피셔 변환 표시기

Fisher 변환 표시기란 무엇입니까?

Fisher Transform은 가격을 가우스 정규 분포 로 변환하는 John F. Ehlers가 만든 기술 지표 입니다. 표시기는 최근 가격을 기준으로 가격이 극단적으로 이동했을 때를 강조 표시합니다. 이는 자산 가격의 전환점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 추세를 보여주고 추세 내에서 가격 파동을 분리하는 데 도움이 됩니다.

Fisher 변환 표시기 이해하기

시장 가격 과 같이 일반적으로 정규 분포가 아닌 데이터를 변환하는 가우스 정규 분포를 생성할 수 있습니다 . 본질적으로 변환은 차트에서 가격 반전 을 더 잘 식별하는 데 도움이 되도록 피크 스윙을 비교적 드문 이벤트로 만듭니다.

후행 지표 가 아닌 선행 신호를 찾는 트레이더가 사용합니다 . Fisher Transform은 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산(MACD) 과 같은 다른 기술 지표에도 적용할 수 있습니다 .

피셔 변환 공식

$\begin &\text{피셔 변환} = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf{여기서:}\ &\ln \text{는 자연 로그}\ &X = \text {-1과 1 사이의 수준으로 가격 변환}\ \end$ X=가격 변환 -1에서 1 사이의 수준으로<스파 n>

피셔 변환을 계산하는 방법

9개 기간과 같은 룩백 기간을 선택합니다. 피셔 변환이 적용되는 기간입니다.
이 기간의 가격을 -1과 +1 사이의 값으로 변환하고 X에 입력하여 공식의 대괄호 내에서 계산을 완료합니다.
자연 로그를 곱합니다.
결과에 0.5를 곱합니다.
가까운 기간이 끝날 때마다 계산을 반복하여 가장 최근의 9개 기간 가격을 기준으로 가장 최근 가격을 -1에서 +1 사이의 값으로 변환합니다.
계산된 값은 이전 계산된 값에서 더하거나 뺍니다.

Fisher Transform 지표 거래 애플리케이션

Fisher Transform 표시기는 무한대이므로 극한값이 오랫동안 발생할 수 있습니다. 극단값은 해당 자산 에 대한 과거 판독값을 기반으로 합니다 . 일부 자산의 경우 높은 판독값은 7 또는 8일 수 있고 낮은 판독값은 -4일 수 있습니다. 다른 자산의 경우 이러한 값이 다를 수 있습니다.

극단적인 판독은 반전 가능성을 나타냅니다. 이는 Fisher Transform 변경 방향으로 확인해야 합니다. 예를 들어, 강력한 가격 상승과 Fisher Transform이 극도로 높은 수준에 도달한 후 Fisher Transform이 하락하기 시작하면 가격이 하락할 것이라는 신호를 줄 수 있거나 이미 하락하기 시작했습니다.

Fisher Transform에는 종종 신호 라인이 첨부되어 있습니다. 이것은 Fisher Transform 값의 이동 평균 (MA)이므로 Fisher Transform 선보다 약간 느리게 이동합니다. Fisher Transform이 트리거 라인을 넘을 때 일부 거래자는 거래 신호로 사용합니다. 예를 들어, Fisher Transform이 극단적으로 고점에 도달한 후 신호선 아래로 떨어지면 현재 매수 포지션 을 매도하라는 신호로 사용될 수 있습니다.

많은 지표와 마찬가지로 Fisher는 많은 거래 신호 를 제공할 것이며, 그 중 상당수 는 수익성이 좋지 않습니다. 따라서 일부 거래자는 추세 분석 과 함께 지표를 사용하는 것을 선호합니다 . 예를 들어, 가격이 전반적으로 상승할 때 매수 및 매도 신호에는 피셔 변환을 사용하고 공매도 신호에는 사용하지 마십시오. 한편, 하락세 중에는 공매도 신호와 커버 시점에 대한 아이디어에 사용하십시오.

Fisher 변환 지표 대 볼린저 밴드®

이 두 지표는 차트에서 매우 다르게 보이지만 둘 다 자산 가격 분포를 기반으로 합니다.

Bollinger Bands®는 표준 편차 를 사용하여 가격이 과도하게 확장될 수 있는 시기를 표시한다는 점에서 정규 분포를 사용합니다. 반면에 Fisher Transform은 가우스 정규 분포를 사용합니다. Fisher Transform은 가격 차트에서 별도의 지표로 나타나는 반면 Bollinger Bands®는 가격 위에 오버레이됩니다.

Fisher 변환 표시기의 제한 사항

표시기는 전환점을 더 쉽게 식별할 수 있도록 하기 위한 것이지만 때때로 다소 시끄럽습니다. 극단적 인 수치가 항상 가격 반전으로 이어지지는 않습니다. 때로는 가격이 옆으로 움직이거나 약간만 반전됩니다.

시간이 지남에 따라 수준이 달라지는 경향이 있기 때문에 극단적으로 간주되는 항목도 판단하기 어려울 수 있습니다. 4는 수년 동안 높은 수준일 수 있지만 8의 수치가 자주 나타나기 시작할 수 있습니다.

Fisher Transform에서 방향의 모든 변화를 살펴보면 가격 방향의 단기적인 변화를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 가격 움직임의 대부분은 단기적일 수 있으므로 신호가 너무 늦게 와서 자본화할 수 없습니다.

자산 가격은 정규 분포를 따르지 않으므로 가격을 정상화하려는 시도는 본질적으로 결함이 있을 수 있으며 신뢰할 수 있는 신호를 생성하지 못할 수 있습니다.

##하이라이트

일부 거래자는 잠재적인 가격 반전 영역을 신호하기 위해 극단적인 수치를 찾는 반면, 다른 거래자는 피셔 변환 방향의 변화를 주시합니다.
Fisher Transform 공식은 일반적으로 가격에 적용되지만 다른 지표에도 적용될 수 있습니다.
자산 가격은 정규 분포가 아니므로 지표를 통해 가격을 정상화하려는 시도가 항상 신뢰할 수 있는 신호를 제공하지 않을 수 있습니다.
Fisher Transform은 자산 가격을 정상화하여 가격의 전환점을 명확하게 만드는 기술 지표입니다.