カオス理論

##カオス理論とは何ですか？

カオス理論は、正規の方程式からランダムな結果を得ることが可能であることを説明する数学的概念です。この理論の背後にある主な教訓は、一見無関係なイベントの結果に大きな影響を与える小さな出来事の根底にある概念です。カオス理論は「非線形ダイナミクス」とも呼ばれます。

##カオス理論を理解する

カオス理論は、気象パターンの予測から株式市場まで、さまざまなことに適用されてきました。簡単に言えば、カオス理論は、一見秩序がないように見える複雑系の根底にある秩序を見て理解しようとする試みです。

カオス理論の最初の実際の実験は、1960年に気象学者のエドワードローレンツによって行われました。彼は連立方程式を使って、天気がどうなるかを予測していました。 1961年に、彼は過去の気象シーケンスを再現したかったのですが、彼はシーケンスを途中で開始し、小数点以下3桁だけを印刷しました。これにより、シーケンスが根本的に変更されました。これは、小数点以下3桁のわずかな変更のみで、元のシーケンスを厳密に反映していると合理的に見なすことができます。しかし、ローレンツは、一見取るに足らない要因が全体的な結果に大きな影響を与える可能性があることを証明しました。カオス理論は、一見無関係なイベントの結果に劇的に影響を与える小さな出来事の影響を調査します。

##株式市場におけるカオス理論

正確にモデル化することが困難であったシステムのいくつかの機能を説明するために使用されてきました。金融市場はこのカテゴリに分類され、豊富な履歴データのセットが付属するという追加の利点があります。カオス理論が説明するのに役立つ興味深い金融現象の1つは、一見健全に見える金融市場が突然のショックやクラッシュにどのように苦しむかということです。

カオス理論の支持者は、価格が株式、債券、またはその他の証券のために変更する最後のものであると信じています。これは、低価格のボラティリティの期間が必ずしも市場の真の健全性を反映していないことを示唆しています。価格を遅れの指標と見なすと、クラッシュが発生する前にそれを見つけることができる限り、投資家は暗闇にさらされます。もちろん、これはブラックスワンイベントや金融メルトダウンを経験したほとんどの投資家の経験に適合します。市場の低迷に事前に対応できるように見える人もいますが、市場のほとんどが見落としている構造的な弱点を理解するために、価格データよりもはるかに深く掘り下げていることがよくあります。

カオス理論の大きな注意点は、投資を割り引く方法として頻繁に使用されることです。市場を短期的に予測することはほとんど不可能ですが、長期的にはより一貫性があります。次のクラッシュの時間を計ることができないからといって、長期的にパフォーマンスを発揮する傾向のある強力なファンダメンタルズを備えた株式に投資するべきではないという意味ではありません。