Riktningsrörelseindex (DMI)

Vad är DMI (Directional Movement Index)?

Riktningsindex (DMI) är en indikator utvecklad av J. Welles Wilder 1978 som identifierar i vilken riktning priset på en tillgång rör sig. Indikatorn gör detta genom att jämföra tidigare höga och låga nivåer och rita två linjer: en positiv riktningsrörelselinje (+DI) och en negativ riktningsrörelselinje (-DI). En valfri tredje linje, som kallas det genomsnittliga riktningsindexet (ADX), kan också användas för att mäta styrkan i upp- eller nedtrend.

När +DI är över -DI är det mer tryck uppåt än tryck nedåt i priset. Omvänt, om -DI är över +DI, så är det mer press nedåt på priset. Denna indikator kan hjälpa handlare att bedöma trendriktningen. Korsningar mellan linjerna används också ibland som handelssignaler för att köpa eller sälja.

Formlerna för Directional Movement Index (DMI) är

<spanstyle="t op:-4.3644285em;">​</ span>< span class="mord text">+DI< span class="mrel">=(< span class="mfrac">ATR Utjämnad +DM</ span> < /span>)×</ span >100< span style="top:-9.1544885em;">>< / span> -DI=(ATR </ span>< /span>Utjämnad -DM​</ span>)×1 00DX span>=( ∣ +DI+-DI ∣ < span class="frac-line" style="border-bottom-width:0.04em;"> ∣ +DI−-DI ∣ ​ )×100där:< span class="mord text">+DM (riktad rörelse)< /span>=Nuvarande hög−</ span>PH PH=Föregående high-DM=</ span>Föregående låg</ span>−</spa n>Nuvarande låg</ span>Utjämnad +/-DM=</ span>∑< span style="top:-2.40029em;margin-left:0em;margin-right:0.05em;">t=1< span style="top:-3.2029em;margin-right:0.05em;">14</ span></ span >DM −(14 ∑t=1< /span>14​DM</ span ></ span>)+ CDM<span class="mord" mord text">CDM=Aktuell DM< /span>ATR< /span>=Average True Range</ span>

Beräknar riktningsrörelseindex

1. Beräkna +DM, -DM och det sanna intervallet (TR) för varje period. Normalt används 14 perioder.

2. +DM är nuvarande högsta - föregående högsta.

3. -DM är den tidigare låga - nuvarande låga.

4. Använd +DM när nuvarande hög - föregående hög är större än föregående låg - nuvarande låg. Använd -DM när föregående låg - nuvarande låg är större än nuvarande hög - föregående hög.

5. TR:n är den största av nuvarande hög - nuvarande låg, nuvarande hög - föregående stängning eller nuvarande låg - föregående stängning.

6. Jämna ut 14-periodsmedelvärdena för +DM, -DM och TR. Nedan är formeln för TR. Infoga -DM- och +DM-värdena för att även beräkna de utjämnade medelvärdena för dessa.

7. Första 14TR = Summan av de första 14 TR-avläsningarna.

8. Nästa 14TR-värde = Första 14TR - (föregående 14TR/14) + Nuvarande TR

9. Dela sedan det utjämnade +DM-värdet med det utjämnade genomsnittliga sanna området (ATR) för att få +DI. Multiplicera med 100.

10. Dividera det utjämnade -DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få -DI. Multiplicera med 100.

11. Det valfria riktningsindexet (DX) är +DI minus -DI, dividerat med summan av +DI och -DI (alla absoluta värden). Multiplicera med 100.

12. Det genomsnittliga riktningsrörelseindexet (ADX) är ett utjämnat medelvärde av DX och är en annan indikator som kan läggas till DMI. För att få ADX, fortsätt att beräkna DX-värden i minst 14 perioder. Jämna sedan ut resultaten för att få ADX.

Vad säger riktningsrörelseindexet dig

DMI används främst för att bedöma trendriktningen och ge handelssignaler.

Crossovers är de viktigaste handelssignalerna. En lång handel tas när +DI korsar över -DI och en upptrend kan vara på gång. Under tiden uppstår en säljsignal när +DI istället korsar under -DI. I sådana fall kan en kort handel initieras eftersom en nedåtgående trend kan vara på gång.

Även om den här metoden kan ge några bra signaler, kommer den också att ge några dåliga eftersom en trend inte nödvändigtvis utvecklas efter inträde.

Indikatorn kan också användas som ett trend- eller handelsbekräftelseverktyg . Om +DI är långt över -DI, har trenden styrka på uppsidan,. och detta skulle hjälpa till att bekräfta nuvarande långa affärer eller nya långa handelssignaler baserade på andra inträdesmetoder. Omvänt, om -DI ligger långt över +DI, bekräftar detta den starka nedåtgående trenden eller korta positioner.

The Directional Movement Index vs. Aroon-indikatorn

DMI-indikatorn består av två rader, med en valfri tredje rad. Aroon -indikatorn har också två linjer. De två indikatorerna visar både positiva och negativa rörelser, vilket hjälper till att identifiera trendriktningen.

Beräkningarna är dock olika, så korsningar på var och en av indikatorerna kommer att ske vid olika tidpunkter.

Begränsningar för riktningsrörelseindex

DMI är en del av ett större system som kallas det genomsnittliga riktningsrörelseindexet (ADX). Trendriktningen för DMI kan integreras med ADX:s styrka. Avläsningar över 20 på ADX betyder att priset trendar starkt. Oavsett om du använder ADX eller inte, är indikatorn fortfarande benägen att producera många falska signaler.

Noterbart är att +DI- och -DI-avläsningar och korsningar är baserade på historiska priser och speglar inte nödvändigtvis vad som kommer att hända i framtiden. En crossover kan inträffa, men priset kanske inte svarar, vilket resulterar i en förlorad handel.

Linjerna kan också korsas, vilket resulterar i flera signaler men ingen trend i priset. Detta kan i viss mån undvikas genom att endast ta affärer i den större trendriktningen baserat på långsiktiga prisdiagram,. eller införliva ADX-avläsningar för att hjälpa till att isolera starka trender.

##Höjdpunkter

– Ju större spridning mellan de två primära linjerna är, desto starkare är prisutvecklingen. Om +DI är långt över -DI är pristrenden starkt uppåt. Om -DI är långt över +DI så är pristrenden kraftigt nedåt.

– Riktningsrörelseindex (DMI) är en teknisk indikator som mäter både styrkan och riktningen av en prisrörelse och är avsedd att minska falska signaler.

• DMI använder två standardindikatorer, en negativ (-DM) och en positiv (+DN), tillsammans med en tredje, det genomsnittliga riktningsindexet (ADX), som är icke-riktat men visar momentum.

• ADX mäter styrkan i trenden, antingen uppåt eller nedåt; ett värde över 25 indikerar en stark trend.