Индекс направленного движения (DMI)

Что такое индекс направленного движения (DMI)?

Индекс направленного движения (DMI) — это индикатор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, который определяет, в каком направлении движется цена актива. Индикатор делает это, сравнивая предыдущие максимумы и минимумы и рисуя две линии: линию движения в положительном направлении (+DI) и линию движения в отрицательном направлении (-DI). Необязательная третья линия, называемая средним индексом направления (ADX), также может использоваться для измерения силы восходящего или нисходящего тренда.

Когда +DI выше -DI, давление вверх больше, чем вниз. И наоборот, если -DI выше +DI, то давление вниз на цену больше. Этот индикатор может помочь трейдерам оценить направление тренда. Пересечения между линиями также иногда используются в качестве торговых сигналов для покупки или продажи.

Формулы для индекса направленного движения (DMI)

$\begin{aligned} +DI = <mo забор="true" >(\frac{Сглаженный +DM}{ATR} <mo забор="true">) \times 100 \\ < mrow> & -DI < mo>= <mo забор="true">(\frac{Сглаженный -DM}{ATR} <mo забор="true">) \times 100 \\ DX = <mo забор="true">(< mfrac> ∣ +DI - -DI ∣ ∣ +DI + -DI ∣ <mo забор="true">) \times 100 & < /mtr> & где: & < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true"> & < /mrow> +DM (Направленное движение) = Текущий максимум - PH < /mrow> & < mtd> & PH = Предыдущий максимум & -DM = Предыдущий минимум - Текущий минимум & Сглажено +/-DM = \sum_{t = 1}^{14} DM - <mo забор="true">(\frac{\sum_{t = 1}^{14} DM}{14} <mo забор="true">) < mo>+ CDM & </ mrow> CDM = Текущий DM & < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true"> & < /mrow> ATR = Средний истинный диапазон \end{aligned} < annotation encoding="application/x-tex">\begin &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text } \right ) \ раз 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ \ &\textbf{где:}\ &\text{+DM (Направленное движение)} = \text{Текущий максимум} - \text \ &\text = \text{Предыдущий high} \ &\text{-DM} = \text{Предыдущий ous Low} - \text{Текущий минимум} \ &\text{Сглаженный +/-DM} = \textstyle{ \sum_$

Расчет индекса направленного движения

Рассчитайте +DM, -DM и истинный диапазон (TR) для каждого периода. Обычно используется 14 периодов.
+DM — текущий максимум — предыдущий максимум.
-DM - предыдущий минимум - текущий минимум.
Используйте +DM, когда текущий максимум - предыдущий максимум больше, чем предыдущий минимум - текущий минимум. Используйте -DM, когда предыдущий минимум - текущий минимум больше, чем текущий максимум - предыдущий максимум.
TR больше: текущий максимум - текущий минимум, текущий максимум - предыдущее закрытие или текущий минимум - предыдущее закрытие.
Сгладьте 14-периодные средние +DM, -DM и TR. Ниже приведена формула для TR. Вставьте значения -DM и +DM, чтобы также рассчитать их сглаженные средние значения.
Первые 14 TR = сумма первых 14 показаний TR.
Значение следующих 14TR = первые 14TR - (предыдущие 14TR/14) + текущий TR
Затем разделите сглаженное значение +DM на значение сглаженного среднего истинного диапазона (ATR), чтобы получить +DI. Умножьте на 100.
Разделите сглаженное значение -DM на сглаженное значение TR, чтобы получить -DI. Умножьте на 100.
Необязательный индекс направления (DX) равен +DI минус -DI, разделенный на сумму +DI и -DI (все абсолютные значения). Умножьте на 100.
Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой сглаженное среднее значение DX и является еще одним индикатором, который можно добавить к DMI. Чтобы получить ADX, продолжайте рассчитывать значения DX как минимум в течение 14 периодов. Затем сгладьте результаты, чтобы получить ADX.

Что говорит вам индекс направленного движения

DMI в основном используется для оценки направления тренда и предоставления торговых сигналов.

Кроссоверы являются основными торговыми сигналами. Длинная сделка открывается,. когда +DI пересекает -DI, и может быть восходящий тренд. Между тем, сигнал на продажу возникает, когда +DI вместо этого пересекает -DI. В таких случаях может быть открыта короткая сделка, потому что может быть нисходящий тренд.

Хотя этот метод может давать хорошие сигналы, он также будет давать и плохие, поскольку тренд может не обязательно развиться после входа.

Индикатор также можно использовать в качестве инструмента подтверждения тренда или сделки. Если +DI намного выше -DI, тренд имеет восходящую сторону,. и это поможет подтвердить текущие длинные сделки или новые сигналы о длинных сделках, основанные на других методах входа. И наоборот, если -DI значительно выше +DI, это подтверждает сильный нисходящий тренд или короткие позиции.

Индекс направленного движения в сравнении с индикатором Aroon

Индикатор DMI состоит из двух строк с дополнительной третьей строкой. Индикатор Aroon также имеет две линии. Оба индикатора показывают положительное и отрицательное движение, помогая определить направление тренда.

Однако расчеты отличаются, поэтому пересечения на каждом из индикаторов будут происходить в разное время.

Ограничения индекса направленного движения

DMI является частью более крупной системы, называемой индексом среднего направленного движения (ADX). Направление тренда DMI может быть объединено с показаниями силы ADX. Показания ADX выше 20 означают, что цена находится в сильном тренде. Независимо от того, используется ли ADX или нет, индикатор по-прежнему склонен давать множество ложных сигналов.

Примечательно, что показания и пересечения +DI и -DI основаны на исторических ценах и не обязательно отражают то, что произойдет в будущем. Пересечение может произойти, но цена может не отреагировать, что приведет к убыточной сделке.

Линии также могут пересекаться, что приводит к множеству сигналов, но не к тренду в цене. Этого можно в некоторой степени избежать, совершая сделки только в более широком направлении тренда на основе долгосрочных ценовых графиков или используя показания ADX, чтобы помочь изолировать сильные тренды.

Особенности

Чем больше спред между двумя основными линиями, тем сильнее ценовой тренд. Если +DI намного выше -DI, ценовой тренд сильно восходящий. Если -DI намного выше +DI, то ценовой тренд сильно нисходящий.
Индекс направленного движения (DMI) — это технический индикатор, который измеряет как силу, так и направление движения цены и предназначен для уменьшения ложных сигналов.
DMI использует два стандартных индикатора, один отрицательный (-DM) и один положительный (+DN), в сочетании с третьим, индексом среднего направления (ADX), который не является направленным, но показывает моментум.
ADX измеряет силу восходящего или нисходящего тренда; значение выше 25 указывает на сильную тенденцию.