicamente vengono utilizzati 14 periodi.

  2. +DM è il massimo attuale - il massimo precedente.

  3. -DM è il minimo precedente - minimo corrente.

  4. Utilizzare +DM quando l'attuale massimo - massimo precedente è maggiore del precedente minimo - minimo corrente. Utilizzare -DM quando il minimo precedente - minimo corrente è maggiore dell'attuale massimo - massimo precedente.

  5. Il TR è il maggiore tra il massimo corrente - minimo corrente, il massimo corrente - chiusura precedente o il minimo corrente - chiusura precedente.

  6. Leviga le medie a 14 periodi di +DM, -DM e TR. Di seguito è riportata la formula per TR. Inserisci i valori -DM e +DM per calcolare anche le medie smussate di quelli.

  7. First 14TR = Somma delle prime 14 letture TR.

  8. Valore 14TR successivo = 14TR primo - (14TR precedente/14) + TR corrente

  9. Quindi, dividere il valore +DM livellato per il valore ATR (Media True Range ) livellato per ottenere +DI. Moltiplica per 100.

  10. Dividere il valore -DM levigato per il valore TR levigato per ottenere -DI. Moltiplica per 100.

  11. L'indice direzionale opzionale (DX) è +DI meno -DI, diviso per la somma di +DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplica per 100.

  12. L' indice di movimento direzionale medio (ADX) è una media smussata di DX ed è un altro indicatore che può essere aggiunto al DMI. Per ottenere l'ADX, continua a calcolare i valori DX per almeno 14 periodi. Quindi, uniforma i risultati per ottenere ADX.

Cosa ti dice l'indice di movimento direzionale

Il DMI viene utilizzato principalmente per valutare la direzione del trend e fornire segnali commerciali.

I crossover sono i principali segnali commerciali. Viene presa una posizione lunga quando il +DI incrocia sopra il -DI e potrebbe essere in corso un trend rialzista. Nel frattempo, si verifica un segnale di vendita quando il +DI incrocia invece al di sotto del -DI. In questi casi, potrebbe essere avviata una posizione corta perché potrebbe essere in corso una tendenza al ribasso.

Anche se questo metodo può produrre alcuni buoni segnali, ne produrrà anche alcuni negativi poiché una tendenza potrebbe non svilupparsi necessariamente dopo l'ingresso.

L' indicatore può anche essere utilizzato come strumento di conferma del trend o del commercio. Se il +DI è ben al di sopra di -DI, la tendenza ha una forza al rialzo e questo aiuterebbe a confermare le operazioni lunghe correnti o nuovi segnali di operazioni lunghe basate su altri metodi di ingresso. Al contrario, se -DI è ben al di sopra di +DI, ciò conferma il forte trend ribassista o le posizioni corte.

L'indice di movimento direzionale rispetto all'indicatore Aroon

L'indicatore DMI è composto da due righe, con una terza riga opzionale. Anche l' indicatore Aroon ha due linee. I due indicatori mostrano entrambi un movimento positivo e negativo, aiutando a identificare la direzione del trend.

Tuttavia, i calcoli sono diversi, quindi i crossover su ciascuno degli indicatori si verificheranno in momenti diversi.

Limitazioni dell'indice di movimento direzionale

Il DMI fa parte di un sistema più ampio chiamato indice di movimento direzionale medio (ADX). La direzione del trend di DMI può essere incorporata con le letture di forza dell'ADX. Letture superiori a 20 sull'ADX indicano che il prezzo è in forte tendenza. Indipendentemente dall'utilizzo di ADX o meno, l'indicatore è ancora incline a produrre molti falsi segnali.

In particolare, le letture e i crossover +DI e -DI si basano su prezzi storici e non riflettono necessariamente ciò che accadrà in futuro. Può verificarsi un crossover, ma il prezzo potrebbe non rispondere, risultando in un trade in perdita.

Le linee possono anche incrociarsi, risultando in più segnali ma nessuna tendenza nel prezzo. Questo può essere in qualche modo evitato solo prendendo operazioni nella direzione del trend più ampia sulla base di grafici dei prezzi a lungo termine o incorporando letture ADX per aiutare a isolare le tendenze forti.

Mette in risalto

  • Maggiore è lo spread tra le due linee primarie, più forte è l'andamento dei prezzi. Se +DI è molto al di sopra di -DI, la tendenza dei prezzi è fortemente in aumento. Se -DI è molto al di sopra di +DI, la tendenza dei prezzi è fortemente in calo.

  • L'indice di movimento direzionale (DMI) è un indicatore tecnico che misura sia la forza che la direzione di un movimento di prezzo e ha lo scopo di ridurre i falsi segnali.

  • Il DMI utilizza due indicatori standard, uno negativo (-DM) e uno positivo (+DN), insieme a un terzo, l'indice direzionale medio (ADX), che non è direzionale ma mostra slancio.

  • ADX misura la forza del trend, sia al rialzo che al ribasso; una lettura superiore a 25 indica una forte tendenza.