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Índice de movimento direcional (DMI)

Índice de movimento direcional (DMI)
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O que é o Índice de Movimento Direcional (DMI)?

O índice de movimento direcional (DMI) é um indicador desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978 que identifica em qual direção o preço de um ativo está se movendo. O indicador faz isso comparando altos e baixos anteriores e desenhando duas linhas: uma linha de movimento direcional positiva (+DI) e uma linha de movimento direcional negativa (-DI). Uma terceira linha opcional, chamada de índice direcional médio (ADX), também pode ser usada para medir a força da tendência de alta ou de baixa.

Quando +DI está acima de -DI, há mais pressão ascendente do que pressão descendente no preço. Por outro lado, se -DI estiver acima de +DI, haverá mais pressão para baixo no preço. Este indicador pode ajudar os traders a avaliar a direção da tendência. Os cruzamentos entre as linhas também são usados às vezes como sinais comerciais para comprar ou vender.

As Fórmulas para o Índice de Movimento Direcional (DMI) são

+DI=(Suavizou +DMATR )×100< mrow>-DI< mo>=(Suavizado -DMATR )×100 DX=(< mfrac> ∣ +DI−-DI ∣ ∣ +DI+-DI ∣ )×100< /mtr>onde:< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>+DM (Movimento Direcional)=Atual Alta−PH< /mrow>< mtd>PH=Alta anterior -DM=Baixo anterior−Baixo atual Suavizou +/-DM=∑t=1 14DM−(∑t=114 DM14)< mo>+MDL</ mrow>MDL=MD atual< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>ATR=Average True Range< codificação de anotação="application/x-tex">\begin &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado +DM} }{ \text } \right ) \ times 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ \ &\textbf\ &\text{+DM (Movimento Direcional)} = \text - \text \ &\text = \text \ &\text{-DM} = \text - \text \ &\text{Suavizado +/-DM} = \textstyle{ \sum_{14} \text - \left ( \frac{ \sum_{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ & \text = \text \ \end

Calculando o índice de movimento direcional

  1. Calcule +DM, -DM e o intervalo verdadeiro (TR) para cada período. Normalmente são usados 14 períodos.

  2. +DM é a máxima atual - máxima anterior.

  3. -DM é a baixa anterior - baixa atual.

  4. Use +DM quando o máximo atual - máximo anterior for maior que o mínimo anterior - mínimo atual. Use -DM quando a baixa anterior - baixa atual for maior que a alta atual - alta anterior.

  5. O TR é o maior entre a alta atual - baixa atual, a alta atual - fechamento anterior ou a baixa atual - fechamento anterior.

  6. Suavize as médias de 14 períodos de +DM, -DM e TR. Abaixo está a fórmula para TR. Insira os valores -DM e +DM para calcular as médias suavizadas desses também.

  7. Primeiro 14TR = Soma das primeiras 14 leituras de TR.

  8. Próximo valor 14TR = Primeiro 14TR - (Antes 14TR/14) + TR atual

  9. Em seguida, divida o valor +DM suavizado pelo valor do intervalo verdadeiro médio suavizado (ATR) para obter +DI. Multiplique por 100.

  10. Divida o valor -DM suavizado pelo valor TR suavizado para obter -DI. Multiplique por 100.

  11. O índice direcional opcional (DX) é +DI menos -DI, dividido pela soma de +DI e -DI (todos os valores absolutos). Multiplique por 100.

  12. O índice de movimento direcional médio (ADX) é uma média suavizada de DX e é outro indicador que pode ser adicionado ao DMI. Para obter o ADX, continue a calcular os valores de DX por pelo menos 14 períodos. Em seguida, suavize os resultados para obter o ADX.

O que o índice de movimento direcional lhe diz

O DMI é usado principalmente para ajudar a avaliar a direção da tendência e fornecer sinais comerciais.

Os cruzamentos são os principais sinais comerciais. Uma negociação longa é realizada quando o +DI cruza acima do -DI e uma tendência de alta pode estar em andamento. Enquanto isso, um sinal de venda ocorre quando o +DI cruza abaixo do -DI. Nesses casos, uma negociação curta pode ser iniciada porque uma tendência de baixa pode estar em andamento.

Embora este método possa produzir alguns bons sinais, também produzirá alguns maus, uma vez que uma tendência pode não necessariamente se desenvolver após a entrada.

O indicador também pode ser usado como uma ferramenta de tendência ou confirmação de negociação. Se o +DI estiver bem acima de -DI, a tendência tem força no lado positivo,. e isso ajudaria a confirmar as negociações longas atuais ou novos sinais de negociação longos com base em outros métodos de entrada. Por outro lado, se -DI estiver bem acima de +DI, isso confirma a forte tendência de baixa ou posições vendidas.

O Índice de Movimento Direcional vs. o indicador Aroon

O indicador DMI é composto por duas linhas, com uma terceira linha opcional. O indicador Aroon também possui duas linhas. Os dois indicadores mostram movimentos positivos e negativos, ajudando a identificar a direção da tendência.

Os cálculos são diferentes, portanto, os cruzamentos em cada um dos indicadores ocorrerão em momentos diferentes.

Limitações do Índice de Movimento Direcional

O DMI faz parte de um sistema maior chamado índice de movimento direcional médio (ADX). A direção da tendência do DMI pode ser incorporada com as leituras de força do ADX. Leituras acima de 20 no ADX significam que o preço está tendendo fortemente. Seja usando ADX ou não, o indicador ainda é propenso a produzir muitos sinais falsos.

Notavelmente, as leituras e cruzamentos de +DI e -DI são baseados em preços históricos e não refletem necessariamente o que acontecerá no futuro. Um cruzamento pode ocorrer, mas o preço pode não responder, resultando em uma negociação perdedora.

As linhas também podem se cruzar, resultando em vários sinais, mas sem tendência no preço. Isso pode ser evitado apenas fazendo negócios na direção da tendência maior com base em gráficos de preços de longo prazo ou incorporando leituras ADX para ajudar a isolar tendências fortes.

##Destaques

  • Quanto maior o spread entre as duas linhas primárias, mais forte a tendência de preço. Se +DI estiver muito acima de -DI, a tendência de preço é fortemente ascendente. Se -DI estiver muito acima de +DI, a tendência de preço será fortemente baixa.

  • O índice de movimento direcional (DMI) é um indicador técnico que mede a força e a direção de um movimento de preço e destina-se a reduzir sinais falsos.

  • O DMI utiliza dois indicadores padrão, um negativo (-DM) e um positivo (+DN), em conjunto com um terceiro, o índice direcional médio (ADX), que é não direcional, mas mostra impulso.

  • ADX mede a força da tendência, seja para cima ou para baixo; uma leitura acima de 25 indica uma forte tendência.