Suuntaliikkeen indeksi (DMI)

Mikä on Directional Movement Index (DMI)?

Suuntaliikkeen indeksi (DMI) on J. Welles Wilderin vuonna 1978 kehittämä indikaattori, joka osoittaa, mihin suuntaan omaisuuden hinta liikkuu. Indikaattori tekee tämän vertaamalla aikaisempia korkeita ja alimmia arvoja ja piirtämällä kaksi viivaa: positiivisen suuntaisen liikeviivan (+DI) ja negatiivisen suuntaisen liikeviivan (-DI). Valinnaista kolmatta riviä, jota kutsutaan keskimääräiseksi suuntaindeksiksi (ADX), voidaan käyttää myös nousu- tai laskutrendin voimakkuuden mittaamiseen.

Kun +DI on -DI:n yläpuolella, hinnassa on enemmän painetta ylöspäin kuin alaspäin. Päinvastoin, jos -DI on +DI:n yläpuolella, hintaan kohdistuu enemmän painetta alaspäin. Tämä indikaattori voi auttaa kauppiaita arvioimaan trendin suuntaa. Rivien välisiä risteymiä käytetään joskus myös kauppasignaaleina ostamiseen tai myymiseen.

Suuntaliikkeen indeksin (DMI) kaavat ovat

<spanstyle="t op:-4.3644285em;">​</ span>< span class="mord text">+DI< span class="mrel">=(< span class="mfrac">ATR Siloitettu +DM span> < /span>)×</ span >100< span style="top:-9.1544885em;">>< / span> -DI=(ATR </ span>< /span>Siloitettu -DM​</ span>)×1 00DX</ span>=( ∣ +DI+-DI ∣ < span class="frac-line" style="border-bottom-width:0.04em;"> ∣ +DI−-DI ∣ ​ )×100missä:< span class="mord text">+DM (suuntaliike)< /span>=Nykyinen huippu−</ span>PH PH=Edellinen huippu-DM=</ span>Edellinen matala</ span>−</spa n>Nykyinen alhainen</ span>Siloitettu +/-DM=</ span>∑< span style="top:-2.40029em;margin-left:0em;margin-right:0.05em;">t=1< span style="top:-3.2029em;margin-right:0.05em;">14</ span></ span >DM −(14 ∑t=1< /span>14​DM</ span ></ span>)+ CDMCDM=Nykyinen DM< /span>ATR< /span>=Keskimääräinen todellinen alue</ span>

Suuntaliikkeen indeksin laskeminen

1. Laske +DM, -DM ja todellinen alue (TR) jokaiselle jaksolle. Tyypillisesti käytetään 14 jaksoa.

2. +DM on nykyinen korkein - edellinen huippu.

3. -DM on edellinen alhainen - nykyinen alhainen.

4. Käytä +DM, kun nykyinen korkea - edellinen korkea on suurempi kuin edellinen matala - nykyinen alhainen. Käytä -DM, kun edellinen matala - nykyinen alhainen on suurempi kuin nykyinen korkea - edellinen korkea.

5. TR on suurempi seuraavista: nykyinen korkea - nykyinen alhainen, nykyinen korkea - edellinen sulkeminen tai nykyinen alhainen - edellinen sulkeminen.

6. Tasoita +DM:n, -DM:n ja TR:n 14 jakson keskiarvot. Alla on TR:n kaava. Lisää -DM- ja +DM-arvot laskeaksesi myös niiden tasoitetut keskiarvot.

7. Ensimmäiset 14TR = 14 ensimmäisen TR-lukeman summa.

8. Seuraava 14TR-arvo = ensimmäinen 14TR - (aiempi 14TR/14) + nykyinen TR

9. Jaa seuraavaksi tasoitettu +DM-arvo tasoitetulla todellisen alueen (ATR) arvolla saadaksesi +DI. Kerro 100:lla.

10. Jaa tasoitettu -DM-arvo tasoitetulla TR-arvolla saadaksesi -DI. Kerro 100:lla.

11. Valinnainen suuntaindeksi (DX) on +DI miinus -DI, jaettuna +DI:n ja -DI:n summalla (kaikki absoluuttiset arvot). Kerro 100:lla.

12. Keskimääräinen suuntaliikeindeksi (ADX) on DX:n tasoitettu keskiarvo, ja se on toinen indikaattori, joka voidaan lisätä DMI:hen. Saadaksesi ADX, jatka DX-arvojen laskemista vähintään 14 jakson ajan. Tasoita sitten tuloksia saadaksesi ADX.

Mitä suunnatun liikkeen indeksi kertoo

DMI:tä käytetään ensisijaisesti arvioimaan trendin suuntaa ja antamaan kauppasignaaleja.

Crossoverit ovat tärkeimmät kaupankäynnin signaalit. Pitkä kauppa tehdään, kun +DI ylittää -DI:n ja nousutrendi voi olla käynnissä. Samaan aikaan myyntisignaali tapahtuu, kun +DI sen sijaan ylittää -DI:n alapuolella. Tällaisissa tapauksissa lyhyt kauppa voidaan aloittaa, koska laskutrendi saattaa olla käynnissä.

Vaikka tämä menetelmä saattaa tuottaa hyviä signaaleja, se tuottaa myös huonoja signaaleja, koska suuntaus ei välttämättä kehitty markkinoille tulon jälkeen.

Indikaattoria voidaan käyttää myös trendin tai kaupan vahvistustyökaluna . Jos +DI on selvästi -DI:n yläpuolella, trendillä on voimaa nousevassa puolella , ja tämä auttaisi vahvistamaan nykyiset pitkät kaupat tai uudet pitkän kaupan signaalit, jotka perustuvat muihin tulomenetelmiin. Päinvastoin, jos -DI on selvästi +DI:n yläpuolella, tämä vahvistaa vahvan laskutrendin tai lyhyitä positioita.

Suuntaliikkeen indeksi vs. Aroon-indikaattori

DMI-osoitin koostuu kahdesta rivistä ja valinnaisesta kolmannesta rivistä. Aroon - ilmaisimessa on myös kaksi riviä. Molemmat indikaattorit osoittavat positiivista ja negatiivista liikettä, mikä auttaa tunnistamaan trendin suunnan.

Laskelmat ovat kuitenkin erilaisia, joten kunkin indikaattorin risteykset tapahtuvat eri aikoina.

Suuntaliikkeen indeksin rajoitukset

DMI on osa suurempaa järjestelmää, jota kutsutaan keskimääräiseksi suuntaliikeindeksiksi (ADX). DMI:n trendisuunta voidaan yhdistää ADX:n voimakkuuslukemiin. ADX:n lukemat yli 20 tarkoittaa, että hinta on vahvassa trendissä. Olipa käytössä ADX tai ei, osoitin tuottaa edelleen paljon vääriä signaaleja.

Erityisesti +DI- ja -DI-lukemat ja risteytykset perustuvat historiallisiin hintoihin eivätkä välttämättä heijasta sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Crossover voi tapahtua, mutta hinta ei välttämättä reagoi, mikä johtaa tappioon.

Viivat voivat myös risteillä, mikä johtaa useisiin signaaleihin, mutta ei hintakehitystä. Tämä voidaan jossain määrin välttää ottamalla kaupat vain suurempaan trendisuuntaan pitkän aikavälin hintakaavioiden perusteella tai käyttämällä ADX-lukemia vahvojen trendien eristämiseksi.

##Kohokohdat

• Mitä suurempi ero kahden päälinjan välillä, sitä vahvempi hintatrendi. Jos +DI on reilusti yli -DI, hintatrendi on voimakkaasti ylöspäin. Jos -DI on selvästi +DI:n yläpuolella, hintatrendi on voimakkaasti alaspäin.

• Suuntaliikkeen indeksi (DMI) on tekninen indikaattori, joka mittaa sekä hinnanliikkeen voimakkuutta että suuntaa ja jonka tarkoituksena on vähentää vääriä signaaleja.

• DMI käyttää kahta vakioindikaattoria, yhtä negatiivista (-DM) ja yhtä positiivista (+DN), yhdessä kolmannen, keskimääräisen suuntaindeksin (ADX) kanssa, joka on suuntaamaton, mutta osoittaa vauhtia.

• ADX mittaa trendin voimakkuutta, joko ylös tai alas; yli 25 lukema osoittaa vahvaa trendiä.