혼돈 이론

혼돈 이론이란 무엇입니까?

혼돈 이론은 정규 방정식에서 임의의 결과를 얻을 수 있음을 설명하는 수학적 개념입니다. 이 이론의 이면에 있는 주요 교훈은 겉보기에 관련이 없어 보이는 사건의 결과에 중대한 영향을 미치는 작은 사건의 기본 개념입니다. 혼돈 이론은 "비선형 역학"이라고도 합니다.

혼돈 이론의 이해

혼돈 이론은 날씨 패턴 예측에서 주식 시장에 이르기까지 다양한 분야에 적용되었습니다. 간단히 말해서, 혼돈 이론은 언뜻 보면 질서가 없어 보일 수 있는 복잡한 시스템의 기본 질서를 보고 이해하려는 시도입니다.

혼돈 이론에 대한 최초의 실제 실험은 1960년 기상학자 에드워드 로렌츠(Edward Lorenz)가 수행했습니다. 그는 날씨가 어떻게 될지 예측하기 위해 연립방정식으로 작업하고 있었습니다. 1961년에 그는 과거 날씨 시퀀스를 다시 만들고 싶었지만 시퀀스를 중간에 시작하여 소수점 이하 6자리가 아닌 처음 세 자리만 인쇄했습니다. 이것은 시퀀스를 근본적으로 변경했으며, 이는 소수 3자리만 약간만 변경하면 원래 시퀀스를 밀접하게 미러링한다고 합리적으로 가정할 수 있습니다. 그러나 Lorenz는 겉보기에 사소해 보이는 요소가 전체 결과에 큰 영향을 미칠 수 있음을 증명했습니다. 혼돈 이론은 겉보기에 관련이 없어 보이는 사건의 결과에 극적으로 영향을 미치는 작은 사건의 영향을 탐구합니다.

주식 시장의 혼돈 이론

혼돈 이론은 전통적으로 정확하게 모델링 하기 어려웠던 시스템의 일부 기능을 설명하는 데 사용되어 온 논란이 많고 복잡한 이론입니다. 금융 시장은 풍부한 과거 데이터 세트와 함께 제공되는 추가적인 이점과 함께 이 범주에 속합니다. 혼돈 이론이 설명하는 데 도움이 될 수 있는 흥미로운 금융 현상 중 하나는 설명할 수는 없지만 겉보기에 건전해 보이는 금융 시장이 갑작스러운 충격 과 붕괴 를 겪을 수 있다는 것 입니다.

혼돈 이론의 지지자들은 가격이 주식, 채권 또는 기타 증권에 대해 가장 마지막으로 변경되는 것이라고 믿습니다. 이는 낮은 가격 변동성이 시장의 진정한 건강을 반드시 반영하는 것은 아님을 시사합니다. 가격을 후행 지표로 보는 것은 투자자들이 폭락이 일어나기 전에 발견할 수 있는 한 어둠 속에 빠져들게 합니다. 물론 이것은 블랙 스완 사건과 금융 붕괴 를 경험한 대부분의 투자자들의 경험에 맞습니다 . 시장 침체에 미리 대비할 수 있는 것처럼 보이지만 대부분의 시장이 간과한 구조적 약점을 이해하기 위해 가격 데이터보다 훨씬 더 깊이 파고드는 경우가 많습니다.

혼돈 이론의 큰 경고는 투자를 할인하는 방법으로 너무 자주 사용된다는 것입니다. 단기적으로 시장을 예측하는 것은 거의 불가능하지만 장기적으로는 더 일관성이 있습니다. 다음 추락의 타이밍을 잡을 수 없다고 해서 장기적으로 성과를 내는 경향이 있는 강력한 펀더멘털을 가진 주식에 투자해서는 안 된다는 의미는 아닙니다.