Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)
Co to jest wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)?
Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) to wskaźnik opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku, który określa, w jakim kierunku porusza się cena aktywów. Wskaźnik robi to, porównując wcześniejsze szczyty i dołki i rysując dwie linie: dodatnią kierunkową linię ruchu (+DI) i ujemną kierunkową linię ruchu (-DI). Opcjonalna trzecia linia, zwana średnim wskaźnikiem kierunkowym (ADX), może być również używana do pomiaru siły trendu wzrostowego lub spadkowego.
Kiedy +DI jest powyżej -DI, w cenie występuje większa presja na wzrost niż na spadek. I odwrotnie, jeśli -DI jest powyżej +DI, wtedy istnieje większa presja na spadek ceny. Ten wskaźnik może pomóc traderom ocenić kierunek trendu. Skrzyżowania między liniami są również czasami używane jako sygnały handlowe do kupna lub sprzedaży.
Wzory na wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) są
<spanstyle="t op:-4.3644285em;"></ span>< span class="mord text">+DI< span class="mrel">=(< span class="mfrac">ATR Wygładzone +DM</ span> < /span>))×</ span >100< span style="top:-9.1544885em;"> span> -DI=(ATR </ span>< /span>Wygładzony -DM</ span>)×1 00DX</ span>=( ∣ +DI+-DI ∣ < span class="frac-line" style="border-bottom-width:0.04em;"> ∣ +DI−-DI ∣ ))×100gdzie:< span class="mord text">+DM (Ruch Kierunkowy)< /span>=Aktualny poziom−</ span>PH <span class= Styl „mord”>PH<span class="mspace" ="margin-right:0.277777777777778em;">=Poprzedni szczyt-DM=</ span>Poprzedni niski</ span>−</spa n>Obecny niski</ span>Wygładzone +/-DM=</ span>∑< span style="top:-2.40029em;margin-left:0em;margin-right:0.05em;">t=1< span style="top:-3.2029em;margin-right:0.05em;">14</ span></ span >DM −(14 ∑t=1< /span>14DM</ span>
Obliczanie wskaźnika ruchu kierunkowego
Oblicz +DM, -DM i prawdziwy zakres (TR) dla każdego okresu. Zazwyczaj stosuje się 14 okresów.
+DM to aktualny wysoki - poprzedni wysoki.
-DM to poprzedni niski - aktualny niski.
Użyj +DM, gdy bieżący wysoki - poprzedni wysoki jest większy niż poprzedni niski - bieżący niski. Użyj -DM, gdy poprzedni niski - bieżący niski jest większy niż aktualny wysoki - poprzedni wysoki.
TR jest większy z bieżącego wysokiego - bieżący niski, bieżącego wysokiego - poprzednie zamknięcie lub bieżącego niskiego - poprzedniego zamknięcia.
Wygładź 14-okresowe średnie +DM, -DM i TR. Poniżej znajduje się wzór na TR. Wstaw wartości -DM i +DM, aby obliczyć również ich wygładzone średnie.
Pierwsze 14TR = Suma pierwszych 14 odczytów TR.
Następna wartość 14TR = Pierwszy 14TR - (Poprzedni 14TR/14) + Aktualny TR
Następnie podziel wygładzoną wartość +DM przez wygładzoną średnią wartość prawdziwego zakresu (ATR), aby uzyskać +DI. Pomnóż przez 100.
Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać -DI. Pomnóż przez 100.
Opcjonalny indeks kierunkowy (DX) to +DI minus -DI, podzielone przez sumę +DI i -DI (wszystkie wartości bezwzględne). Pomnóż przez 100.
Wskaźnik średniego ruchu kierunkowego (ADX) jest wygładzoną średnią DX i jest kolejnym wskaźnikiem, który można dodać do DMI. Aby uzyskać ADX, kontynuuj obliczanie wartości DX przez co najmniej 14 okresów. Następnie wygładzaj wyniki, aby uzyskać ADX.
Co mówi indeks ruchu kierunkowego
DMI służy przede wszystkim do oceny kierunku trendu i dostarczania sygnałów handlowych.
Crossovers są głównymi sygnałami handlowymi. Długa pozycja jest podejmowana, gdy +DI przecina się powyżej -DI i może trwać trend wzrostowy . Tymczasem sygnał sprzedaży pojawia się, gdy zamiast tego +DI przecina się poniżej -DI. W takich przypadkach krótka transakcja może zostać zainicjowana, ponieważ może trwać trend spadkowy.
Chociaż ta metoda może generować pewne dobre sygnały, wygeneruje również kilka złych, ponieważ trend niekoniecznie musi rozwinąć się po wejściu na rynek.
Wskaźnik może być również używany jako narzędzie do potwierdzania trendów lub transakcji. Jeśli +DI jest znacznie powyżej -DI, trend ma silną tendencję wzrostową , a to pomogłoby potwierdzić obecne pozycje długie lub nowe sygnały handlu długiego oparte na innych metodach wejścia. I odwrotnie, jeśli -DI jest znacznie powyżej +DI, potwierdza to silny trend spadkowy lub krótkie pozycje.
Wskaźnik ruchu kierunkowego a wskaźnik Arona
Wskaźnik DMI składa się z dwóch linii, z opcjonalną trzecią linią. Wskaźnik Aroon ma również dwie linie. Oba wskaźniki pokazują zarówno pozytywny, jak i negatywny ruch, pomagając określić kierunek trendu.
Obliczenia są jednak inne, więc skrzyżowania na każdym ze wskaźników będą miały miejsce w różnym czasie.
Ograniczenia wskaźnika ruchu kierunkowego
DMI jest częścią większego systemu zwanego indeksem średniego ruchu kierunkowego (ADX). Kierunek trendu DMI można włączyć do odczytów siły ADX. Odczyty powyżej 20 na ADX oznaczają, że cena ma silny trend. Niezależnie od tego, czy używasz ADX, czy nie, wskaźnik nadal jest podatny na generowanie wielu fałszywych sygnałów.
Warto zauważyć, że odczyty +DI i -DI oraz crossovery są oparte na historycznych cenach i niekoniecznie odzwierciedlają to, co wydarzy się w przyszłości. Może wystąpić crossover, ale cena może nie zareagować, powodując stratną transakcję.
Linie mogą się również przecinać, co skutkuje wieloma sygnałami, ale brakiem trendu w cenie. Można tego w pewnym stopniu uniknąć, podejmując transakcje wyłącznie w kierunku większego trendu w oparciu o długoterminowe wykresy cenowe lub włączając odczyty ADX, aby pomóc w wyizolowaniu silnych trendów.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Im większy spread między dwiema liniami podstawowymi, tym silniejszy trend cenowy. Jeśli +DI jest znacznie powyżej -DI, trend cenowy jest silnie zwyżkowy. Jeśli -DI jest znacznie powyżej +DI, to trend cenowy jest silnie zniżkowy.
Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) to wskaźnik techniczny, który mierzy zarówno siłę, jak i kierunek ruchu cen i ma na celu redukcję fałszywych sygnałów.
DMI wykorzystuje dwa standardowe wskaźniki, jeden ujemny (-DM) i jeden dodatni (+DN), w połączeniu z trzecim, średnim wskaźnikiem kierunkowym (ADX), który jest bezkierunkowy, ale pokazuje dynamikę.
ADX mierzy siłę trendu, w górę lub w dół; odczyt powyżej 25 wskazuje na silny trend.
