Directional Movement Index (DMI)
Hvad er Directional Movement Index (DMI)?
Det retningsbestemte bevægelsesindeks (DMI) er en indikator udviklet af J. Welles Wilder i 1978, der identificerer, i hvilken retning prisen på et aktiv bevæger sig. Indikatoren gør dette ved at sammenligne tidligere høje og lave niveauer og tegne to linjer: en positiv retningsbestemt bevægelseslinje (+DI) og en negativ retningsbestemt bevægelseslinje (-DI). En valgfri tredje linje, kaldet det gennemsnitlige retningsindeks (ADX), kan også bruges til at måle styrken af op- eller nedtrend.
Når +DI er over -DI, er der mere pres opad end nedadgående i prisen. Omvendt, hvis -DI er over +DI, så er der mere nedadgående pres på prisen. Denne indikator kan hjælpe handlende med at vurdere trendretningen. Krydsninger mellem linjerne bruges også nogle gange som handelssignaler til at købe eller sælge.
Formlerne for Directional Movement Index (DMI) er
</ span>< span class="mord text">+DI< span class="mrel">=(< span class="mfrac">ATR Udjævnet +DM</ span> )×</ span>100< span style="top:-9.1544885em;">< /span> -DI=(ATR </ span>< /span>Udjævnet -DM</ span>)×1 00DX span>=( ∣ +DI+-DI ∣ < span class="frac-line" style="border-bottom-width:0.04em;"> ∣ +DI−-DI ∣ )×100hvor:< span class="mord text">+DM (Directional Movement)< /span>=Nuværende høj−</ span>PH PH=Forrige høj-DM=</ span>Forrige lav</ span>−</spa n>Aktuel lav</ span>Udjævnet +/-DM=</ span>∑< span style="top:-2.40029em;margin-left:0em;margin-right:0.05em;">t=1< span style="top:-3.2029em;margin-right:0.05em;">14</ span></ span>DM−(14 ∑t=1< /span>14DM
Beregning af retningsbestemt bevægelsesindeks
Beregn +DM, -DM og det sande interval (TR) for hver periode. Typisk bruges 14 perioder.
+DM er den nuværende høj - forrige høj.
-DM er den forrige lav - nuværende lav.
Brug +DM, når den nuværende høj - forrige høj er større end den forrige lav - nuværende lav. Brug -DM, når den forrige lav - nuværende lav er større end den nuværende høj - forrige høj.
TR er den største af den nuværende høj - strøm lav, den nuværende høj - forrige lukning eller den nuværende lav - forrige lukning.
Udjævn de 14-perioders gennemsnit af +DM, -DM og TR. Nedenfor er formlen for TR. Indsæt -DM- og +DM-værdierne for også at beregne de udjævnede gennemsnit af disse.
Første 14TR = Summen af de første 14 TR-aflæsninger.
Næste 14TR-værdi = Første 14TR - (forudgående 14TR/14) + Nuværende TR
Derefter skal du dividere den udjævnede +DM-værdi med den udglattede gennemsnitlige sande område (ATR) værdi for at få +DI. Gang med 100.
Divider den udjævnede -DM-værdi med den udjævnede TR-værdi for at få -DI. Gang med 100.
Det valgfrie retningsindeks (DX) er +DI minus -DI, divideret med summen af +DI og -DI (alle absolutte værdier). Gang med 100.
Det gennemsnitlige retningsbestemte bevægelsesindeks (ADX) er et udjævnet gennemsnit af DX, og er en anden indikator, der kan tilføjes til DMI. For at få ADX skal du fortsætte med at beregne DX-værdier i mindst 14 perioder. Udglat derefter resultaterne for at få ADX.
Hvad fortæller retningsbestemt bevægelsesindekset dig
DMI bruges primært til at hjælpe med at vurdere trendretning og give handelssignaler.
Crossovers er de vigtigste handelssignaler. En lang handel tages, når +DI krydser over -DI, og en optrend kan være undervejs. I mellemtiden opstår et salgssignal, når +DI i stedet krydser under -DI. I sådanne tilfælde kan der indledes en short handel, fordi en nedadgående tendens kan være på vej.
Selvom denne metode kan producere nogle gode signaler, vil den også producere nogle dårlige, da en tendens ikke nødvendigvis udvikler sig efter indtræden.
Indikatoren kan også bruges som et trend- eller handelsbekræftelsesværktøj . Hvis +DI er et godt stykke over -DI, har tendensen styrke på opsiden,. og dette vil hjælpe med at bekræfte nuværende lange handler eller nye lange handelssignaler baseret på andre indgangsmetoder. Omvendt, hvis -DI er et godt stykke over +DI, bekræfter dette den stærke nedadgående tendens eller korte positioner.
Det retningsbestemte bevægelsesindeks vs. Aroon-indikatoren
DMI-indikatoren er sammensat af to linjer, med en valgfri tredje linje. Aroon-indikatoren har også to linjer. De to indikatorer viser både positiv og negativ bevægelse, hvilket hjælper med at identificere trendretningen.
Beregningerne er dog forskellige, så krydsninger på hver af indikatorerne vil forekomme på forskellige tidspunkter.
Begrænsninger af retningsbestemt bevægelsesindeks
DMI er en del af et større system kaldet det gennemsnitlige retningsbestemte bevægelsesindeks (ADX). Trendretningen for DMI kan inkorporeres med ADX's styrkeaflæsninger. Aflæsninger over 20 på ADX betyder, at prisen trender stærkt. Uanset om du bruger ADX eller ej, er indikatoren stadig tilbøjelig til at producere mange falske signaler.
Navnlig er +DI- og -DI-aflæsninger og crossovers baseret på historiske priser og afspejler ikke nødvendigvis, hvad der vil ske i fremtiden. En crossover kan forekomme, men prisen reagerer muligvis ikke, hvilket resulterer i en tabende handel.
Linjerne kan også krydse hinanden, hvilket resulterer i flere signaler, men ingen tendens i prisen. Dette kan til en vis grad undgås ved kun at tage handler i den større trendretning baseret på langsigtede prisdiagrammer eller ved at inkorporere ADX-aflæsninger for at hjælpe med at isolere stærke tendenser.
Højdepunkter
Jo større spredning mellem de to primære linjer, jo stærkere er prisudviklingen. Hvis +DI er langt over -DI, er pristendensen stærkt opadgående. Hvis -DI er langt over +DI, så er pristendensen stærkt nedadgående.
Det retningsbestemte bevægelsesindeks (DMI) er en teknisk indikator, der måler både styrken og retningen af en prisbevægelse og har til formål at reducere falske signaler.
DMI'et bruger to standardindikatorer, en negativ (-DM) og en positiv (+DN), sammen med en tredje, det gennemsnitlige retningsindeks (ADX), som er ikke-retningsbestemt, men viser momentum.
ADX måler styrken af tendensen, enten op eller ned; en aflæsning over 25 indikerer en stærk tendens.
