Teoria do caos
O que é a Teoria do Caos?
A teoria do caos é um conceito matemático que explica que é possÃvel obter resultados aleatórios a partir de equações normais. O principal preceito por trás dessa teoria é a noção subjacente de pequenas ocorrências que afetam significativamente os resultados de eventos aparentemente não relacionados. A teoria do caos também é chamada de "dinâmica não linear".
Entendendo a Teoria do Caos
A teoria do caos tem sido aplicada a muitas coisas diferentes, desde a previsão de padrões climáticos até o mercado de ações. Simplificando, a teoria do caos é uma tentativa de ver e entender a ordem subjacente de sistemas complexos que podem parecer sem ordem à primeira vista.
O primeiro experimento real na teoria do caos foi feito em 1960 por um meteorologista, Edward Lorenz. Ele estava trabalhando com um sistema de equações para prever como seria o clima. Em 1961, ele queria recriar uma sequência meteorológica passada, mas começou a sequência no meio do caminho e imprimiu apenas as três primeiras casas decimais em vez das seis completas. Isso mudou radicalmente a sequência, que poderia ser razoavelmente presumida para espelhar de perto a sequência original com apenas uma ligeira mudança de três casas decimais. No entanto, Lorenz provou que fatores aparentemente insignificantes podem ter um enorme efeito no resultado geral. A teoria do caos explora os efeitos de pequenas ocorrências que afetam dramaticamente os resultados de eventos aparentemente não relacionados.
Teoria do caos no mercado de ações
A teoria do caos é uma teoria controversa e complicada que tem sido usada para explicar algumas caracterÃsticas de sistemas que tradicionalmente têm sido difÃceis de modelar com precisão. Os mercados financeiros se enquadram nessa categoria com o benefÃcio adicional de vir com um rico conjunto de dados históricos. Um fenômeno financeiro interessante que a teoria do caos pode ajudar a ilustrar, se não explicar, é como os mercados financeiros aparentemente saudáveis podem sofrer choques e colapsos repentinos.
Os defensores da teoria do caos acreditam que o preço é a última coisa a mudar para uma ação, tÃtulo ou outro tÃtulo. Isso sugere que perÃodos de baixa volatilidade de preços não refletem necessariamente a verdadeira saúde do mercado. Olhar para o preço como um indicador de atraso coloca os investidores no escuro, na medida em que são capazes de detectar falhas antes que elas aconteçam. Isso, é claro, se encaixa na experiência da maioria dos investidores que passaram por eventos de cisne negro e colapsos financeiros. Há alguns que parecem ser capazes de se posicionar antecipadamente para as desacelerações do mercado, mas muitas vezes estão cavando muito mais fundo do que os dados de preços para entender as fraquezas estruturais que a maior parte do mercado ignorou.
A grande ressalva com a teoria do caos é que ela é frequentemente usada como forma de descontar investimentos. Embora os mercados sejam quase impossÃveis de prever em um perÃodo de curto prazo, eles são mais consistentes no longo prazo. Só porque você não pode cronometrar o próximo crash não significa que você não deva investir em ações com fundamentos fortes que tendem a ter desempenho a longo prazo.
